Однажды практически каждый трейдер приходит к идее арбитража. Это очень интересно, т.к. безрисковая прибыль выше банковского депозита в обмен на четкое слежение сразу за несколькими рыночными площадками. Я несколько раз касался этой темы, самое интересное можно посмотреть в разделе арбитраж.
Сейчас же с удовольствием представляю семинар, организованный  биржей РТС,  компаниями Витрейд и Derex. Сам анонс семинара можно прочитать на сайте биржи РТС.
То, что находится на официальном сайте пересказывать не стану, но по сути мероприятия …

Прежде чем продолжить серьезные темы, хочу рассказать о наболевшем, причем обо всем сразу.
О e-mail и RSS: Не имею статистики о том, сколько человек, прочитав рассылку, возвращается на сайт. Я вас приглашаю, потому что очень много интересных комментариев. Приходите, читайте, учавствуйте в обсуждении.
Самое популярное на сайте: Если вы читали по RSS или e-mail,то рекомендую вам сходить сюда:

Еще об арбитражном роботе.
Об опционах “просто”
Спред фьючерс-фьючерс +23% годовых.

Торговые стратегии: Очень серьезно смотрю на пару доллар/йена. Во-первых, растущий …

Появилось желание еще раз поговорить об арбитраже, а если быть совершенно точным, то об автоматическом арбитраже. Первая задача кажется совершенно простой, но скрывает в себе кучу проблем, которые выясняются уже в процессе создания модели.
Мне нужно видеть синтетический индекс РТС или индекс ММВБ, кому как нравится, реализованный через фьючерсы на 3 основные акции.
Я решил избрать для этого:

Лукойл
Газпром
Сбербанк

Поначалу хотелось добавить еще и РАО ЕЭС, но ввиду ее реорганизации еще не ясно что там с ней …

Из предыдущей статьи про работу со спредом между индексом РТС и фьючерсом на него я получил несколько вопросов.
Предлагаю посмотреть на графики фьючерсного спреда фьючерс – фьючерс на акциях Лукойла, корреляции фьючерса и акции Лукойла, а так же корреляции акции Лукойла с индексом ММВБ.
На этой картинке хорошо видны возможности зарабатывания на фьючерсном спреде, следующие две картинки полностью относятся к предыдущему посту.
Как видно из корреляции Лукойла и индекса ММВБ, в принципе, индекс может заменить одна акция …

После того, как я месяц наблюдал за фьючерсом на индекс РТС, я понял, что есть еще некошеное поле, где суровый арбитраж может принести свои плоды.
Основное наблюдение – колебание состояния контанго и бэквардации с базовым активом (индексом РТС). Мысль рождается примитивная, когда цена фьючерса на индекс РТС отстает от самого индекса и имеются ожидания снижения индекса, фьючерс покупается, РТС индекс – продается.
Проблема только лишь в том, что сам индекс РТС продать невозможно.
Далее провожу простейшее …