Виталий Курбаковский: Анализ причин искажения кривой ожидаемой волатильности

Просто о важном. О смысле кривой волатильности для торговли опционами, типичных ошибках, роли математики в формировании опционного рынка и даже о том, чем заменить ожидаемую волатильность, делегатам НОК-6 рассказал «академик трейдинга» и соучредитель компании «Математика финансов» Виталий Курбаковский.

Далее

Алексей Руденко: Инвестиционное страхование — капитал для опционных стратегий (видео и текст)

Успешного трейдера деньги найдут. Вопрос - какие? Алексей Руденко запустил в России плеяду структурных инвестиционно-страховых продуктов для частных инвесторов. Разработанные для сегмента mass affluent, сегодня эти продукты продаются через ведущие банки (Сбербанк, ВТБ24, Альфа-банк и др.) и страховые компании, объем сборов уже превысил 10 млрд.руб. Мы пригласили Алексея рассказать о механизме привлечения на опционный рынок большого объема торгового капитала.

Далее

AA+ … приехали…

Если ты едешь по железной дороге, то ты скорее всего приедешь на станцию, и, как правило, с буфетом. Иными словами не стоит удивляться, что особых причин для обвального снижения последних дней не наблюдалось, однако я уже ученый жизнью и трейдингом и точно знал, что за кулисами есть бомба. Так всегда бывает, так будет всегда, однако речь сейчас не об этом. Я с упорством и отчаянием все прошедшие два года был медведем, часто наблюдая его со стороны, не понимая роста, но в тоже самое время старался играть каждую попытку пробоя тренда вниз (как мне казалось пробоя). Сейчас же пробой подтвердился, своей [...]

Далее

Волновой взгляд на индекс РТС

Мне немного неудобно уже как-то выкладывать свои, как уже принято медвежьи обзоры, однако с радостью выложу картинку Геннадия, ведь в прошлом они с Александром уж очень точно били своим волновым анализом, мне аж было противно, потому как рост выше 2000 ну никак не входил в мои планы. Сейчас ребята начали медвежить, что не может не […]

Далее

Опционная диагональ на ФОРТС

Сегодня хочу поделиться стратегией, где отношение прибыли и убытка может получиться 1 к 7,5, а если подойти с умом и при небольшом везении, получиться может значительно больше. Прежде чем сделать сделку с опционами, все равно нужно дать какое-то предположение по движению рынка, иначе торговля получится очень нервной и не факт, что прибыль будет вообще. Лучше […]

Далее

Контанго или бэквардация в индексе РТС

После того, как я месяц наблюдал за фьючерсом на индекс РТС, я понял, что есть еще некошеное поле, где суровый арбитраж может принести свои плоды. Основное наблюдение — колебание состояния контанго и бэквардации с базовым активом (индексом РТС). Мысль рождается примитивная, когда цена фьючерса на индекс РТС отстает от самого индекса и имеются ожидания снижения […]

Далее

Познавательно о коррекциях

Сегодня будем размышлять о том, какие бывают рыночные коррекции, как они протекают и что нам ждать от рынка 27 августа. Я думаю, что этот разбор окажется интересным и в будущем, ведь рынок постоянно меняется, но при этом повторяет забытые фигуры. Смотрим очень внимательно на график — я все там даже пометил. Рынок завтра упадет, 99%. […]

Далее
Showing all 7 results