Ну вот, очередная рекомендация от компании Опцион (ИФК Опцион) – читаем тут. Алексей, Михаил спасибо за наводку. Эта рекомендация не содержит в себе явных ошибок или проблем, просто во избежании недопонимания нужно ли вам это или нет, хотелось бы разобрать ее более детально. Отлично, что волатильность и профиль доходности уже указаны в статье, не нужно ничего перерисовывать. Мне часто задают вопрос, а есть ли смысл продавать стренгл “в деньгах”? На самом деле смысла очень мало. Во-первых, если вы внимательно посмотрите на график, даже не вдаваясь глубоко в детали стратегии вам станет…

Раз мы создали стратегию торговли волатильностью, то можно начать ей управлять. Для начала нужно обозначить все четко, то, к чему я вчера вас подвел. Читаем начало – создание стратегии покупки волатильности. Я выбираю покупку колл опциона в GBP/JPY, исполнением 28 июля стоимостью 436 пунктов. Его дельта на момент покупки была 44%, соответственно для полного хеджа я продал 44% от лота опциона GBP/JPY. Знаете что в этой стратегии мне очень нравится? Мне нравится то, что теперь можно просто тупо курить бамбук. Риска нет ни в какую сторону, мне абсолютно все равно, куда…

Будем считать, что руки дошли. Пока евродоллар неделю долбится в 1,59 и никак не может эту цель продолбать, сразу вспоминается о том, что вот тут как раз отличный был момент эту самую волатильность продать. Как довелось, начну с самого основного и очень простым языком. Это будет пока моим фирменным стилем. Половина, если не большая часть трейдеров, находятся в постоянном поиске торговых стратегий, методик или секретов, которые бы позволили стабильно зарабатывать, ничем при этом не рискуя. Некоторые готовы пойти на малый риск, но ни один трейдер не готов отказаться от самой…

Начиная изучать опционы, многие задаются вопросом, а что же такое “греки”, как их читать и зачем они вообще нужны. Есть много литературы, в которой написано языком формул и выводов про эти замечательные опционные характеристики – “греки”. Но опустим сложные формулы и попробуем описать “греки” более доступным языком. Я не ставлю целю в этой публикации раскрыть всю информацию о “греках”, я лишь попытаюсь дать понятные определения и привести некоторые примеры их использования. Как известно, основной моделью ценообразования опционов является модель Блэка-Шоулза. В данную модель включены такие переменные как «Цена базового актива»,…