Алготрейдинг в динамическом хаосе с Геннадием Сорокопудом

Лекция Геннадия Сорокопуда, основателя и управляющего директора хедж-фонда Гоксор, о философии алготрейдинга в хаосе, а не на базе статистики прошла в рамках Трейдерского Четверга в AllDerivatives Café 17 декабря 2015 года.

Комментарий частного трейдера Алексея Веснина: 

Доклад был очень очень интересен. Про стратегию, которую использует фонд, торгующий на Америке. Докладчик – директор хедж-фонда Гоксор Геннадий Сорокопуд.
Во время доклада два человека из публики завязали с ним монологи (и поддержали подход). Один из тех, кто поддержал докладчика, убедительно рассказал свое видение и свою отличающуюся точку зрения – Алексей Афанасьевский из Финама.

Суть доклада. Предполагается чисто внешняя аналогия между формой русла реки и формой графика цены. 2-3 года Геннадий Сорокопуд прорабатывал данный вопрос параллельно с доработкой раздела математики, который в итоге позволил использовать подход «динамический хаос» в алготорговле. Работы проводились вместе с одним из учеников академика Арнольда.

Геннадий, похоже, раньше был трейдером и решил бросить это занятие, но одновременно, в том числе из спортивного интереса, доказать, что трейдинг – бесполезное дело для цели зарабатывания денег. И родился инструмент, и стратегия, его использующая.
В результате проведенной работы за 2-3 года они имеют инструмент для прогнозирования «ворот» движения графика цены на внутридневном интервале до 2 часов. Средний интервал прогнозирования  40 минут. Прогнозировать дальше «невозможно», так как нет таких вычислительных мощностей. В основном, они всегда оказываются правы в определении «русла цены» в доверительном диапазоне, но не всегда достигается цель. На стопы попадают очень редко, когда русло уходит за допустимый (=спрогнозированный) диапазон. Закрывают сделку, в основном, по цели или по времени удержания позиции. В среднем, сделка 40 минут (в 2014), в 2015 году время сделки сократилось до 15 минут.
Торгуют только интрадей, без плеча, уже 2 года. Все делает робот. Один инструмент, одни сделка в день, на ночь без позиций. Патерны не используют!!!

Отношение прибыльных и убыточных сделок 50:50, но размер прибыли с каждой прибыльной сделки существенно выше, чем размер убытка – с убыточной. Доходности по итогам двух лет торговли около 21% годовых.

Торгуют разными, многими инструментами, критерий отбора инструмента, по сути один, – ликвидность, которая позволяет нормально выйти из позиции. При входе и выходе они применяют эти трейдерские штучки – учитывают как открыться и закрыться, чтобы не сдвинуть своим объемом рынок против себя.

Используемый подход динамического хаоса – со слов Геннадия это совсем не то, что теория хаоса и ключевой термин для описания процесса –фазовое пространство. Именно упоминание о фазовом пространстве, на мой взгляд, вызвало одобрение / поддержу / разделение мнения у упомянутых двух участников, известных и опытных алготрейдеров.

Упоминание про анализ рынка в фазовой области слышал почти месяц назад от Алексея Каленковича, после его семинара.

Материал положил на подкорку… Знаю и запомнил, что такое бывает… для следующих этапов развития.

Share this Post!

About the Author : master


Отправить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.