Егор Романюк: продажа недельных коллов США против базового актива (конспект)

Есть ли сегодня на рынке США стратегии и инструменты, где можно сделать приятную россиянину доходность? Рынок весьма эффективный, но беря на себя определенный риск, Егор Романюк, опционный трейдер с 11-летним опытом на рынках США, получает от  несложной стратегии покрытой продажи базового актива доходность 12-41% годовых. Цель – 1% за недельный цикл. Смотреть презентацию (AllDerivatives Cafe, 10.09.2016) Техника и выбор […]

Далее

Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций,  Freedom Finance

В 2005 году окончил Московский Государственный институт электроники и математики (МГИЭМ). Начал работу в сфере фондовых рынков в брокерской компании Юниаструмбанка в 2007 году одним из руководителей учебного центра. Занимался организацией обучающих программ по инвестированию на международных финансовых рынках. С 2009 года работает в ИК «Фридом Финанс» и является одним из основателей компании. Игорь прошел […]

Далее

Артем Фетисов, Старший трейдер, Sberbank CIB

В Sberbank CIB Артем Фетисов отвечает за управление книгой опционов на акции и депозитарные расписки российских компаний, внебиржевой маркетмейкинг для крупных институциональных клиентов, а также алгоритмическую торговлю. В Sberbank CIB работает с 2010 года. Путь в трейдинге Артем, выпускник МИФИ по специальности «Прикладная математика», начал с количественного анализа в компании, разрабатывавшей алгоритмизированные системы торговли (2005-2008). Трейдингом занялся позже, в Renaissance Capital, успев […]

Далее

Календарными спредами по 1Q отчетам

На американском фондовом рынке начинается период квартальных отчетов компаний. Происходит это с неумолимым постоянством 4 раза в году и сам факт отчета чем-то необыкновенным для компании не является. Однако цены на опционы частенько ожидают чего-то совершенно сверхъестественного — либо падения доходов раз в 5, либо увеличения убытков раз в 5. Выражается это в завышенной подразумеваемой […]

Далее

Игра на волатильности: акция ITMN

Рассмотрим на примере конкретной фармацевтической акции ITMN c высокой волатильностью некоторые возможности опционной механики и как можно использовать преимущества опционов. На первый взгляд акция с таким набором качеств — фармацевтическая компания, волатильность опционов выше 100%, да еще два гэпа за март 2010 могут отпугнуть любого инвестора. Но нас интересует не акция, а опционы, и можно […]

Далее
Showing all 5 results