16 и 18 февраля 2017: Виталий Калугин, Михаил Нуждов, Александр Каминский

18 февраля в субботу звездный марафон в AllDerivatives! С утра 4-часовой опционный практикум с Виталием Калугиным по технике календарного спрэда – подробный разбор опыта 4,5 лет на Срочном рынке Мосбиржи. Вечером Михаил Нуждов расскажет об опыте «антихрупкой» алгоритмической торговли VIX ETF, а руководитель Академии водительского мастерства Александр Каминский – о техниках экстремального вождения. 16 февраля […]

Далее

Илья Кузнецов: Международная торговля зеленым кофе как биржевым товаром

Про международную торговлю зеленым кофе как биржевым товаром в AllDerivatives Cafe 1 октября 2016 года рассказал Илья Кузнецов, партнер и финансовый директор компании SFT Trading Ltd. Подробности, графики и таблицы можно посмотреть в презентации. Кофе как биржевой товар. Что и где торгуется? Рынки и биржи. Физическая поставка и финансовые контракты. Участники рынка кофе. Принципы ценообразования. Цена по дифференциалам. Деривативы. Анализ […]

Далее

Егор Романюк: продажа недельных коллов США против базового актива (конспект)

Есть ли сегодня на рынке США стратегии и инструменты, где можно сделать приятную россиянину доходность? Рынок весьма эффективный, но беря на себя определенный риск, Егор Романюк, опционный трейдер с 11-летним опытом на рынках США, получает от  несложной стратегии покрытой продажи базового актива доходность 12-41% годовых. Цель – 1% за недельный цикл. Смотреть презентацию (AllDerivatives Cafe, 10.09.2016) Техника и выбор […]

Далее

Докладчики, подъем! Вопросы к НОК по опционным стратегиям и алготрейдингу

Трейдеры, пора поговорить об опционах! 14 либо 21 октября 2016 года, в субботу, состоится юбилейная X Народная опционная конференция. Ниже собраны по темам интересные вопросы, заданные участниками AllDerivatives Café – хочу, чтобы они стали отправной точкой для новых докладов.

Далее

Моя модель оценки опционов

При построении опционных торговых роботов я использую собственную модель обобщенных уравнений, ее вывод описан в статье, опубликованной в журнале Futures&Options за январь-февраль 2009 года. Ниже привожу ее полный текст. В статье следует выделить две основные идеи: Первая – это сознательный отказ от термина “волатильность”. Вместо него для измерения активности рынка предлагается использовать “подвижность” (m) – среднеквадратическую сумму […]

Далее

Все видео НОК-9 опубликованы!

Уважаемые друзья LowRisk.ru! Мы подготовили для Вас подарок длиною в новогодние каникулы! Девятисерийный блокбастер – видеозаписи всех докладов IX Народной Опционной конференции. Сегодня мы выложили ВИДЕОЗАПИСИ последней секции на странице IX Народной Опционной конференции – доклады Олега Мубаракшина (создание опционного прайсера на R), Алексея Каленковича (маркет-мейкинг через liquid.pro) и Владимира Твардовского (торговля опционами в отсутствие опционов). […]

Далее

Евгений Марьенко о маркет-мейкинге в ФИНАМе

Евгений Марьенко – маркет-мейкер в ФИНАМе. Накануне НОК-9 Евгений согласился поделиться информацией о маркет-мейкинге и опционной торговле. Как частный трейдер Марьенко торгует опционами на российском Срочном рынке уже 8 лет (сначала, в 2004-2007, торговал на российском рынке акций), его стратегические предпочтения – дельта-нейтральные стратегии. В последние три года, по мере улучшения ликвидности на рынке опционов, торговал в основном […]

Далее

Пост благодарности ФИНАМу, спонсору НОК-9

ФИНАМ — Генеральный спонсор НОК-9. Честно, очень приятно было получить финансирование НОК и ресурсную поддержку от брокера, который столько сам делает для обучения рынка (и по опционам тоже).В комментах, пожалуйста, пишите критику и пожелания, которую я соберу в вопросы брокеру на круглом столе «Риск-менеджмент и достаточность капитала в процессе опционной торговли». Представит ФИНАМ Геннадий Кузнецов, руководитель управления риск-менеджмента. А среди […]

Далее

2015 vs 2007: законодательный позитив на опционном рынке

Готовя большую статью об опционном рынке, я задала один и тот же вопрос опытным трейдерам и экспертам из корпоративного и частного сегмента. «Как изменился опционный трейдинг в 2015 году в сравнении с торговлей в 2007?» Илья Коровин, частный трейдер и управлящюий, а также спикер IX Народной опционной конференции 17 октября, дал практичный и объективный обзор, как изменились […]

Далее

Опционы как инструмент инвестиций, или три причины узнать про опционы чуть больше

...тропа познания оказывается не только извилистой, интересной и заманчивой, но и полной неожиданных находок, обещающих ещё более поразительные открытия в будущем...

Далее
Showing 1 to 10 of 120 results