VIII Опционная Конференция трейдеров и управляющих «Поговорим об опционах»

4 октября 2014, Москва, Конгресс-центр «Гамма-Дельта»

НОК-8: Ильинский, RVI и много докладов

4 октября 2014 года на VIII Опционную конференцию в Москве собралось почти 200 частных опционных трейдеров, управляющих и экспертов рынка. НОК-8 запомнилась большой лекцией Кирилла Ильинского о мировой индустрии управления рисками, обсуждением обновленного российского индекса волатильности RVI и до странного простой и необычной формулой Курбаковского для расчета теоретической стоимости опциона. Мы почти обошлись без поднадоевшего обсуждения, когда же появятся недельные опционы, снизятся ГО и биржевые комиссии.

Контроль качества: Андрей Крупенич, основатель LowRisk.ru и НОК, частный опционный трейдер; Илья Алхимов, основатель Option Algorythmic Systems и Kreedex Financial Group, участник всех НОК

 

Ведущая: Алина Ананьева, директор LowRisk.ru и НОК, частный инвестор

Генеральный партнёр : Московская Биржа

Золотой спонсор : Kreedex

Серебряный спонсор : ФК ВЛС Инвест

Спонсоры : ITinvest, Freedom Finance, ОЛМА

Онлайн-трансляция : YouTrade.TV

Информационные партнеры: ФинансистЪ, Option-lab Trade, Financial One

 

Фото

Официальный репортаж на Flickr (в полном размере, Слава Ким)

Альбом на Facebook

Репортаж из первого ряда (Константин Полтев, Financial One)

 

Пресса и блоги

Народ поговорил об опционах в восьмой раз (Finparty, Олег Мубаракшин)

Трейдеры потратили на волатильность всю субботу (Financial One, Константин Полтев)

Смешной отчет и фото Володи НеГрустина

Цитатник из трейдерских блогов и писем

НОК-8 на Facebook

 

Участники: опыт торговли опционами*

NOK8_options-experience

 

*из 185 участников НОК-8, заполнивших анкету регистрации

Видео, программа и презентации

11:30 — 13:30 Секция 1 : Волатильность

№ 1 : Пестов, Ильинский, Труничкин

Приветственное слово Кирилла Пестова, Московская Биржа

О большом мире деривативов и управления рисками, Кирилл Ильинский (Лондон), CEO Fusion Asset Management

Пара слов о торговле новым индексом волатильности RVI, Николай Труничкин, Московская Биржа​​ (основной доклад ниже)

ч

14:30 - 16:30 Секция 2 : Алгоритмическая практика

Модератор: Владимир Твардовский, управляющий директор ITinvest

№ 2 : Историческая подвижность БА в расчете справедливой стоимости опциона, Виталий Курбаковский, трейдер и управляющий, Математика финансов.
Смотреть презентацию 

№ 3 : Проще не бывает: китайская улыбка маркет-мейкера на SI, Олег Мубаракшин, Отдел торговли опционами, ITinvest.
Скачать презентацию
Читать статью The implied volatility smirk — Zhang Xiang

№ 4 : Опционные лайфхаки: домашний бэктестинг RI-стратегий. TS Lab и Option-Lab, Антон Белозеров, частный опционный трейдер.
Смотреть презентацию

№ 5 : TS Lab. Опционы – начало, Алексей Каленкович, Андрей Артышко 

№ 6 : Особенности торговли новым индексом волатильности (основной доклад), Николай Труничкин, Московская Биржа​​
Смотреть презентацию

Участники дискуссии:

Андрей Агапов, частный алготрейдер
Сергей Елисеев, трейдер и управляющий, основатель Option-lab Tradе
Андрей Дронин, начальник управления структурных продуктов ИФ ОЛМА

17:00 — 19:30 Секция 3: Торговые стратегии и техники

Модератор: Артем Фетисов (Москва), старший трейдер опционного деска, Sberbank CIB

№7 : Арбитраж улыбки волатильности на американском рынке. Теория, результаты, риск-менеджмент, стресс-тест 2008. Сергей Долинин, директор и Владимир Сульдин, главный трейдер, Prime Capital Management (Москва)
Смотреть презентацию

№8 : Продажа опционов для повышения надежности конверсионных валютных операций с частичным покрытием, Денис Стукалов (Самара), трейдер, ФК ВЛС Инвест
Смотреть презентацию

№9 : Торговая идея по Jun Pan: Использование опционов для предсказания цены актива, Сергей Шерстобитов, опционный трейдер и управляющий Финам
Смотреть презентацию
Читать статью Jun Pan_The Information in Option Volume for Future Stock Prices

№10 : Опционы на американском рынке (на ETF, акции) для непрофессионалов: всё просто, Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций, Freedom Finance
Смотреть презентацию

№11 : Строим торговую инфраструктуру: один счет на 50 бирж, Сергей Трошин, директор по инфраструктуре Exante​
Смотреть презентацию

№12 : Новости NetInvestor, Константин Ивайловский, МФД-Инфоцентр
Скачать презентацию

№13 : Использование ПО ИнсТрейдер (Инструментарий трейдера) для исторического тестирования опционных стратегий, Шайхулов Айрат
Смотреть презентацию

 

 

Кирилл Ильинский озвучил, в каком направлении рыть грааль и как получать статистическое преимущество. Другое дело, что для опционного рынка РФ это скорее малоприменимо.

Виктор Щербаков, опционный трейдер

У Виталия Курбаковского была довольно изящная методика определения реализованной подвижности актива — тем, кто занимается дельта-хеджированием посмотреть стоит.

dmbes, частный трейдер

НОК — в первую очередь пообщаться с конкурентами по стилю торговли. У кого какая доха? Кто сколько потерял 3-го марта? Кто с каким капиталом управляется?

Андрей Агапов, частный алготрейдер

 

Ваш комментарий к этой статье будет первым.

Добавить комментарий