Виталий Курбаковский, Трейдерский Четверг в AllDerivatives Cafe

Вопросы при тестировании алгоритмических стратегий

Опционный трейдер и управляющий Виталий Курбаковский 25 февраля 2016 в AllDerivatives Cafe ответил на вопросы о подводных камнях бэктестирования данных опционной торговли и заинтриговал опционных трейдеров, напомнив, что в своей торговле использует не формулу Блэка-Шоулза, а собственную модель.

Хочу обратить внимание на вопросы, которые задали участники к встрече – алгоритмическим трейдерам полезно задавать эти вопросы при разработке и оценке автоматизированных стратегий.

  1. На что важно обращать внимание в тестировании?
  2. В чем основная сложность бэктестирования опционов, по сравнению с акциями?
  3. Как избежать переобучения при оптимизации параметров?
  4. Какое проскальзывание закладывать в тест?
  5. Как считаете время: линейно или с весами?
  6. Если берете записанные данные стакана, а не улыбку биржи, как считаете терцину опциона?
  7. Какие биды/аски игнорируете при расчете?
  8. Как в реальной торговле получить кэффициент Шарпа, как в тестах?
  9. Какие метрики стоит смотреть, кроме коэффициента Шарпа?
  10. Вопрос комплексный, как по шагам происходит бэктест той или иной опционной стратегии?
  11. В какой форме происходит визуализация результатов бэктеста и параметров модели (кривая\поверхность волатильности)
  12. Используется модель Блэка-Шоулза для оценки опционов или используются только авторские, например модель реализованной подвижности базового актива?
  13. Каков инструментарий для research, Python\R например?
  14. Встают ли классические проблемы бэктестинга при тесте опционных стратегий, такие как peak-ahead или curve-fitting?
  15. Возникают ли сильные расхождения в реальной торговле относительно теста опционных стратегий, и почему? В чем могут быть тут подводные камни?
Share this Post!

About the Author : aliana


Отправить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.