Моя модель оценки опционов

При построении опционных торговых роботов я использую собственную модель обобщенных уравнений, ее вывод описан в статье, опубликованной в журнале Futures&Options за январь-февраль 2009 года. Ниже привожу ее полный текст. В статье следует выделить две основные идеи: Первая – это сознательный отказ от термина “волатильность”. Вместо него для измерения активности рынка предлагается использовать “подвижность” (m) – среднеквадратическую сумму […]

Далее

Подвижность базового актива в расчете справедливой стоимости опционов

Предисловие к докладу Классическая теория опционов полна противоречий, в основе которых лежит сделанное когда-то Блэком и Шолесом предположение о том, что поведение базового актива подчинено закону геометрического броуновского движения (GBM). В том, что это не всегда так, легко убедиться. Просто допустим, что поведение каждой из 50 акций, входящих в расчет индекса ММВБ, действительно подчиняется закону […]

Далее

Виталий Курбаковский: Анализ причин искажения кривой ожидаемой волатильности

Просто о важном. О смысле кривой волатильности для торговли опционами, типичных ошибках, роли математики в формировании опционного рынка и даже о том, чем заменить ожидаемую волатильность, делегатам НОК-6 рассказал «академик трейдинга» и соучредитель компании «Математика финансов» Виталий Курбаковский.

Далее
Showing all 3 results