Все записи с тэгом личные финансы

Сложность стратегии:    

15 октября в AllDerivatives марафон с утра до вечера! Оплата частями. С утра – как вы просили – опционный практикум Игоря Такоева, как сделать уверенный шаг в понятную торговлю с пониженным риском. Материалы к семинару постепенно выкладываются в публичной группе «Опционная матрица Игоря Такоева» (их изучение не обязательно для того, чтобы принять участие в семинаре, но даст представление).

После обеда макро-лекция проф. А.Н.Буренина «Всегда ли надо бояться дефляции?» Одна из макроэкономических проблем, которая в последние годы беспокоит монетарные власти западных стран и влияет на денежную политику, а, следовательно, на состояние мировой экономики и динамику фондового рынка, – это проблема дефляции. Согласно взглядам экономической теории дефляция ведет к сокращению спроса, безработице, падению цен активов и, как следствие, к рецессиям. Однако последние исследования говорят о том, что это далеко не так. Профессор МГИМО, автор книг об опционной торговле и финансовых рынках Алексей Николаевич Буренин расскажет о том, как различать «хорошую» и «плохую» дефляцию и почему попытка монетарных властей бороться с «хорошей» дефляцией  приведет только к разбалансированности экономики.

Мастер-класс Натальи Смирновой по личным финансам с чек-листом по приведению их в полный порядок. Идет живое обсуждение на Facebook, на чем сделать фокус в обсуждении – на граалях и граблях работы финансового советника или непосредственно на личных финансов. Присоединяйтесь!

Эмоциональную радость нам доставит небольшой фортепианный концерт управляющего активами и композитора Максима Сазыкина. В августе вышел его первый альбом «Наброски», слушаю его дома и в машине, когда нужно успокоить волны и подзарядиться светлой, чистой энергией.

Регистрация на Трейдерскую Субботу в AllDerivatives 15 октября открыта. Раньше оплачиваете – меньше взнос! 🙂

Сложность стратегии:    

Любовь в работу – легко! Илья Кузнецов – знаю его 20 лет – всегда обожал погонять на байке, набить трубку ароматным табаком, выпить хорошего кофе. Уже 5 лет он партнер и финансовый директор ведущего импортера зеленого кофе в Россию SFT Trading. До – диплом МЭО МГИМО, международные сертификаты, работа аудитором и бизнес-консультантом Big4, успешный опыт частного трейдинга на американских биржах. 1 октября Илья расскажет о международной биржевой торговле поставочными фьючерсами, опционами и дифференциалами на зеленый кофе. А его коллеги Павел Жданов и Илья Савинов из обжарочной компании Torrefacto проведут на Моховой 10 настоящий каппинг – профессиональную дегустацию правильно обжаренного кофе.

«Я самый скучный системный трейдер,» – говорит о себе Александр Мишин. Вероятно, это правда: «после его лекций и практических занятий слушателиначинают дружить с индикаторами». На фондовом рынке с 1996 года, убежденный технарь, максимальная сумма под управлением $2 000 000. Торгует кривые диапазоны на дневных графиках 20-25 акций и 8-9 фьючерсов Московской биржи. В 2007-2008 годах ассистировал в семинарах автору бестселлера «Как играть и выигрывать на бирже» А.Элдеру. У вас в друзьях ни одного индикатора? Срочно к нам на мастер-класс Александра по среднесрочным диапазонным (контр-трендовым) стратегиям с применением индикаторов-осцилляторов.

И на десерт – небольшой рассказ о жизни и инвестициях в Мексику от будущего мексиканца Сергея Долинина.

Регистрация на Трейдерскую Субботу в AllDerivatives 1 октября открыта. Раньше оплачиваете – меньше взнос! 🙂

Сложность стратегии:    

10 сентября на Трейдерской Субботе в AllDerivatives Café Сергей Калинин, руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», рассказал о нюансах автоматического обмена налоговой информацией, которое начнет действовать в 2017-2018 гг., согласно соглашению ОЭСР и представил обзор популярных среди трейдеров международных юрисдикций с точки зрения ставок и льгот по налогообложению, получения вида на жительство и гражданства.

Юрисдикции:

  • Великобритания (+опыт переезда Олега Мубаракшина в Лондон и обустройства по рабочей визе),
  • США,
  • Швейцария,
  • Кипр (+ практические советы «Как свалить на Кипр» от переехавшего туда опционного трейдера Александра Кургузкина)
  • Болгария,
  • Эстония,
  • Литва,
  • Новая Зеландия.

Презентация к докладу Сергея Калинина
Часть 1

Часть 2

Часть 3

Бонус: список стран, которые не будут обмениваться информацией о счетах автоматически

Сложность стратегии:    

В субботу 18 июня продолжился летний марафон трейдерского клуба AllDerivatives. Профессор Алексей Буренин рассказал про ситуацию в мире с отрицательными процентными ставками, потрясающий доклад о своей торговой системе сделал Андрей Карташов, один из самых результативных российских алготрейдеров на фьючерсах, а на сладкое была третья часть мега-презентации опционного и алгоритмического трейдера Андрея Агапова «Мой опыт: Пузыри и крахи по Сорнетте».

В этом посте – видеозапись и презентация к докладу Андрея Агапова о пузырях.

Толчком для исследования Андрей послужила книга Дидье Сорнетте «Как предсказывать крахи на финансовых рынках», вышедшая в России в 2003-м году (в оригинале: Didier Sornette — “Why Stock Markets Crash” ~2001г.)

Сорнетте – геофизик, который изучал модели землетрясений, а впоследствии попытался перенести их на фондовый рынок. Изучал обвалы на 15% и более, которым предшествовал бурный рост. Согласно выводам Д.Сорнетте, причина пузырей – временное нарастание «стадности» участников рынка (все начинают смотреть «на соседа»). Модель пузыря: асимптотический рост с ускоряющимися колебаниями. Период колебаний уменьшается со степенной скоростью.

В феврале 2006 года журнал «Финанс» опубликовал статью Андрея Агапова «Землетрясения на фондовом рынке». К тому моменту чуть более, чем за год, индексы ММВБ и РТС выросли с 500 до 1200 пунктов. Суть статьи: на рынках Бразилии, Южной Кореи и России надулись пузыри в смысле Сорнетте. Более того, их динамика синхронизировалась.

Кроме «пузыря» в ряде случаев есть формация «анти-пузыря» (см. нефть 2008, серебро 2011, золото 2011) – часто после проторговки на хаях с двойной вершиной. Об этом тоже есть у Сорнетте.

Диагностика – можно как угодно писать оптимизаторы, но надежнее глаз ничего нет.

Как торговать:
Пузырь – на опционах (прибыль к премии 10:1 и выше)
Антипузырь – не знаю, как (волатильность наверху уже запредельная, опционы безумно дороги)
Пузыри редки (1 в несколько лет), не все удается эффективно отторговать. Если видите «удачный», надо выделить достаточно средств, чтобы не жалеть потом об упущенной возможности (но и без ущерба для финансовой устойчивости).

Смотреть презентацию

 

Регистрируйтесь на нашу следующую встречу 14 июля! В этот раз Четверг, специально для тех докладчиков и участников, которым неудобно в субботу. 🙂
Регистрация на Трейдерский Четверг 14 июля с Вадимом Галкиным и Эдуардом Ланчевым.

Сложность стратегии:    

Видеозапись доклада Олега Анферова, опционного и алгоритмического трейдера на рынках США, посвящена обзору финансовых инструментов на американский VIX.

Смотреть презентацию

Что мы понимаем под неэффективностью? Во-первых, возможность арбитража. Во-вторых, возможность прогноза, что цена / волатильность инструмента куда-то придут.

Большая линейка финансовых инструментов, производных от индекса волатильности VIX, интересна тем, что крупные институциональные трейдеры обходят многие из них (особенно избегая сложные нелинейные неэффективности) и поэтому неэффективности живут дольше. А внимание к производным третьего уровня может принести вам дополнительное преимущество.

Следующий AllDerivatives Weekend – в субботу 18 июня, 17:00 …Чем раньше регистрируетесь – тем меньше взнос! 🙂

12Next