Ну не могу не обойти вниманием такую восхитительную торговую сессию. Я впервые в жизни вижу он-лайн как фьючерс на индекс ДоуДжонс падает на ровную тысячу пунктов! Я честно подумал, что случилось что-то страшное. Ядерная война, страшные теракты или войны, крушения государств. Мелкие Греки такое спровоцировать навряд ли бы смогли. Поскольку ответа быстро не нашлось, индекс выкупили почти весь и вместо -9% мы закрываемся в символические -3%, ерунда, не правда ли. Истинные причины пришли позже: Human error: possibly a trader entering an incorrect figure in a Procter & Gamble (PG) trade…

В субботу смог доехать до семинара по торговле волатильностью, который был организован http://ttools.ru. последнее время эта тема будоражит наши умы все сильнее и желающих разобраться очень много. Хочу пройтись по некоторым моментам, которые хотелось бы отметить дополнительно. Торговля волатильностью – это более сложный процесс, доход от которого получается не столько (не только)  от роста подразумеваемой волатильности, сколько от движения базового актива внутри широкого диапазона, который бы позволил закрывать рехеджирующие сделки как в сторону роста, так в сторону падения. И проделывать такой фокус множество раз, оставаясь на тех же ценовых уровнях….

Сегодня я хочу рассказать о том, как вместо того, чтобы жаловаться на ликвидность в опционных контрактах на ФОРТС, создать ее своими руками. Есть же довольно простые алгоритмы, с помощью которых можно и пользу принести, и заработать небольшую копеечку. Для того, чтобы понять то, о чем я хочу рассказать, необходимо понимать два принципа опционной торговли – создание синтетических позиций и дельта-нейтральность. Без роботов наверное уже никуда, хотя активные трейдеры могут попробовать реализовать идею вручную. Я – МаркетМейкер! На самом деле, почему бы и нет? Чем мне чревато то, что я встану…

Добрые люди подсказали мне довольно простой и понятный способ, как можно наблюдать волатильность на основных фьючерсных инструментах. Тем, кто не торгует ни опционами на мировые фьючерсы, ни самими фьючерсами – эта информация все равно будет полезной. Можно даже на сайт к ним не ходить, я повесил информер в левом нижнем углу на главной странице сайта, по которому легко судить растет волатильность или падает. Кроме того, можно оценить, где мы в данный момент находимся по отношению к минимальному и максимальному значению волатильности. Для того, чтобы получить более детальные данные им нужно…

Для начала обратимся к тому, с чего все начиналось. А начиналось все с покупки волатильности. Первые дней десять все шло замечательно, но, к сожалению, так будет не всегда, гласила старая притча. Ну вот и случилась неприятность. Но нам то лучше, наглядно и четко разберем все трудности, которые приходится преодолевать. А случился флет. Колебания были не очень значительные и каждый раз не было формального повода сделать рехеджирущую сделку. Как итог всего этого – с 12 го мая отсутствие какой-либо активности. Можно еще и на график посмотреть: Последние 10 дней колебания составляли…