Все записи с тэгом торговый план

Сложность стратегии:    

Открыта регистрация на Трейдерскую Субботу в AllDerivatives 18 июня. На повестке:

  1. Отрицательные процентные ставки (проф.А.Н.Буренин),
  2. Сессия вопросов и ответов с Андреем Карташовым, одним из самых результативных российских алготрейдеров (отталкиваемся от темы Ромуэла Шаипова и Олега Анферова «Как бы мы построили систему торговли сейчас при наличии набранного опыта и отсутствии работающей системы» и вопросов, поднятых в дискуссия о том,как нам построить эту дискуссию) и
  3. Заключительная часть мега-презентации Андрея Агапова, посвященная диагностике пузырей и крахов по методу Дидье Сорнетте и собственным исследованиям динамики цен на брент, золото, серебро, S&P500 и Shanghai Composite.

Здесь видео, презентация и комментарий А.Горчакова по первой части доклада Андрея Агапова 21 мая.

А в билетах-то, в билетах – временной распад и тэта!

 Чем раньше регистрируетесь на 18 июня – тем меньший взнос! 🙂

Сложность стратегии:    
Ромуэл Шаипов: Алина, привет, в каком формате ты представляешь нашу дискуссию?

Алина Ананьева: Хороший вопрос 🙂 . Дискуссия получится, если ведущие подготовят тезисы и для затравки дадут свои идеи. Какие вопросы и в каком порядке надо решить, чтобы выйти на новую опционную стратегию? Кстати, список вопросов у вас ведущих может быть разный. Обдумайте с Олегом личный выбор по каждому пункту, а остальные участники будут соображать на месте. Ой, прощаюсь, выезжаем на велосипедную прогулку, буду читать ваши мысли по возвращении!

Олег Анферов: И я пришел с велосипедной тренировки! Уже начал думать в нужном направлении!

Ромуэл: Ладно, я сейчас тоже пойду бегать, раз вы все такие спортивные! Давай сначала набросаем несколько направлений (не обязательных, а какие придут в голову), а потом будем в этом мусоре копаться – вычеркивать проще, чем вписывать.

Олег: Можно идти от маленьких, но важных вопросов, по которым у большинства трейдеров есть что сказать: Читать →

Сложность стратегии:    

Пора осмыслить богатый опыт в трейдинге и выйти на новую стратегию? В субботу 4 июня собираемся к 17:00 обсудить первую часть доклада опционного алгоритмического трейдера Андрея Агапова по опционам и алготрейдингу (вот видео, презентация и комментарий А.Горчакова), принять участие в дискуссии с Ромуэлом Шаиповым и Олегом Анферовым «Как бы мы построили систему торговли сейчас при наличии набранного опыта и отсутствии работающей системы» (вот дискуссия о том,как нам построить эту дискуссию) и – если позволит время и боевой дух участников – послушать 3 раздела второй части доклада Андрея Агапова, посвященные:

  • «Философия трейдинга» – тому, чем и ради чего мы тут все занимаемся,
  • «Пузыри и крахи» – собственным исследованиям динамики цен на брент, золото, серебро, S&P500 и Shanghai Composite по методу Дидье Сорнетте и
  • «Инвестициям» – пассивной части портфеля, банковскому депозиту и его альтернативам.

Сложность стратегии:    

Всем поклонникам Четвергов в Allderivatives! В субботу 21 мая собираемся к 17:00 послушать, доклад опционного алгоритмического трейдера Андрея Агапова «Мой опыт: Спекуляции. Инвестиции. Философия», принять участие в дискуссии с Ромуэлом Шаиповым и Олегом Анферовым о поиске опционной стратегии и узнать мнение профессора МГИМО А.Н.Буренина об отрицательных процентных ставках. И, если сумеем оторваться от дискуссии – посмотрим классику Wall Street 1988 года о Гордоне Гекко.

NOK6_Agapov_Dronin_Tvardovsky

Программа

17:00 Встреча гостей, чай и подкрепиться.

17:30 Отрицательные процентные ставки. Алексей Буренин, трейдер, профессор МГИМО, автор книг по деривативам (под вопросом)

18:00 Мой опыт: Спекуляции. Инвестиции. Философия. Андрей Агапов, частный опционный и алгоритмический трейдер:

1. Дирекционный алготрейдинг (не HFT) — мой опыт + размышления о текущем рынке этого вида деятельности
2. Мои исследования по опционам
3. Мой опционный трейдинг
4. Пузыри на финансовых рынках — диагностика и мой опыт торговли
5. Философия трейдинга: что мы тут все делаем?
6. Пассивная часть портфеля: если не банки, то что?

Romuel-Shaipov

18:40 Как бы мы построили систему торговли сейчас при наличии набранного опыта и отсутствии работающей системы. Ромуэл Шаипов и Олег Анферов, опционные трейдеры на рынках США, алготрейдеры Андрей Агапов, Антон Медведев, Алексей Афанасьевский и др. 

«Любой торгующий по системе человек понимает, что завтра его система может умереть и так или иначе пытается найти что-то еще, т.е. актуальность построения чего-то работающего никогда не уходит. Этот самый интересный вопрос, какой может быть вообще на семинарах. Одни делают информативно куцые выступления, так как выступающий по тем или иным причинам не желает раскрывать «работающую систему». Другие эту тему не поднимают, считая, что она сводится к тривиальным истинам, типа стоп-лоссов или риск-менеджмента. На самом деле, очень много нюансов – выбор рынка, выбор направления поиска возможностей, подстройка под человека – все это вопросы, которые надо осознать самому и ответы разные у разных людей, в зависимости от опыта и темперамента. Многие толковые люди достаточно быстро что-то работающее построят, если будут искать в правильном месте».

19:40 Кинопросмотр по настроению участников: Wall Street (Уолл-Стрит) 1988. Премия «Оскар»

Фуршет, общение

 

Вопросы «из зала»:

  • Торговля волатильностью (Алексей Смывин).
  • Логика построения кривых волатильности (Ярослав Трухачев).
  • Выгодные опционные комбинации на российском рынке. (Ольга Чурилова)
  • С какой стратегии в торговле опционами начать новичку? (Максим Сазыкин)
  • Используете ли вы бэктестирование для опционов? Если да, то как собираются и хранятся исторические данные? (Андрей Горшков)
  • Пример (или принцип) модификации опционной позиции, как выйти в ноль (или почти в ноль), если прогноз не сбылся? Неважно, что торгуется в примере – дельта, вега или гамма, любой пример и поговорить о нем. (Алексей Веснин)
  • Хеджирование валютных рисков компании (Виталий Саханов)

 

Модераторы:

Алексей Буренин, трейдер, профессор МГИМО, автор серии учебников по опционам и деривативам

Алина Ананьева, LowRisk.ru

Организационный взнос составит 1000р. для 20 участников, оплативших первыми (до 23:59 накануне встречи), или 1500р. для остальных и на входе. Скидка 50% для студентов, журналистов и приезжих (запрос с копией документа на alina@lowrisk.ru).

 

  1. Агапов Андрей, частный опционный алготрейдер
  2. Ананьева Алина, директор Народной опционной конференции и Четвергов, LowRisk.ru
  3. Анферов Олег, опционный трейдер и управляющий, Anderida Financial Group
  4. Афанасьевский Алексей, алгоритмический трейдер, квант, хэдж-фонд Quantum Parity
  5. Буренин Алексей, трейдер, профессор МГИМО, автор серии учебников по опционам и деривативам
  6. Веснин Алексей, частный опционный трейдер
  7. Гаделия Тенгиз
  8. Горшков Андрей, алготрейдер, исследователь
  9. Ефремов Евген, частный трейдер
  10. Зубков Андрей, частный опционный трейдер
  11. Каленкович Алексей, частный опционный трейдер
  12. Малахов Спартак, инвестор, частный трейдер
  13. Медведев Антон, частный опционный алготрейдер
  14. Морозов Алексей, частный опционный трейдер
  15. Нижник Валентин, частный трейдер
  16. Плесков Павел, партнер частного HFT фонда ThunderBid
  17. Погодин Станислав, начинающий опционный трейдер
  18. Сазыкин Максим, частный трейдер
  19. Саханов Виталий, частный инвестор
  20. Смывин Алексей, опционный трейдер
  21. Сорокин Игорь, опционный трейдер
  22. Трухачев Ярослав, частный трейдер
  23. Хлуденев Игорь, частный трейдер
  24. Шаипов Ромуэл, частный опционный трейдер на США
  25. Шенцева Ирина, директор AllDerivatives | Школа срочного рынка
  26. Шенцева Юлия, заместитель директора AllDerivatives | Школа срочного рынка

Жирный шрифт — взнос получен.

Как найти

6d2d9f91-e168-4032-943f-f596140c134a

В этом же здании Корчма Тарас Бульба. Удобен выход из метро Александровский сад. Парковка – немного бесплатных у Корчмы или в Школе срочного рынка за шлагбаумом (бибикайте или звоните нам), а по 50р/час подземная рядом с входом в Мосбиржу на Воздвиженке 7.

 

Станьте частью сообщества!

Финансовые Четверги в AllDerivatives Café при Школе Срочного рынка –  неформальные клубные встречи трейдеров, инвесторов и экспертов финансового рынка, проходят с октября 2013.

Стильный лофт в самом центре Москвы – арт-реставрация доходного дома княгини Н.Б. Трубецкой, автор проекта Ирина Шенцева, директор Школы срочного рынка.

Научный руководитель Школы и AllDerivatives Café – проф. Алексей Буренин,  известный российский преподаватель и автор книг по деривативам, зав.кафедрой фондовых рынков МГИМО. Куратор Финансовых Четвергов – Алина Ананьева, директор Народной опционной конференции и портала об опционах и инвестициях LowRisk.ruПишите ей, если вам есть о чем рассказать и с какими темами и людьми хотите познакомиться ближе.

Тематика: трейдинг, анализ, алгоритмы, личные инвестиции, опционы и производные, правовые аспекты торговли на бирже, брокеры, налогооблоожение.

Сегодня будем размышлять о том, какие бывают рыночные коррекции, как они протекают и что нам ждать от рынка 27 августа. Я думаю, что этот разбор окажется интересным и в будущем, ведь рынок постоянно меняется, но при этом повторяет забытые фигуры. Смотрим очень внимательно на график — я все там даже пометил.

Индекс РТС Рынок завтра упадет, 99%. Помочь может только Азия, но навряд ли. Падаем. Самый главный теперь вопрос — куда? То, что коррекция подлая окончательно нас настигла — тоже не вопрос. Факт. А посему предлагаю маленький экскурс в нашу же историю коррекций на индексе РТС в 2007 году.
Я отмечаю 3 классических коррекции. Обозначены на рисунке. Все 4 коррекции начинались от линии сопротивления, как видно из рисунка.

  1. Первая коррекция протекала до средней. Двойное касание средней и конечно же тень на свечке, что прошла ниже средней.
  2. Второй вариант — жестче. 5 торговых сессий в минус. Все свечи — красные, среднюю прошли и не заметили вообще, что она там была. Но уже через 2 недели мы тестировали новые максимумы.
  3. Глубокая, нудная и затяжная коррекция, которая продолжалась 30 торговых сессий, и лишь спустя 2 месяца начался рост.

Вот такими они бывают — коррекции. За недолгий довольно промежуток времени мы видим сразу 3 варианта.

Немного средней — средняя подобрана так, чтобы она касалась ключевых минимумов и максимумов, служила опорой при выходе из зон консолидации.

Теперь в кружочках я обвел то, как мы себя ведем у этой средней.

  1. Пример №4 — консолидация у средней, и ее прорыв вниз. Наблюдайте, что затем последовало.
  2. Пример №5 — сигнал на разворот 2-х месячного падения. Сперва мы видим пробой средней вверх, а затем возврат к средней, подтверждающий пробой.

Ну и теперь наша цель.

Мы должны закрыться у 1960 по индексу РТС. Тенью и минимумом можем уйти ниже, к 1940-1930 по индексу РТС, но закрытие должно быть выше. Если это будет не жесткий вариант коррекции, как в примере №2.

Нефть, хоть и упала, но высока. Кризис — он в Америке, но не у нас. Это может смягчить завтрашнюю посадку. Пока я рассчитываю на коррекцию из примера №3. Проход к средней и пока консолидация у ней.

Теперь у кого есть позиции. Если рынок дает утром цены выше 1960 по Индексу РТС — закрываемся. Ждем куда нам укажет рынок — отскок или продолжение падения (как в случаях 1 и 3), до 1960 доскачем по-любому, а оттуда станет видно.

Если рынок не дает цены выше 1960 сразу поутру. Закрываемся или хеджируемся короткими фьючерсами, пережидаем время смутное и ожидаем консолидации у средней и далее прорыв средней снизу как показано в примере 5. На прорыве закрываем хедж, а на возврате к средней (если будет) докупаем длинные.

В любом случае, убыток принято принимать сразу, а если есть желание поиграть в инвестора — нужно понимать предполагаемые цели снижения.

Цель снижения — нижняя граница возрастающего канала 1800 примерно. Не верю в это, но вполне додавить могут и до 1850, если захотят. То есть, если вы не желаете закрываться, имейте ввиду такой возможный убыток.

12Next