Докладчики, подъем! Вопросы к НОК по опционным стратегиям и алготрейдингу

Трейдеры, пора поговорить об опционах! 14 либо 21 октября 2016 года, в субботу, состоится юбилейная X Народная опционная конференция. Ниже собраны по темам интересные вопросы, заданные участниками AllDerivatives Café – хочу, чтобы они стали отправной точкой для новых докладов.

Далее

Моя модель оценки опционов

При построении опционных торговых роботов я использую собственную модель обобщенных уравнений, ее вывод описан в статье, опубликованной в журнале Futures&Options за январь-февраль 2009 года. Ниже привожу ее полный текст. В статье следует выделить две основные идеи: Первая – это сознательный отказ от термина “волатильность”. Вместо него для измерения активности рынка предлагается использовать “подвижность” (m) – среднеквадратическую сумму […]

Далее

Подвижность базового актива в расчете справедливой стоимости опционов

Предисловие к докладу Классическая теория опционов полна противоречий, в основе которых лежит сделанное когда-то Блэком и Шолесом предположение о том, что поведение базового актива подчинено закону геометрического броуновского движения (GBM). В том, что это не всегда так, легко убедиться. Просто допустим, что поведение каждой из 50 акций, входящих в расчет индекса ММВБ, действительно подчиняется закону […]

Далее

НОК-7: как это было

Итак, в субботу 22 марта 2014 в городе Санкт-Петербург прошла 7-я Опционная конференция для частных инвесторов «Поговорим об опционах», она же Народная опционная конференция или НОК-7.  Нам удалось интересно послушать, уютно посидеть и сытно перекусить в компании 120-130 опционщиков. Большое спасибо нашим спонсорам: ОТКРЫТИЕ-брокер, онлайн-брокеру ITinvest, Freedom finance, а также Генеральному спонсору – Московской Бирже. Ради […]

Далее

Виталий Курбаковский: Анализ причин искажения кривой ожидаемой волатильности

Просто о важном. О смысле кривой волатильности для торговли опционами, типичных ошибках, роли математики в формировании опционного рынка и даже о том, чем заменить ожидаемую волатильность, делегатам НОК-6 рассказал «академик трейдинга» и соучредитель компании «Математика финансов» Виталий Курбаковский.

Далее

Михаил ЧЕКУЛАЕВ: «Опционы – это просто»

Михаил ЧЕКУЛАЕВ – легендарный российский автор книг по опционному рынку. Физик по образованию, он доступно объясняет сложный рынок деривативов, хотя сам считает его довольно простым. Необходимо лишь уделить по 15 минут в день и через две недели придет понимание опционного рынка, вот рецепт автора новой книги «Финансовые опционы. Справочник-путеводитель». О новой книге, о том, что не хватает современным трейдерам, о сложно-простом опционе и не только мы поговорили с Михаилом ЧЕКУЛАЕВЫМ в рамках интервью.

Далее
Showing all 6 results