Европейские ETF в России и минимизация прямых расходов трейдера

21 апреля на Четверге в AllDerivatives Cafe для трейдеров-перфекционистов работаем над оптимизацией своих портфелей и стратегий на Московской Бирже. Владимир Крейндель готовит рассказ о начинке европейских ETF, все более популярного инструмента вложения свободных средств в денежный рынок, золото, экономики развитых стран от Германии до Австралии. Частный трейдер Иван Хоменко обобщает опыт оптимизации прямых расходов на консервативные торговые стратегии. Спонсор вечера — провайдер биржевых инвестиционных фондов FinEx.

Программа

19:00 Встреча гостей, чай и подкрепиться.

19:30 Структурные особенности и риски биржевых инвестиционных фондов (ETF). Вопросы и ответы. Владимир Крейндель, исполнительный директор, FinEx Plus (Москва). 

  • Европейские UCITS ETF – юридическая структура с максимальной защитой инвестора
  • Методика оценки инфраструктурных, операционных и рыночных рисков ETF
  • ETF на Московской бирже – какие риски есть у инвестора?
  • Особенности наполнения UCITS ETF активами – физическая vs. синтетическая репликация индекса.

ЧаВо по ETF

Вопросы к Владимиру Крейнделю (присылайте Ваши!):

Продукт, портфели

  1. Нельзя ли продавить биржу на торговлю FXMM на T0? Или хотя бы и на T+2, и на T0? (Андрей Агапов) Согласен для FXMM T0 было бы очень актуально, Т+2 там многое портит. (Михаил Гусев) топ-3 голосования
  2. Расскажите побольше про фонд FXMM — очень полезная штука для кратковременного размещения средств. Ну и про риски само собой. (Михаил Гусев)
  3. Как можно снизить валютные риски (вкладываться в долларах) в ETF в России? (Армен Степанян)
  4. В каком соотношении из 3-х ваших фондов FXMM, FXRB, FXRU составить портфель с лучшим соотношением доходность/валютный риск? (Иван Быков)
  5. Как розничные инвесторы могут хеджировать риск процентных ставок, страновой и риск дефолта по ETF, инвестирующим в российские еврооблигации? Детально хотелось бы услышать про инструментарий в том числе на других площадках.
  6. Планируете ли Вы запуск опционов на Ваши ETF?
  7. Как вы планируете повышать ликвидность ваших фондов? Низкая ликвидность отпугивает многих инвесторов. (Иван Быков)
  8. Какова зависимость стоимости ETF на золото от золота и курса доллара? Как пример, при росте золота и/или доллара на 10%. (Сергей Фомин)
  9. Очевидно, что развитые рынки очень дороги для покупки сейчас и соответственно пока рано инвестировать в ETF на рост. Что думают об этом профессионалы рынка ETF? (Илья Лугин)
  10. Плата за удобство 0,45-0,95% (в год?), а размер брокерских и биржевых комиссий, bid/ask спрэд? (Алина Ананьева)
  11. Налогообложение? (Алина Ананьева)
  12. Ликвидность и выход из позиции? В чем отличие от ПИФ — нельзя погасить у эмитента? (Алина Ананьева)

Провайдер, риски

  1. Почему я должен выбрать как инвестор их ETF на евробонды, а не более ликвидный ETF на развивающиеся облигации от JP Morgan, где и диверсификация по странам выше, и страновой риск (РФ) гораздо ниже, т.к. продукт за рубежом? топ-3 голосования
  2. Почему, на Ваш взгляд, фьючерсы на Россия-30 оказались невостребованными на Московской Бирже? По ситуации с фьючерсами РФ-30 можно в том числе судить о ситуации с продуктами по евробондам.
  3. Какова ёмкость рынка ETF в России? (Юрий Тулянинов)
  4. Есть мнение, что пока Ваш бизнес по ETF убыточен. Какие риски может это представлять для держателей Ваших ETF? Как менялась Ваша прибыль/убыток по этим операциям в 2013-2015 гг? В случае финансовой несостоятельности FinEx, какова будет дальнейшая судьба Ваших ETF для розничных инвесторов. топ-3 голосования
  5. Планируете ли Вы продать долю в бизнесе Открытию, ВТБ, Сбербанку или каким-то другим инвесторам в перспективе?
  6. Сколько часов в неделю вы работаете? (Алексей Веснин)

20:15 Минимизация издержек при управлении активами, Иван Хоменко, частный трейдер (Москва). 

  • Виды прямых затрат при управлении активами.
  • Сравнение издержек в разрезе российских брокеров и торгуемых инструментов на MOEX (фьючерсы, опционы, акции, валюта).
  • Сравнительный анализ расходов разных типов торговых стратегий.
  • Расчет общего процента издержек за год в процентах на капитал по рассматриваемым торговым стратегиям.
  • Будущая доходность по системной стратегии — вопрос, будущие затраты – факт.
  • Способы минимизации издержек.

21:00 Фуршет, общение

Модераторы:

Алексей Буренин, трейдер, профессор МГИМО, автор серии учебников по опционам и деривативам

Алина Ананьева, LowRisk.ru

Организационный взнос составит 1000р. для 20 участников, оплативших первыми (до 23:59 накануне встречи), или 1500р. для остальных и на входе. Скидка 50% для студентов, журналистов и приезжих (запрос с копией документа на alina@lowrisk.ru).

 

В списке участников

  1. Агапов Андрей, опционный алготрейдер
  2. Агаронов Сергей, частный инвестор
  3. Ананьева Алина, директор Народной опционной конференции и Четвергов, LowRisk.ru
  4. Буренин Алексей, трейдер, профессор МГИМО, автор серии учебников по опционам и деривативам
  5. Веснин Алексей, частный опционный трейдер
  6. Гусев Михаил ака дядя Миша Дебтумофф, частный опционный трейдер
  7. Крейндель Владимир, исполнительный директор, FinEx
  8. Любарский Артур, финансовый консультант
  9. «Месропян Мари, корреспондент отдела финансов газеты Ведомости
  10. Морозов Алексей, частный опционный трейдер
  11. Сиукаева Екатерина, специалист отдела международных рынков ИК Церих Кэпитал Менеджмент
  12. Степанян Армен, юрист
  13. Ткаченко Александр
  14. Тулянинов Юрий
  15. Фомин Сергей
  16. Хоменко Иван, частный трейдер
  17. Чеглаков Иван, частный инвестор
  18. Шенцева Ирина, директор Школы срочного рынка AllDerivatives
  19. Шенцева Юлия, заместитель директора Школы срочного рынка AllDerivatives

Как найти

6d2d9f91-e168-4032-943f-f596140c134a

В этом же здании Корчма Тарас Бульба. Удобен выход из метро Александровский сад. Парковка – немного бесплатных у Корчмы или в Школе срочного рынка за шлагбаумом (бибикайте или звоните нам), а по 50р/час подземная рядом с входом в Мосбиржу на Воздвиженке 7.

 

Станьте частью сообщества!

Финансовые Четверги в AllDerivatives Café при Школе Срочного рынка –  неформальные клубные встречи трейдеров, инвесторов и экспертов финансового рынка, проходят с октября 2013.

Стильный лофт в самом центре Москвы – арт-реставрация доходного дома княгини Н.Б. Трубецкой, автор проекта Ирина Шенцева, директор Школы срочного рынка.

Научный руководитель Школы и AllDerivatives Café – проф. Алексей Буренин,  известный российский преподаватель и автор книг по деривативам, зав.кафедрой фондовых рынков МГИМО. Куратор Финансовых Четвергов – Алина Ананьева, директор Народной опционной конференции и портала об опционах и инвестициях LowRisk.ruПишите ей, если вам есть о чем рассказать и с какими темами и людьми хотите познакомиться ближе.

Тематика: трейдинг, анализ, алгоритмы, личные инвестиции, опционы и производные, правовые аспекты торговли на бирже, брокеры, налогооблоожение.

 

Партнер

Перейти к заказу билетов

Share this Post!

About the Author : master


Отправить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.