Все привет, кто в это тяжолое, праздничное время смотрит на графики. Долго мне думалось, вот так я на конкурсе все 10 сделок сделаю прибыльные, и победю. Тогда возникнут вопросы, а не пересиживал ли я убытки, заходя такими мелкими объемами? Вот вам мой ответ – нет! Зашел покрупнее, и зафиксировал первого крупного-таки лося. Тут оправдываюсь.  Да, знаю, волатильность. Да, понимаю торговать нельзя, но это же был прорыв?! Вообщем пожадничал с лотом, и слишком близко поставил стоп на таком волатильном рынке. Итог -537,5 долларов убытка и еще -20 комиссия. Шансы попасть в финал…

Если говорить о том, как образуется премия опциона, то можно реально утонуть в цифрах и буквах. Математическая модель ценообразования опциона через подразумеваемую волатильность достаточно хорошо изложена у Чекулаева (см. список литературы). Я же хочу раскрыть это вопрос на бытовом уровне. Не обязательно быть профессором математики, чтобы торговать опционами. Цена, или иначе премия опциона, состоит из двух составляющих – его временной стоимости и от того, насколько он “в деньгах”. Опционы ”без денег” целиком состоят из временной стоимости. Опцион колл со страйком 2150 при цене 2100 находится на 50 пунктов “вне денег”. Опцион…

Вот, полюбопытствуйте. Евро всегда ходит в каналах. Как же важно их правильно построить с самого начала. Мне кажется, что у меня получилось. Вот картинка: Не люблю резкие выдрыги цен ночью на малых объемах. При спот цене 1,4920 я продал колл 1,4950 с исполнением 2 января 2008 года. Корю себя лишь за то, что срок исполнения выбрал таким длинным. Но меня подбило на это то, что подразумеваемая волатильность на опционах бъет все рекорды. Мой индикативный месячный опцион при спот цене = страйку стоит 188 пунктов! Это серьезная заявка. Жду снижения волатильности….

Страшное дело, но мой индикативный опцион колл на 1 месяц в паре EUR/USD по цене страйк равной текущему биду поставил рекорд за то время, пока я за ними наблюдаю. В пятницу это было ровно 164 пункта. Создается удивительная возможность или продавать волатильность, или продавать пару посредством продажи долгосрочного опциона колл.

Наблюдаю серьезную подразумеваемую волатильность в опционах на eur/usd. Не фантастическую в 146 п, а нормальную высокую в 133. Ждут федрезерва и потому волатильность ожидают повышенную. Чем можно и воспользоваться в качестве страховок своих позиций по доллару. Выкладываю два графика 4 часа и 1 час, с тем, как я все это вижу. На часах уже не первая дивергенция с RSI(14), но серьезный вход по доллару возможен только ниже 1,44. Тут очевидный канал… хмм, был! А сейчас это черти знает что, но допускаю, что пробой ложный. Как и движение вчера на 1,4375….