Иногда мне очень не нравится то, что на закрытии происходит сильное движение по фьючерсам, делая их котировки немного не рыночными. В таком случае, вариационная маржа на закрытии может существенно ударить по счету. Иногда, при создании стратегий торговли волатильностью не совсем удобно иметь в позиции фьючерс, но его можно создать через опционы. Если вы внимательно изучали опционные стратегии, то могли бы заметить, что график прибылей и убытков по покрытому короткому опциону колл (покупка фьючерса и продажа опциона колл) абсолютно эквивалентен проданному пут опциону. Убедиться в этом наглядно вы можете посредством замечательного…

Довольно часто задают такой вопрос. Ну, опять же, если я правильно понимаю суть. Отвечаю публично, потому что кто его знает, у скольких людей что-либо подобное в голове возникнет. Здравствуйте! Имеет ли смысл данная схема торговли: Создаем Synthetic Long по EUR/USD и одновременно продаем спот EUR/USD. В результате имеем нейтральную позицию, а прибыль получаем за счет свопов. Если использовать плечо 1:100 и валюту с наибольшей процентной ставкой, то должны получить немалые проценты? Заранее благодарен. Дмитрий. Для начала о синтетике. Синтетикой обычно зовут позицию, в которой базовый актив заменяют опционами. Причем она…