Для начала обратимся к тому, с чего все начиналось. А начиналось все с покупки волатильности. Первые дней десять все шло замечательно, но, к сожалению, так будет не всегда, гласила старая притча. Ну вот и случилась неприятность. Но нам то лучше, наглядно и четко разберем все трудности, которые приходится преодолевать. А случился флет. Колебания были не очень значительные и каждый раз не было формального повода сделать рехеджирущую сделку. Как итог всего этого – с 12 го мая отсутствие какой-либо активности. Можно еще и на график посмотреть: Последние 10 дней колебания составляли…

Пока зреют серьезные статьи о серьезных вещах не могу не поделиться с вами о наблюдениях. Не так давно почитал в какой-то статье о методах, основанных на локе позиций или локировании, на мой взгляд метод совершенно ненормальный. Суть метода в том, что одновременно открываются две позиции по одному инструменту, одна вверх, другая вниз, а далее вариации – закрываем прибыльную или закрываем убыточную. Это первый способ применения стратегии. Еще одним способом, который уже сложно назвать неразумным, является локирование позиции, когда котировка идет против вас. То есть вместо того, чтобы закрыть позицию –…

sutener74 Says: 30.04.2008 в 18:22 Наш ответ Чемберлену:SELL PUT STR. 206.70 100.000$ = 3665$ SELL CALL STR 206.70 100.000$ = 2861$ exp.date 02 june 2008 сделали сидим боимся, дальше видно будет… Ну раз есть альтернативное предложение я только за! Посмотрим наглядно на разницу между покупкой и продажей волатильности и быть может, кто-то сделает свой окончательный выбор в пользу того или иного метода. Не забуду и о графике: Теперь ждем комментариев автора стратегии, ну и хотелось бы конечно же видеть предельные риски, когда цена максимально отойдет от точки входа. Всем желаю…

Решил положить это все в отдельную ветку. Читаем о создании стратегии – базовые предпосылки для создания стратегии торговли волатильностью. Читаем статью о принципах рехеджирования в конкретной стратегии покупки волатильности. Напоминаю, покупка волатильности осуществляется в паре GBP/JPY через опцион колл 207,4 с исполнением 28 июля. На момент создания стратегии он стоил 436 пунктов и его дельта составляла 44% от лота базового актива. Проведенные сделки: 10% покупка GBP/JPY  по цене 204,2 -8% продажа GBP/JPY  по цене 206,5 5% покупка GBP/JPY по цене 205,0 -9% продажа GBP/JPY по цене 208,1 4% покупка GBP/JPY по цене…

Раз мы создали стратегию торговли волатильностью, то можно начать ей управлять. Для начала нужно обозначить все четко, то, к чему я вчера вас подвел. Читаем начало – создание стратегии покупки волатильности. Я выбираю покупку колл опциона в GBP/JPY, исполнением 28 июля стоимостью 436 пунктов. Его дельта на момент покупки была 44%, соответственно для полного хеджа я продал 44% от лота опциона GBP/JPY. Знаете что в этой стратегии мне очень нравится? Мне нравится то, что теперь можно просто тупо курить бамбук. Риска нет ни в какую сторону, мне абсолютно все равно, куда…