В своей предыдущей статье я писал о синтетическом стренгле на Сбербанке. Сегодня продолжу разговор об этой позиции, о стренгле и еще разок коснусь одного важного элемента своего торгового плана. Также хочется поразмышлять и о зарождении нового тренда, волновой природе изменения цен Но обо всем по порядку…

Очень много умных мыслей накомментили тут, где собственно все и началось. Решил добавить немного практики, потому как болтать можно долго, и усложнять тоже, а на деле все может оказаться значительно проще. Начало читать тут. Сказано – сделано. Проверил корреляцию, Лукойл коррелирует с индексом ММВБ практически постоянно 0,9-0,95. То есть остальными пробуем пренебречь. Исходные данные – 15 минутки, корреляция 30 периодная, что составляет примерно 1 день. Для постоения графика я взял Метасток. И показываю вам картинку: Теперь формулы: Синтетический индекс, в котором учавствует только фьючерс на Лукойл получился таким: Security(“LKOH-3.08″, C)*11.5…

Что-то со всеми этими деривативами, да опционными стратегиями я совершенно позабыл про мой самый доходный инструмент – спред между ближним и дальним фьючерсами Лукойла. До сегодняшнего момента, спред в размере 500 рублей был бы нормой, в 450 или чуть меньше, я бы не удивился, но до поставки ближнего фьючерса еще очень много времени (середина марта), а спред равен 0! Или местами вообще отрицательный. Мне удалось сегодня создать спред = -100 рублей! Технологию я описывал в предыдущих статьях, но напомню. Логично продавать спред после поставки базового актива, когда разница между ближним и…

Появилось желание еще раз поговорить об арбитраже, а если быть совершенно точным, то об автоматическом арбитраже. Первая задача кажется совершенно простой, но скрывает в себе кучу проблем, которые выясняются уже в процессе создания модели. Мне нужно видеть синтетический индекс РТС или индекс ММВБ, кому как нравится, реализованный через фьючерсы на 3 основные акции. Я решил избрать для этого: Лукойл Газпром Сбербанк Поначалу хотелось добавить еще и РАО ЕЭС, но ввиду ее реорганизации еще не ясно что там с ней будет в будущем. Вообщем пусть будут три акции. Необходимо подобрать коэффициенты…

Из предыдущей статьи про работу со спредом между индексом РТС и фьючерсом на него я получил несколько вопросов. Предлагаю посмотреть на графики фьючерсного спреда фьючерс – фьючерс на акциях Лукойла, корреляции фьючерса и акции Лукойла, а так же корреляции акции Лукойла с индексом ММВБ. На этой картинке хорошо видны возможности зарабатывания на фьючерсном спреде, следующие две картинки полностью относятся к предыдущему посту. Как видно из корреляции Лукойла и индекса ММВБ, в принципе, индекс может заменить одна акция Ну и Акцию может заменить фьючерс на нее же. Не всегда такая корреляция может…