Автоматизация управления позицией

Я долго размышлял над самой идеей и не нашел ничего, что бы препятствовало ее автоматизации. Написать подробное ТЗ самостоятельно у меня наврядли хватит упорства, тем более не ясно пока на чем все это можно организовать, однако начну грубыми мазками, а вы, быть может, подхватите. Итак, вся соль заключается даже не в форме улыбки (хотя это тоже немаловажно) а в целях по базовому активу, во времени и роллировании. То есть, если цена идет не в нашу сторону - обдумываем закрытие или наращивание позы, причем как во время входа в позицию, так и во время выхода я бы ориентировался полностью на ТА. То [...]

Далее

Трейдинг дело личное?

Захотелось мне почему-то написать немного не опционный пост, чтобы немного разбавить несколько месяцев календарных спрэдов, прямо или косвенно о которых я писал практически в каждой статье. После описания всего, что я понял я очень высоко оценил календарные спрэды, однако еще больше задумался над диагональными, вернее над созданием инвестиционных идей на базе диагональных спрэдов против портфелей […]

Далее

Регулирование позиции перед экспирацией

Очень редко возникает возможность открыто управлять не простой позицией, которую держишь долго и в которой есть четкое понимание того, чего хочешь + отсутствие лишних действий и с самого начала, и во время ведения позиции. Предлагаю возвратиться к опционам на акции google, в которых есть сразу два спрэда — календарный февраль/март 620 захеджированный вертикальным. Вся конструкция […]

Далее

Опционы на акции Amazon.com

Итак, я отталкиваюсь от ваших мнений и рекомендаций и не мог пройти мимо рекомендации одного из уважаемых мною трейдеров американского рынка опционов на акции посмотреть на акцию Amazon.com ввиду предстоящей отчетности 31 января. Подробности можно прочитать по этой ссылке. Мы ожидаем сильного движения, ожидаем снижение волатильности и хорошего в целом отчета, на этом и предполагаем […]

Далее

Календарный + вертикальный спрэды на GOOG

Я обещал держать вас в курсе своей практики и думаю, что такое событие должно быть рассмотрено подробнее, а именно несколько опционных стратегий на акции Google. Меня привлекла эта акция тем, что по ней прошло приличное снижение, волатильность не высокая, около 30% и номинал довольно крупный, для того, чтобы комиссия не сильно влияла на общий расчет. Так дневной график выглядит на конец недели, а 9 дней назад мне захотелось открыть тут календарный спрэд из опционов февраль/март страйком 620 по 440 долларов за штучку. Впереди был отчет + дивиденды, то есть в ожидании этого события можно заработать и на тете и на веге.

Далее

Опционы как увлекательный инструмент…

Сегодня мне хочется просто порассуждать о том, что происходит в моем личном мире опционов - есть несколько интересных новостей и размышлений общего характера. Меня очень долго заставляли мои друзья и коллеги изучить терминал TOS, однако он в меня не лез. Дело тут все в моем странном стремлении в независимости и свободе, не хочу и не люблю заставлять себя делать то, что мне не интересно, оттого я долгое время смотрел на нападки на наш рынок и удивительные возможности Америки с некоторым раздражением даже, однако видимо наконец время пришло, начиная с нового года активно по 2-3 часа в день провожу за анализом [...]

Далее

Опционы для Buy-back от Норильского Никеля

Последней каплей для меня стало официальное обращение Альфа-банка к пользователям Альфа-Директа о возможности поживиться на чрезмерной щедрости Норильского Никеля в свете объявленной оферты на выкуп собственных акций по цене 306 долларов США по курсу ЦБ на день оплаты. Не трудно посчитать, что это будет ого-го какая прибыль, если посчитать от текущих цен, однако после всяческих "народных айпио" в аттракцион невиданной щедрости как-то не верится, правда? Раз финансовый мир оценивает акцию Норильского Никеля в 6500, а сам Норильский Никель как 306 доллар США x 31 рубль за доллар ~ 9500, то прибыль получается близкой к 50%, за каких то там...

Далее

Оптимальное построение опционных стратегий

Пока вы мстите мне отсутствием комментариев, порассуждаю о рынке вообще и о том, что нужно для полноценной торговли. Возможно кто-то решится высказаться о своем видении полноценного торгово-аналитического окружения для частного трейдера. Кстати, было бы неплохо получить какие-то продуктовые рекомендации. Я неустанно слежу за рынком с 1999 года, хотя в моей активной торговле были различной продолжительности перерывы, однако следить за рынком я никогда не переставал. Обычно это выражается в чтении ненавистной мне аналитики, после чего я часами просиживаю за графиками, где рассматриваю интересные мне активы в различных таймфреймах и делаю предположения о движениях, обязательно ставя точки отмены.

Далее

Учитесь на своих ошибках…

Последние несколько дней, наблюдая за снижением на фондовых рынках я наблюдал странную картину - курс евро к доллару находился в относительно стабильном состоянии, делая даже попытки к росту. Размышляя над этим, я пришел к выводу, что потребность в долларах при выходе из позиций в бумагах, номинированных в долларах будет стабильно высокой, а это значит, что пара удерживается только этим снижением на фондовых рынках и как только все наладится, доллар отыграет дайбоже весь тот негатив, который отыгрывал фондовый рынок совсем недавно.

Далее

Забытый фьючерс на RTSVX

Я продолжаю считать, что летняя стагнация на рынке в целом, а особенно на рынке нашей волатильности явление временное, потому не стоит так критически относиться к тем, кто незаслуженно упрекает RTSVX и фьючерс на него в ненужности. Недавно за прохладительными напитками мы очень долго обсуждали идеи торговли волатильностью в разрезе появившегося инструмента, однако единственный серьезный аргумент моей оппозиции заключался в том, что фьючерс на индекс волатильности вообще не движется. Мы договорились провести мониторинг на протяжении недели и обсудить то, чем нам может помочь этот фьючерс. Для наглядности вы можете посмотреть на картинку самого индекса волатильности за прошедшую неделю.

Далее
Showing 1 to 10 of 300 results