Сегодня я хочу рассказать о том, как вместо того, чтобы жаловаться на ликвидность в опционных контрактах на ФОРТС, создать ее своими руками. Есть же довольно простые алгоритмы, с помощью которых можно и пользу принести, и заработать небольшую копеечку. Для того, чтобы понять то, о чем я хочу рассказать, необходимо понимать два принципа опционной торговли – создание синтетических позиций и дельта-нейтральность. Без роботов наверное уже никуда, хотя активные трейдеры могут попробовать реализовать идею вручную. Я – МаркетМейкер! На самом деле, почему бы и нет? Чем мне чревато то, что я встану…

Сегодня стартует самый значимый и уважаемый в России конкурс частных трейдеров Лучший Частный Инвестор 2009 (ЛЧИ2009 для краткости).  Участников как всегда очень много, много идей, стратегий, роботов и каждый хочет выиграть миллион. На этом конкурсе мне выпала честь быть одним из его информационных партнеров, то есть в этой ветке я буду отписываться по итогам, событиям и просто интересным фактам его проведения. Зарегистрироваться еще не поздно, потому приведу несколько причин, по которым вам стоит участвовать: Вы имеете шанс выиграть миллион! Как участник, вы получаете бесплатную подписку на журнал Futures&Option. Если вы…

Очень много умных мыслей накомментили тут, где собственно все и началось. Решил добавить немного практики, потому как болтать можно долго, и усложнять тоже, а на деле все может оказаться значительно проще. Начало читать тут. Сказано – сделано. Проверил корреляцию, Лукойл коррелирует с индексом ММВБ практически постоянно 0,9-0,95. То есть остальными пробуем пренебречь. Исходные данные – 15 минутки, корреляция 30 периодная, что составляет примерно 1 день. Для постоения графика я взял Метасток. И показываю вам картинку: Теперь формулы: Синтетический индекс, в котором учавствует только фьючерс на Лукойл получился таким: Security(“LKOH-3.08″, C)*11.5…

Прежде чем продолжить серьезные темы, хочу рассказать о наболевшем, причем обо всем сразу. О e-mail и RSS: Не имею статистики о том, сколько человек, прочитав рассылку, возвращается на сайт. Я вас приглашаю, потому что очень много интересных комментариев. Приходите, читайте, учавствуйте в обсуждении. Самое популярное на сайте: Если вы читали по RSS или e-mail,то рекомендую вам сходить сюда: Еще об арбитражном роботе. Об опционах “просто” Спред фьючерс-фьючерс +23% годовых. Торговые стратегии: Очень серьезно смотрю на пару доллар/йена. Во-первых, растущий доллар, во-вторых, ожидания дна падения по Доу с учетом снижения ставки…

Появилось желание еще раз поговорить об арбитраже, а если быть совершенно точным, то об автоматическом арбитраже. Первая задача кажется совершенно простой, но скрывает в себе кучу проблем, которые выясняются уже в процессе создания модели. Мне нужно видеть синтетический индекс РТС или индекс ММВБ, кому как нравится, реализованный через фьючерсы на 3 основные акции. Я решил избрать для этого: Лукойл Газпром Сбербанк Поначалу хотелось добавить еще и РАО ЕЭС, но ввиду ее реорганизации еще не ясно что там с ней будет в будущем. Вообщем пусть будут три акции. Необходимо подобрать коэффициенты…