16 и 18 февраля 2017: Виталий Калугин, Михаил Нуждов, Александр Каминский

18 февраля в субботу звездный марафон в AllDerivatives! С утра 4-часовой опционный практикум с Виталием Калугиным по технике календарного спрэда – подробный разбор опыта 4,5 лет на Срочном рынке Мосбиржи. Вечером Михаил Нуждов расскажет об опыте «антихрупкой» алгоритмической торговли VIX ETF, а руководитель Академии водительского мастерства Александр Каминский – о техниках экстремального вождения. 16 февраля […]

Далее

НОК-3: Доклад календарный спрэд

Выступление Дениса Дубины на 3-ей Народной Опционной Конференции 10 декабря. Для тех, кому не удалось побывать на конференции или просто возникло желание освежить дискуссию, я предлагаю оцифрованный и адаптированный текст часового выступления Дениса и комментарии зрителей и оппонентов. Мною было вырезано все лишнее и текст получился не таким громоздким - всего 5600 слов о календарных опционных спрэдах, о том, как их понимает Денис. Я думаю, что на чтение уйдет куда менее часа, которое вы бы потратили на просмотр. Наслаждайтесь, я получил истинное удовольствие редактируя этот текст. Спасибо еще раз всем, кто принял участие в дискуссии.

Далее

ETF с ускорением и опционы

На фондовом рынке США представлено уже более 1000 ETF и количество их постоянно растет. Exchange Traded Funds (ETF) позволяют использовать самые разные инвестиционные решения, но меня в данном случае будет интересовать группа ETF с рычагом — Leveraged ETF, т.е фонды с ускорением против базового актива. Например, базовый актив в виде какого-то индекса равен 10 и […]

Далее

Опционные ловушки. Техника "прижать к земле"

В силу того, что текст адресован в первую очередь русскоговорящей аудитории, я буду строить названия опционных техник в логике русского языка c возможностью строить идиомы, а не использовать идиомы чужих языков. В данном случае я бы назвал технику «прижать к земле». Что это означает? Когда базовый актив достаточно сильно снизился и уже видна «земля» или […]

Далее

Календарными спредами по 1Q отчетам

На американском фондовом рынке начинается период квартальных отчетов компаний. Происходит это с неумолимым постоянством 4 раза в году и сам факт отчета чем-то необыкновенным для компании не является. Однако цены на опционы частенько ожидают чего-то совершенно сверхъестественного — либо падения доходов раз в 5, либо увеличения убытков раз в 5. Выражается это в завышенной подразумеваемой […]

Далее
Showing all 5 results