fin.region73 Says: Андрей, прокоментруй пожалуйста сделку и расскажи как можно её было улучшить что ли, провёл по умолчанию, как в терминале. Подтверждение сделки: 12-мар-2008 в 16:59:46 (GMT) Вы купили опцион пут 10 000 EURUSD страйк 1,5485 истекает 28-апр-2008 @ 0,0241 Всего вы платите 241 USD, дата валютирования 14-мар-2008. С разрешения автора дополню стратегию своими мыслями. Предполагаем снижение до 1,51 или чуть ниже. Примерное взятие прибыли там же. Риск на сделку 241 пункт, причем тут можно было бы поставить стоп. К примеру, можно закрыть опцион, когда цена на рынке станет 1,57….

Сталкиваюсь часто с тем, что существует какое-то непонимание того, о чем это я с таким занудным упорством пишу. Разъясняю. Все мы очень хорошо разбираемся в нашем рынке. Что такое акция, какая котировка у “Газпрома” и “Лукойла” наверняка знаем, торговали. Иначе бы вы сюда ко мне не забрели. Оттого, что вы это знаете, легче идут для понимания и производные инструменты для этих активов. Ведь правда просто, сколько будет стоить тот же “Газпром” через месяц? – О! это – фьючерс. Дальше можно объяснить и смысл опциона колл на “Газпром” – это если рынок будет расти…

Обязательно ознакомьтесь с началом статьи Валютный опцион вместо торговли на FOREX ч.1 Ожидалось что-то подобное, ну и оно произошло. Можно наблюдать развитие событий в прямом эфире с места событий, а ведь не прошло еще и 3х дней. Для опционной торговли совершенно не срок. Что же произошло. USD/JPY отошел от 108 вниз почти на 3 фигуры, EUR/USD проходит локальный максимум и находится на уровне 1,52.  Вместе со всем этим мы видим серьезное увеличение волатильности в опционной премии, что тоже нам не очень помогает. На этом фоне уже сейчас мы имеем следующее….

Нужно что-то придумать, чтобы было удобно и интересно изучать торговлю опционами, смотря на реальные сделки и сравнивая их со спот рынком. Пока мысли идут в сторону моделирования торговли на FOREX против торговли валютными опционами. Чтобы был виден результат, и можно было бы наблюдать разницу. Если вам это интересно – то я очень жду в комментариях ваши предложения по оформлению всего этого хозяйства. Пока все видится так: выбрать 2 варианта агрессивная и консервативная стратегия – это со стороны опционов, и простая FOREX торговля обычными ордерами. Есть вопросы только по рискам, делать…

Среди нас обязательно есть те, кому наплевать на вероятности, важно не терять деньги – это экстремальные рискофобы. Я тоже с этого начинал, именно поэтому удержался на рынке. Основной опционной стратегией рискофоба является торговля опционами глубоко “без денег”. Даже двух-трех случаев удачи в таких сделках из 10 позволят иметь какую-то прибыль. Сейчас я понимаю, что это не подход, но отказаться от такой торговли многие так и не могут, ведь играют же в лотереи, почему бы и тут не сыграть. Предлагаю достойную альтернативу – опционные спреды! Не знаю как у вас, но у меня…