Виталий Курбаковский, соучредитель «Математики Финансов»

Автор обобщенной модели стоимости опционов европейского типа. Трейдер минимального риска. Апологет алгоритмической торговли, создатель известных высокочастотных и арбитражных алгоритмов.

В соцсетях не замечен.

ОПЫТ


Выпускник МАИ и обладатель учёных степеней известен как «академик трейдинга». Торгует с начала 1990-х, опционами – с 1998 г. (США, потом Россия). Его домашние любимцы robot_lorap (спокойный арбитраж между индексом РТС и входящими в его состав акциями Газпрома, Лукойла и пр.) и robot_halfbe (HFT арбитраж, опережение следования российского рынка за рынком США) почивают на лаврах ЛЧИ (>4000% годовых), подобные алгоритмы эффективно работают около полугода. Активный опционный трейдер, соучредитель «Математики финансов» — компании по разработке торговых роботов.

ТРЕЙДИНГ


Доверяет деньги роботам, суть которых можно изложить парой фраз, оставляя навороченные алгоритмы дилетантам, а человеку – трейдинг на базе серьёзного фундаментального и технического анализа.

К 2014 году отказался от скоростных и ресурсоёмких высокочастотных алгоритмов, сосредоточившись на трёх типах: (1) направленные опционный позиции на дешевых дальних страйках, (2) арбитраж на любых смежных инструментах, (3) опционный маркет-мейкинг или выставление двусторонних котировок. Поскольку выигрыш на ММ зависит от степени точности оценки справедливой стоимости, применил собственную формулу расчета справедливой стоимости, о которой рассказал на НОК-8 и в последующей статье. С момента старта в июле 2014 новый «гаврик» сумел приносить +100% в месяц на использованный капитал. Редкие убыточные дни были связаны с гэпом на открытии.

МАТЕРИАЛЫ

«Школа Курбаковского» – это уникальный торговый метод, математический аппарат и умение объяснить сложные вещи просто. Не преподает и не ведет семинары, однако охотно делится своими знаниями и опытом на НОКах.

Доклад «Анализ причин искажения кривой ожидаемой волатильности» (видео и текст, НОК-6, 18 мая 2013)
Доклад «Историческая подвижность БА в расчете справедливой стоимости опционов» (видео и текст, НОК-8, 4 октября 2014). Тизер доклада на sMart-lab.

Интервью с Тимофеем Мартыновым на Конференции sMart-lab – о роботах-победителях, состоянии рынка, факторах превосходства.

Подводные камни опционного бэктестинга (25.02.2016, доклад на Четверге Бэктестинг с Горшковым и Курбаковским в AllDerivatives Café: архитектура, реализация, подводные камни)

Моя модель оценки опционов (статья «Опционы. Новый взгляд» в журнале F&O #1-2 2009 с разъяснениями автора)

 

Вот еще