Все записи с тэгом опционные стратегии

Сложность стратегии:    

18 февраля в субботу звездный марафон в AllDerivatives! С утра 4-часовой опционный практикум с Виталием Калугиным по технике календарного спрэда – подробный разбор опыта 4,5 лет на Срочном рынке Мосбиржи. Вечером Михаил Нуждов расскажет об опыте «антихрупкой» алгоритмической торговли VIX ETF, а руководитель Академии водительского мастерства Александр Каминский – о техниках экстремального вождения.

16 февраля Виталий Калугин проведет 5-часовой семинар для корпоративных участников по способам и инструментам управления валютным и ценовым риском в бизнесе. Место проведения – офис Legal Expert на проспекте Мира.

Сложность стратегии:    

15 октября в AllDerivatives марафон с утра до вечера! Оплата частями. С утра – как вы просили – опционный практикум Игоря Такоева, как сделать уверенный шаг в понятную торговлю с пониженным риском. Материалы к семинару постепенно выкладываются в публичной группе «Опционная матрица Игоря Такоева» (их изучение не обязательно для того, чтобы принять участие в семинаре, но даст представление).

После обеда макро-лекция проф. А.Н.Буренина «Всегда ли надо бояться дефляции?» Одна из макроэкономических проблем, которая в последние годы беспокоит монетарные власти западных стран и влияет на денежную политику, а, следовательно, на состояние мировой экономики и динамику фондового рынка, – это проблема дефляции. Согласно взглядам экономической теории дефляция ведет к сокращению спроса, безработице, падению цен активов и, как следствие, к рецессиям. Однако последние исследования говорят о том, что это далеко не так. Профессор МГИМО, автор книг об опционной торговле и финансовых рынках Алексей Николаевич Буренин расскажет о том, как различать «хорошую» и «плохую» дефляцию и почему попытка монетарных властей бороться с «хорошей» дефляцией  приведет только к разбалансированности экономики.

Мастер-класс Натальи Смирновой по личным финансам с чек-листом по приведению их в полный порядок. Идет живое обсуждение на Facebook, на чем сделать фокус в обсуждении – на граалях и граблях работы финансового советника или непосредственно на личных финансов. Присоединяйтесь!

Эмоциональную радость нам доставит небольшой фортепианный концерт управляющего активами и композитора Максима Сазыкина. В августе вышел его первый альбом «Наброски», слушаю его дома и в машине, когда нужно успокоить волны и подзарядиться светлой, чистой энергией.

Регистрация на Трейдерскую Субботу в AllDerivatives 15 октября открыта. Раньше оплачиваете – меньше взнос! 🙂

Сложность стратегии:    

Любовь в работу – легко! Илья Кузнецов – знаю его 20 лет – всегда обожал погонять на байке, набить трубку ароматным табаком, выпить хорошего кофе. Уже 5 лет он партнер и финансовый директор ведущего импортера зеленого кофе в Россию SFT Trading. До – диплом МЭО МГИМО, международные сертификаты, работа аудитором и бизнес-консультантом Big4, успешный опыт частного трейдинга на американских биржах. 1 октября Илья расскажет о международной биржевой торговле поставочными фьючерсами, опционами и дифференциалами на зеленый кофе. А его коллеги Павел Жданов и Илья Савинов из обжарочной компании Torrefacto проведут на Моховой 10 настоящий каппинг – профессиональную дегустацию правильно обжаренного кофе.

«Я самый скучный системный трейдер,» – говорит о себе Александр Мишин. Вероятно, это правда: «после его лекций и практических занятий слушателиначинают дружить с индикаторами». На фондовом рынке с 1996 года, убежденный технарь, максимальная сумма под управлением $2 000 000. Торгует кривые диапазоны на дневных графиках 20-25 акций и 8-9 фьючерсов Московской биржи. В 2007-2008 годах ассистировал в семинарах автору бестселлера «Как играть и выигрывать на бирже» А.Элдеру. У вас в друзьях ни одного индикатора? Срочно к нам на мастер-класс Александра по среднесрочным диапазонным (контр-трендовым) стратегиям с применением индикаторов-осцилляторов.

И на десерт – небольшой рассказ о жизни и инвестициях в Мексику от будущего мексиканца Сергея Долинина.

Регистрация на Трейдерскую Субботу в AllDerivatives 1 октября открыта. Раньше оплачиваете – меньше взнос! 🙂

Сложность стратегии:    

Трейдеры, пора поговорить об опционах! 10 декабря 2016 года, в субботу, состоится юбилейная X Народная опционная конференция. Ниже собраны по темам интересные вопросы, заданные участниками AllDerivatives Café, многие емкие, большие – хочу, чтобы они стали отправной точкой для новых докладов.

Что еще? После апрельской встречи с Interactive Brokers, трейдеры-энтузиасты нашего сообщества (Илья Алхимов, Олег Анферов, Илья Согонов подготовили отдельный блок вопросов, посвященных опционным стратегиям на IB и полезным модулям терминала TWS. И уже часть вопросов разобрали. К сожалению, пока не может подтвердить свои планы на осень Ромуэл Шаипов. Если Вы на IB – напишите мне! Адрес на этом сайте начинается с alina@.

 

Как стать спикером НОК-10?

НОК – это сцена, большая аудитория и плотная программа, до 12-15 докладов. Мы стараемся, чтобы 7-9 часов вместе (не считая вечеринки 😀 ) прошли для всех максимально эффективно. Формула успеха — хороший материал и емкая, понятная подача. Мы экспериментируем, приглашая разных модераторов, готовя вопросы-ответы или давая свободный микрофон в зал, делая доклады или круглые столы.

Если это ваш первый опыт или непонятно, как подать тему/материал – давайте сделаем премодерацию доклада или дискуссию в AllDerivatives Café. Если есть ссылки на видео – показывайте. Если есть опыт выступлений на НОК – отлично, я немного о вас знаю, переходим к обсуждению темы!

 

Вопросы из зала – основа для докладов

1. Волатильность

  1. Как торговать волатильностью (Алексей Смывин, Константин Чикин).
  2. Логика построения кривых волатильности (Ярослав Трухачев).
  3. Причина улыбки (Виталий Петухов).
  4. Построение распределения в виде конуса и вписания в него улыбки волатильности. (Буренину – Дмитрий Новиков)

2. Опционные стратегии

  1. Выгодные опционные комбинации на российском рынке. (Ольга Чурилова).
  2. С какой стратегии в торговле опционами начать новичку? (Максим Сазыкин).
  3. Примеры прибыльных среднесрочных торговых стратегий в нынешней ситуации на рынке при минимальной просадке (Александр Махлаев)
  4. Возможности использования опционов, как высокоспекулятивного инструмента (Дмитрий Шаповалов)

3. Опционная математика (греки) и теория

  1. По каким параметрам можно нейтралить дельту кроме дельты, веги, тэты. (Агапову – Дмитрий Новиков).
  2. Что думаете про производные «греки» — Vanna, Vomma, Vega …? (Ярослав Трухачев)
  3. Исходя из каких критериев калибруются параметры Вашей улыбки? (Михаил Сайно).
  4. Есть ли альтернативные подходы к торговле опционами, не связанные с Black-Sholes и улыбкой волатильности? (Андрей Горшков).

4. Опционные техники

  1. Пример (или принцип) модификации опционной позиции, как выйти в ноль (или почти в ноль), если прогноз не сбылся? Неважно, что торгуется в примере – дельта, вега или гамма, любой пример и поговорить о нем. (Алексей Веснин)
  2. Примеры и общие коментарии с цифрами про практику о потерях на рехеджирование портфеля. При прочих равных условиях, есть разница в размере потерь на рехеджирование купленного и проданного портфеля? (Алексей Веснин).
  3. Спрэды при торговле опционами. Как закрывать позиции при низкой ликвидности? (Константин Чикин).

5. Деривативы как инструмент хеджирования

  1. Хеджирование валютных рисков компании (Виталий Саханов)
  2. Стоит ли использовать опционы на золото/серебро для хеджирования валютных рисков? (Дмитрий Беленький)

6. Алготрейдинг и бэктестинг

  1. По каким критериям выбирать базовый актив для своей стратегии? (Игорь Такоев)
  2. Пример создания успешной контр-трендовой стратегии (Вадим Галкин)
  3. Используете ли вы бэктестирование для опционов? Если да, то как собираются и хранятся исторические данные? (Андрей Горшков)
  4. Какую скользящую среднюю лучше использовать? (Игорь Шепелев)
  5. Важность ликвидности инструмента для использования в вашей торговой стратегии? (Александр Полиев)
  6. Какое ПО используется для проверки стратегий, какое для торговли роботом? (Денис Придворов)
  7. Какие триггеры в основе стратегии? (Василий Лобов) Как оптимизируете и меняете параметры (как понимаете, что это нужно) системы? (Антон Белозеров)
  8. Цена входа для запуска Вашей стратегии? (Виктор Лобов)
  9. Примеры прибыльных среднесрочных торговых стратегий в нынешней ситуации на рынке при минимальной просадке? (Александр Маклаев)

7. Право и налоги

  1. Российское законодательство, если торгуешь опционами через иностранного брокера (Виталий Саханов)

8. Создание стратегии и торговой системы

На сегодня это тема-хит в AllDerivatives Café. Как бы мы построили систему торговли сейчас при наличии набранного опыта и отсутствии работающей системы? Об этом в AllDerivatives мы уже немного поговорили с Андреем Агаповым, Ромуэлом Шаиповым, Олегом Анферовым, 18 июня продолжим дискуссией с Андреем Карташовым, а в обозримом однажды – с Вадимом Галкиным.

  1. Постановка задачи трейдера. 
  2. Что мне нужно, чтобы зарабатывать на бирже? 
  3. Какого типа отклонения нужны разным трейдерам? 
  4. Признаки правильной, удобной и прибыльной торговой системы. 
  5. Где мне искать: среди опционов, фьючерсов, акций или делать комбинированные позиции? 
Сложность стратегии:    

Видеозапись доклада Олега Анферова, опционного и алгоритмического трейдера на рынках США, посвящена обзору финансовых инструментов на американский VIX.

Смотреть презентацию

Что мы понимаем под неэффективностью? Во-первых, возможность арбитража. Во-вторых, возможность прогноза, что цена / волатильность инструмента куда-то придут.

Большая линейка финансовых инструментов, производных от индекса волатильности VIX, интересна тем, что крупные институциональные трейдеры обходят многие из них (особенно избегая сложные нелинейные неэффективности) и поэтому неэффективности живут дольше. А внимание к производным третьего уровня может принести вам дополнительное преимущество.

Следующий AllDerivatives Weekend – в субботу 18 июня, 17:00 …Чем раньше регистрируетесь – тем меньше взнос! 🙂

12346Next