Ноя, 14 2016

Антон Дорошенко

Антон Дорошенко, управляющий партнер Convertible Hedge Associates

Квант, управляющий активами, алгоритмический опционный трейдер на биржах США и Лондона. Сотрудничает с Кириллом Ильинским и Fusion Asset Management.

Facebook

LinkedIn

[accordion]

[accordion_tab title=’ИССЛЕДОВАНИЯ, ТРЕЙДИНГ И МЕДЛЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ’ keepopen=’yes’]Учебу на экономиста-кибернетика совмещал с работой программиста и кванта в небольшой ИК, исследуя влияние сезонности, волатильности и новостей на цены на товарных и фондовых биржах США. В 2007-2008 закономерности уходили быстро, и начав торговать на собственные средства, занялся платформой, которая генерировала бы торговую систему под конкретный рынок. Как научить робота отличать случайность от состоятельной зависимости? Поиск алгоритмов проверки на устойчивость занял 2 года. Итог: 50-60 алгостратегий с разной частотой сделок, библиотека устойчивых зависимостей и $10М активов европейских частных инвесторов в управлении. Фишка портфелей – высокая диверсификация, до 500-800 позиций/продуктов/эмитентов и «медленные алгоритмы» (они более устойчивы и несут меньше операционных рисков) с динамической автоматизацией через Interactive Brokers (обновление позиции занимает месяц). Диапазон годовой доходности с 2011 от 0 до 30% в валюте. В среднем 9-11%[/accordion_tab]

[accordion_tab title=’РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ b2b’]В 2015 получил степень магистра в Лондонской школе бизнеса и финансов по специализации «Инвестиции и ценные бумаги» и вместе с Кириллом Ильинским запустил проект по разработке инвестиционных продуктов для институциональных инвесторов. Цель – рынок больших денег за пределами нишевого рынка хедж-фондов. Продукт – обоснование, методология и полный пакет документации предложенной инвестиционной стратегии. Особенности: гибкий бенчмаркинг (smart benchmarking – смена инструмента в зависимости от состояния и тренда на рынке, здесь пригодилась библиотека устойчивых зависимостей), глобальное распределение активов (global asset allocation) и акцент на защиту от краевых рисков или «толстых хвостов» (tail protection – умение заработать в кризис больше, чем потерять в хорошие времена, и заработать больше, чем потеря портфеля).[/accordion_tab]
[accordion_tab title=’МАТЕРИАЛЫ’ ]

Доклад Управление активами фонда: активный и пассивный трейдинг, гибкий бенчмаркинг, защита от толстых хвостов по К.Ильинскому  (AllDerivatives Cafe 18 ноября 2016).

Доклад Торговля по Ильинскому: стабильная доходность и защищенные толстые хвосты (X Народная опционная конференция 10 декабря 2016)

[/accordion_tab]
[/accordion]

Актуально на 17/11/2016