Александр Мишин: Среднесрочные диапазонные (контр-трендовые) стратегии

Александр Мишин, опытный частный трейдер и преподаватель, 1 октября 2016 года провел в AllDerivatives Cafe мастер-класс по среднесрочным диапазонным (контр-трендовым) стратегиям с применением индикаторов-осцилляторов. Подробности, графики и таблицы можно посмотреть в презентации. Видео позже. Компьютерный технический анализ. Как создать собственную торговую систему. Неоправданный вход в рынок. Контр-трендовые торговые стратегии (немного и о трендовых). Применяемые индикаторы технического […]

Далее

Диалоги-2016: бизнес, трейдинг и wealth management

12 мая Диалоги о финансовой карьере в третий раз собрали студентов МГИМО на Московской Бирже. О достижениях Московской Биржи, роли роботов в трейдинге, судьбе ненужных «биржевых ям», инструментах, акционерах и перспективных биржевых технологиях рассказала Анна Кузнецова, управляющий директор по фондовому рынку Московской Биржи.   В панельной дискуссии приняли участие: — заведующий кафедрой международных финансов МГИМО […]

Далее

Бэктестинг с Горшковым и Курбаковским (видео)

25 февраля на Четверге в AllDerivatives Cafe квант и разработчик торговых систем Андрей Горшков поделился опытом обработки исторических биржевых данных при создании и тестировании торговых алгоритмов. По просьбе участников выкладываю заметки Андрея к презентации на русском языке. Опционный трейдер и управляющий Виталий Курбаковский ответил на вопросы о подводных камнях бэктестирования данных опционной торговли и заинтриговал опционных […]

Далее

Новый Майтрейд или Рокибит? Победа + 207% за квартал

Хвалюсь, УГАДАЛА! Еще 7-го апреля подключилась к автоследованию за стратегией Rich SI,  правда, на копеечные 57 000 руб., да и вела себя безалаберно (регулярно отключала автосигналы, из всего мая была дома у терминала только неделю — и то г-н Richard умудрился прибавить к моему счету 8655 руб., плюс вдвое больше в апреле). И стал абсолютным лидером […]

Далее

Феномен AbbVie: делись и расти на 93%!

+93% к стоимости акции AbbVie с 1 января 2013 или вдвое с гаком больше, чем прирост S&P 500. Обратила внимание на этот быстрорастущий актив благодаря конкурсу Алгоритмус, а именно рейтингу инвестидей из американских акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже. Последние два месяца показали +15%, но что будет дальше и стоит ли вкладываться? Попробовала проанализировать так, как анализирую бизнесы, которые я […]

Далее

"Диалоги Миловидыча" о финансах, морковке и черных лебедях

Напишите необычный отчет о Диалогах-2015 для МГИМО, попросил меня портал Finparty – и результат понравился! Однако выпускающему редактору Олегу Мальцеву пришлось попыхтеть, превращая мой блогерский текст в подходящую по формату статью. Публикую здесь оригинал, для истории и Вашего отличного настроения.  😀 

Далее

Хеджирование, или муки зрячего

Наткнулся по случаю на совсем уж древность, — статья 1999 года, — публиковалось только в Сети, на сайте Ивана Закаряна, пионера интернет-трейдинга в России (так, между прочим). Наивно, конечно, местами. Забавно, что за прошедшие 16 лет особо-то ничего и не изменилось. Вот как тогда разные заумные риск-менеджеры рассуждали о неких нотах соучастия, кои были по […]

Далее

Нефть: Правильно ли понимаются риски?

Обнаружил еще один материал по теме хеджинга, опубликованном в 2002 г. в журнале «Банковское обозрение». Поскольку тут речь шла о будоражащем умы вопросом о перспективности хеджинга нефти, то решил её выложить. Причем, — без каких-то дополнений, которые сейчас очевидно уместны в силу наличия пары устаревших графиков. Позже, с кое-какими дополнениями и изменениями был опубликован в каком-то издании материалов […]

Далее

Хеджирование курсового валютного риска

...Финансовые рынки так устроены, что если хеджирование применяется на постоянной и регулярной основе, то итоговый финансовый результат от этого будет в лучшем случае нулевой. А в худшем - отрицательный...

Далее
Showing 1 to 10 of 25 results