Андрей Агапов, частный опционный алготрейдер

У Андрея Агапова самый правильный диплом для алгоритмиста и опционщика: учился в финансово-актуарной группе на кафедре Теории вероятностей мехмата МГУ. С финансовым рынком познакомился в УК «Интраст», где разрабатывал дирекционные алго-стратегии на рынке российских акций. В 2007-м году перешел в БД «Открытие», чтобы сосредоточиться на опционах – наиболее сложных и интересных для математика инструментах. Как […]

Далее

Сергей Долинин, управляющий, основатель Prime Capital Management

2007 год, престижный диплом Высшей Школы Экономики, работа в УК Тройка Диалог – идеальный старт для молодого профессионала в области управления активами. Изучив бизнес-процессы самой успешной российской УК изнутри и создав у клиентов репутацию честного и грамотного менеджера, в 2011 году Сергей Долинин решил вывести на рынок управления активами собственные торговые идеи. Ключевой принцип – отказ от игры […]

Далее

Коварность улыбки волатильности

Денис Дубина «Волатильность американского рынка, коварность улыбки волатильности» http://www.youtube.com/watch?v=JsQdv0zExN0 Доклад Дениса Дубины с Опционной конференции в Москве которая проходила 29.09.2012, в котором он рассказывает об особенностях американского рынка, подходу к расчету цен опционов, показывает примеры на терминале TOS.

Далее

Олег Мубаракшин: Методы оценки улыбки волатильности или Как правильно считать дельту? (видео и текст)

Для заядлых опционщиков этот доклад стал едва ли не самым увлекательным из богатой программы НОК-6. Олег Мубаракшин (Quant-lab.com) представил сравнительное исследование двух моделей расчёта «улыбки волатильности» – функциональной формы биржи РТС и альтернативы, разработанной сотрудниками БД Открытие. Вторая часть доклада была посвящена методам оценки дельты опциона: «липкого страйка», «липкой денежности» (sticky moneyness) и beta adjusted (разработанный автором). Новый способ расчёта дельты опциона оказался точнее общеизвестного sticky strike на 62% по балансу на 7% по разбросу. Смотрите и делайте выводы!

Далее

НОК-3: «Профессиональные подходы к торговле опционами»

Друзья, хочу представить вам стенограмму части конференции, в которой был интересный разговор о торговле волатильностью. Сама часть доступна для скачивания 40 минут в формате mp4. Участники - "Ораторы": - Михаил Чекулаев, эксперт, автор популярных книг об управлении рисками и опционной торговли; - Алексей Каленкович, частный опционный трейдер; - Денис Дубина, частный опционный трейдер; - Виталий Курбаковский, директор по операциям на открытом рынке ЗАО "Математика финансов"; - Андрей Никитин, директор компании "Финтехконсалтинг"; - Максим Позняк, зам. генерального директора БД "ОТКРЫТИЕ" по вопросам технологий.

Далее

Опционная змея на нефти

Что можно сделать интересного из опционов на нефть? Любое глубокое понимание всего веера опционных стратегий все же не обходится без технического или фундаментального взгляда. Цена на нефть, по-видимому, являются консенсусом между США и странами участниками саммита G-20 и находятся в “геополитическом коридоре” с одной стороны — линия поддержки, которая удерживает цены выше критических значений для […]

Далее
Showing all 6 results