Май, 19 2016

Андрей Агапов

Андрей Агапов, математик, трейдер, квант, инвестор

Математик, инвестор, частный опционный и алгоритмический трейдер. Участвовал в разработке первой версии российского индекса волатильности.Facebook

[accordion]
[accordion_tab title=’МАТЕМАТИКА И ОПЦИОНЫ’]

У Андрея Агапова самый правильный диплом для алгоритмиста и опционщика: учился в финансово-актуарной группе на кафедре Теории вероятностей мехмата МГУ. С финансовым рынком познакомился в УК «Интраст», где разрабатывал дирекционные алго-стратегии на рынке российских акций.

В 2007-м году перешел в БД «Открытие», чтобы сосредоточиться на опционах – наиболее сложных и интересных для математика инструментах.

Как количественный аналитик и разработчик Андрей исследовал закономерности рынка опционов и по запросу трейдеров совершенствовал корпоративный софт для анализа опционов. Внедрял и результаты собственных исследований. Его Сравнение эффективности стратегий дельта-хеджа и Динамика улыбки и ее влияние на расчет греков опубликованы в журнале «Фьючерсы и опционы».[/accordion_tab]

[accordion_tab title=’ЧАСТНЫЙ ТРЕЙДИНГ, РОБОТЫ’]

Пять лет Андрей торговал опционами вручную, на собственные деньги, отдавая предпочтение дельта-нейтральному статистическому арбитражу относительно улыбки волатильности. В 2011 он покинул БД «Открытие», а в мае 2012 запустил торгового робота, формализовав накопленный опыт. Старается минимизировать свое участие в процессе трейдинга, фокусируясь на совершенствовании кода и алгоритмов.[/accordion_tab]

[accordion_tab title=’МАТЕРИАЛЫ’ keepopen=’yes’]На НОК-5 выступил с докладом «Стоит ли продавать волатильность?»

Статьи Сравнение эффективности стратегий дельта-хеджа и Динамика улыбки и ее влияние на расчет греков опубликованы в журнале «Фьючерсы и опционы».

доклад «Мой опыт: дирекционный алготрейдинг, исследования по опционам, опционный трейдинг» (AllDerivatives Weekend 21.05.2016). Смотреть презентацию

доклад «Мой опыт: примеры сверхдоходностей; что больше не работает; вопросы и ответы по моей торговле опционами; пассивное инвестирование» (AllDerivatives Weekend 04.06.2016). Смотреть презентацию

доклад «Пузыри и крахи по Сорнетте и мои исследования» (AllDerivatives Weekend 18.06.2016).

доклад «Сравнение стратегий дельта-хеджирования с позиции применения на модельных рядах. Мой выбор» (НОК-10, 10.12.2016)[/accordion_tab]
[/accordion]

Актуально на 5/12/2016