Торговая система Андрея Карташова. Статистический алгоритм (AllDerivatives Weekend 18/06/2016)

18 июня на Трейдерской Субботе в AllDerivatives Café, накануне переезда в Лондон и следующего личного этапа в бизнесе и трейдинге, алгоритмический трейдер управляющий Андрей Карташов сделал подробный доклад о своей торговой системе, использующей статистический алгоритм. Почти в неизменном виде эта система показала стабильную реальную доходность и высокий коэффициент Шарпа на протяжении 2011-2016 гг. Видеозапись из трех […]

Далее

18 июня: Трейдерская Суббота в AllDerivatives c Бурениным, Карташовым и Агаповым

Открыта регистрация на Трейдерскую Субботу в AllDerivatives 18 июня. На повестке: Отрицательные процентные ставки (проф.А.Н.Буренин), Сессия вопросов и ответов с Андреем Карташовым, одним из самых результативных российских алготрейдеров (отталкиваемся от темы Ромуэла Шаипова и Олега Анферова «Как бы мы построили систему торговли сейчас при наличии набранного опыта и отсутствии работающей системы» и вопросов, поднятых в дискуссия о том,как нам […]

Далее

4 июня: Трейдерская Суббота в AllDerivatives c Агаповым, Анферовым и Шаиповым

На самом деле, очень много нюансов – выбор рынка, выбор направления поиска возможностей, подстройка под человека – все это вопросы, которые надо осознать самому и ответы разные у разных людей, в зависимости от опыта и темперамента. Многие толковые люди достаточно быстро что-то работающее построят, если будут искать в правильном месте.

Далее

21 мая: Трейдерская Суббота в AllDerivatives c Агаповым и Бурениным

На самом деле, очень много нюансов – выбор рынка, выбор направления поиска возможностей, подстройка под человека – все это вопросы, которые надо осознать самому и ответы разные у разных людей, в зависимости от опыта и темперамента. Многие толковые люди достаточно быстро что-то работающее построят, если будут искать в правильном месте».

Далее

Нейробионика с алготрейдером Афанасьевским (продолжение)

В продолжении доклада «Инструменты алготрейдера: Инфобиоз – искусственный интеллект для ленивых» Алексей Афанасьевский рассказывает про подводные камни, закономерности и случаи из личного, более чем 15-летнего личного опыта эволюционного программирования, в том числе в алгоритмической торговле. Первую часть смотрите здесь. Доклад состоялся 4 декабря 2014 г. в рамках встречи «Алгочетверг под Терменвокс» в Школе срочного рынка, Москва, Моховая […]

Далее

Нейробионика с алготрейдером Афанасьевским (видео и конспект)

Ты понимаешь, что у тебя что-то получается, когда система начинает жить и что-то менять (Алексей Афанасьевский) 4 декабря собрали предпраздничный такой сейшн в AllDerivatives Café на Моховой 10 – Алгочетверг под Терменвокс. Много встреч по опционам пришлось на ноябрь, не хотелось мельчить с очередным разбором стратегий, поэтому тему выбрали из далёких галактик. К тому же мой отец – […]

Далее

Алексей Афанасьевский, роботостроитель, алготрейдер, замдиректора ITinvest

Прыжок из физиков-теоретиков (Физфак МГУ) в практики-программисты (ВМиК МГУ) Алексей совершил еще студентом в 1994-м, оценив приятную значимость первого гонорара за программный код. Если к такому диплому добавить французский как родной (спасибо детству при дипмиссии в Париже), можно сделать много интересного, например, возглавить оффшорную команду российских программистов и внести заметный вклад в развитие систем транспортного ПО, которые обслуживают 20 аэропортов, французские железные дороги, автобусы и даже […]

Далее

Тезисы к докладу Инфобиоз в Алготрейдинге

4-го декабря 2014 года мы соберемся на очередной Четверг в AllDerivatives Café при Школе срочного рынка , чтобы поговорить об эвристических торговых системах, создаваемых Алексеем Афанасьевским и попробовать себя в игре на электромагнитных полях терменвокса с Петром Терменом. Зарегистрироваться

Далее

Андрей Агапов, частный опционный алготрейдер

У Андрея Агапова самый правильный диплом для алгоритмиста и опционщика: учился в финансово-актуарной группе на кафедре Теории вероятностей мехмата МГУ. С финансовым рынком познакомился в УК «Интраст», где разрабатывал дирекционные алго-стратегии на рынке российских акций. В 2007-м году перешел в БД «Открытие», чтобы сосредоточиться на опционах – наиболее сложных и интересных для математика инструментах. Как […]

Далее
Showing all 9 results