Вопросы при тестировании алгоритмических стратегий

Опционный трейдер и управляющий Виталий Курбаковский 25 февраля 2016 в AllDerivatives Cafe ответил на вопросы о подводных камнях бэктестирования данных опционной торговли и заинтриговал опционных трейдеров, напомнив, что в своей торговле использует не формулу Блэка-Шоулза, а собственную модель. Хочу обратить внимание на вопросы, которые задали участники к встрече – алгоритмическим трейдерам полезно задавать эти вопросы при разработке и […]

Далее

Андрей Горшков: бэктестинг биржевых данных при создании и тестировании торговых алгоритмов

25 февраля 2016 на Четверге в AllDerivatives Cafe квант и разработчик торговых систем Андрей Горшков поделился опытом обработки исторических биржевых данных при создании и тестировании торговых алгоритмов. По просьбе участников дополнительно выкладываю тезисы к презентации Андрея на русском языке. Скачать презентацию Андрея Горшкова 1. Основные проблемы бэктестинга 1.1. Есть результат в исследовании, нет результата в […]

Далее

16 и 18 февраля 2017: Виталий Калугин, Михаил Нуждов, Александр Каминский

18 февраля в субботу звездный марафон в AllDerivatives! С утра 4-часовой опционный практикум с Виталием Калугиным по технике календарного спрэда – подробный разбор опыта 4,5 лет на Срочном рынке Мосбиржи. Вечером Михаил Нуждов расскажет об опыте «антихрупкой» алгоритмической торговли VIX ETF, а руководитель Академии водительского мастерства Александр Каминский – о техниках экстремального вождения. 16 февраля […]

Далее

Торговая система Андрея Карташова. Статистический алгоритм (AllDerivatives Weekend 18/06/2016)

18 июня на Трейдерской Субботе в AllDerivatives Café, накануне переезда в Лондон и следующего личного этапа в бизнесе и трейдинге, алгоритмический трейдер управляющий Андрей Карташов сделал подробный доклад о своей торговой системе, использующей статистический алгоритм. Почти в неизменном виде эта система показала стабильную реальную доходность и высокий коэффициент Шарпа на протяжении 2011-2016 гг. Видеозапись из трех […]

Далее

Моя модель оценки опционов

При построении опционных торговых роботов я использую собственную модель обобщенных уравнений, ее вывод описан в статье, опубликованной в журнале Futures&Options за январь-февраль 2009 года. Ниже привожу ее полный текст. В статье следует выделить две основные идеи: Первая – это сознательный отказ от термина “волатильность”. Вместо него для измерения активности рынка предлагается использовать “подвижность” (m) – среднеквадратическую сумму […]

Далее

Бэктестинг с Горшковым и Курбаковским (видео)

25 февраля на Четверге в AllDerivatives Cafe квант и разработчик торговых систем Андрей Горшков поделился опытом обработки исторических биржевых данных при создании и тестировании торговых алгоритмов. По просьбе участников выкладываю заметки Андрея к презентации на русском языке. Опционный трейдер и управляющий Виталий Курбаковский ответил на вопросы о подводных камнях бэктестирования данных опционной торговли и заинтриговал опционных […]

Далее

Алготрейдинг в динамическом хаосе с Геннадием Сорокопудом

Лекция Геннадия Сорокопуда, основателя и управляющего директора хедж-фонда Гоксор, о философии алготрейдинга в хаосе, а не на базе статистики прошла в рамках Трейдерского Четверга в AllDerivatives Café 17 декабря 2015 года.

Далее

17 декабря Четверг о хаосе и товарных фьючерсах

Декабрьская перекладка активов, 5 лет срочному рынку Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи и предновогоднее настроение! Три повода собраться вместе, разрезать юбилейный торт и послушать доклады о нестандартном трейдинге. Мы обсудим товарные производные инструменты, парный трейдинг дериватами на бензин, мазут, газ и нефть и реальный алготрейдинг хедж-фонда на базе теории хаоса.

Далее

Нейробионика с алготрейдером Афанасьевским (продолжение)

В продолжении доклада «Инструменты алготрейдера: Инфобиоз – искусственный интеллект для ленивых» Алексей Афанасьевский рассказывает про подводные камни, закономерности и случаи из личного, более чем 15-летнего личного опыта эволюционного программирования, в том числе в алгоритмической торговле. Первую часть смотрите здесь. Доклад состоялся 4 декабря 2014 г. в рамках встречи «Алгочетверг под Терменвокс» в Школе срочного рынка, Москва, Моховая […]

Далее

Нейробионика с алготрейдером Афанасьевским (видео и конспект)

Ты понимаешь, что у тебя что-то получается, когда система начинает жить и что-то менять (Алексей Афанасьевский) 4 декабря собрали предпраздничный такой сейшн в AllDerivatives Café на Моховой 10 – Алгочетверг под Терменвокс. Много встреч по опционам пришлось на ноябрь, не хотелось мельчить с очередным разбором стратегий, поэтому тему выбрали из далёких галактик. К тому же мой отец – […]

Далее
Showing 1 to 10 of 14 results