Вопросы при тестировании алгоритмических стратегий

Опционный трейдер и управляющий Виталий Курбаковский 25 февраля 2016 в AllDerivatives Cafe ответил на вопросы о подводных камнях бэктестирования данных опционной торговли и заинтриговал опционных трейдеров, напомнив, что в своей торговле использует не формулу Блэка-Шоулза, а собственную модель. Хочу обратить внимание на вопросы, которые задали участники к встрече – алгоритмическим трейдерам полезно задавать эти вопросы при разработке и […]

Далее

Андрей Горшков: бэктестинг биржевых данных при создании и тестировании торговых алгоритмов

25 февраля 2016 на Четверге в AllDerivatives Cafe квант и разработчик торговых систем Андрей Горшков поделился опытом обработки исторических биржевых данных при создании и тестировании торговых алгоритмов. По просьбе участников дополнительно выкладываю тезисы к презентации Андрея на русском языке. Скачать презентацию Андрея Горшкова 1. Основные проблемы бэктестинга 1.1. Есть результат в исследовании, нет результата в […]

Далее

Торговая система Андрея Карташова. Статистический алгоритм (AllDerivatives Weekend 18/06/2016)

18 июня на Трейдерской Субботе в AllDerivatives Café, накануне переезда в Лондон и следующего личного этапа в бизнесе и трейдинге, алгоритмический трейдер управляющий Андрей Карташов сделал подробный доклад о своей торговой системе, использующей статистический алгоритм. Почти в неизменном виде эта система показала стабильную реальную доходность и высокий коэффициент Шарпа на протяжении 2011-2016 гг. Видеозапись из трех […]

Далее

Докладчики, подъем! Вопросы к НОК по опционным стратегиям и алготрейдингу

Трейдеры, пора поговорить об опционах! 14 либо 21 октября 2016 года, в субботу, состоится юбилейная X Народная опционная конференция. Ниже собраны по темам интересные вопросы, заданные участниками AllDerivatives Café – хочу, чтобы они стали отправной точкой для новых докладов.

Далее

Мой опыт: Спекуляции. Опционы. Алготрейдинг. Андрей Агапов (ВИДЕО, AllDerivatives Weekend 21/05/2016)

Содержание первой части доклада опционного и алгоритмического трейдера Андрея Агапова (вторая состоится в субботу 4 июня 2016): 1) Мой опыт в алгоритмической дирекционной не-HFT торговле + взгляд на «видимую» (с точки зрения публикации результатов) часть этого бизнеса в России в настоящий момент. модель «память в памяти»: алгоритмическая торговля с оценкой трендовости через показатель μ (мю), в 2006-2007 это […]

Далее

21 мая: Трейдерская Суббота в AllDerivatives c Агаповым и Бурениным

На самом деле, очень много нюансов – выбор рынка, выбор направления поиска возможностей, подстройка под человека – все это вопросы, которые надо осознать самому и ответы разные у разных людей, в зависимости от опыта и темперамента. Многие толковые люди достаточно быстро что-то работающее построят, если будут искать в правильном месте».

Далее

Бэктестинг с Горшковым и Курбаковским (видео)

25 февраля на Четверге в AllDerivatives Cafe квант и разработчик торговых систем Андрей Горшков поделился опытом обработки исторических биржевых данных при создании и тестировании торговых алгоритмов. По просьбе участников выкладываю заметки Андрея к презентации на русском языке. Опционный трейдер и управляющий Виталий Курбаковский ответил на вопросы о подводных камнях бэктестирования данных опционной торговли и заинтриговал опционных […]

Далее

Алготрейдинг в динамическом хаосе с Геннадием Сорокопудом

Лекция Геннадия Сорокопуда, основателя и управляющего директора хедж-фонда Гоксор, о философии алготрейдинга в хаосе, а не на базе статистики прошла в рамках Трейдерского Четверга в AllDerivatives Café 17 декабря 2015 года.

Далее

17 декабря Четверг о хаосе и товарных фьючерсах

Декабрьская перекладка активов, 5 лет срочному рынку Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи и предновогоднее настроение! Три повода собраться вместе, разрезать юбилейный торт и послушать доклады о нестандартном трейдинге. Мы обсудим товарные производные инструменты, парный трейдинг дериватами на бензин, мазут, газ и нефть и реальный алготрейдинг хедж-фонда на базе теории хаоса.

Далее

Нейробионика с алготрейдером Афанасьевским (продолжение)

В продолжении доклада «Инструменты алготрейдера: Инфобиоз – искусственный интеллект для ленивых» Алексей Афанасьевский рассказывает про подводные камни, закономерности и случаи из личного, более чем 15-летнего личного опыта эволюционного программирования, в том числе в алгоритмической торговле. Первую часть смотрите здесь. Доклад состоялся 4 декабря 2014 г. в рамках встречи «Алгочетверг под Терменвокс» в Школе срочного рынка, Москва, Моховая […]

Далее
Showing 1 to 10 of 17 results