Поводом для написания этого обзора послужила вот такая вот неприятность, как стабильное значение июльского фьючерса на индекс волатильности в районе 26. Движение индекса волатильности практически не влияет на фьючерс, что само по себе абсурдно. Я понимаю, что нам всем лень, потому попробую расписать те возможности, которые появляются, быть может найдутся еще черно-белые войны на наших полях… или цветные

Если вы имеете положительную вегу портфеля и не сильно стремитесь заработать на росте волатильности, если вы торгуете волатильностью, но не верите в сильный скачок по подразумеваемой волатильности в оставшиеся 20 дней, то ваша обязанность изучить RTSVX и смело использовать его для улучшения отдачи от своей торговли.

Первый стол был самым интересным, рулил им Роман Сарычев из Ренессанса, причем всех специалистов по опционам заранее условно поделили на два типа – те, кто понимает опционы и те, кто думает, что понимает опционы. Атмосфера была довольно раскованная, все друг друга хорошо знали, вобщем Роман Сарычев был признан самым главным опционщиком, который понимает опционы, ну он собственно и возглавлял круглый стол, который почему-то называли “панелью”.

Если оценить весь стол в целом, перед тем, как описывать детали – мода на структурные продукты возвращается, о них говорили практически все. Был приведен хороший пример про айфон – телефон и интернет были известны давно, а вот использовать их так широко совместно стали только после того, как появился айфон, то есть продуктом стало пользоваться просто и удобно. Иными словами это должно касаться и финансов – make it easier!

Ну вот все и закончилось. После конференции “Теория и практика торговли опционами” можно смело уходить в отпуск до августа, а кому-то даже до октября, однако мне очень хочется рассказать вам как все было, а 8-ая конференция безусловно была лучшей из всех (по отзывам участников), и лучшей вообще из всех мероприятий, которые я посещал.

Киев… наверное это место тоже сыграло не последнюю роль в общем впечатлении, поскольку было красиво, жарко и очень уютно, потому что организаторы смогли выдать 110% качества (я безусловно заметил то, что в основном сделали чудо Виктория Дьякова, Светлана Мартыскина и Светлана Блохина от Дерекс и очень много людей от РТС, которые остались за кадром и наверняка не обидятся).

Не очень люблю писать пресс-релизы или что-то подобное, но обойти RTSVX, а вернее появление полноценного фьючерса на него я не могу, тем более, что решение было принято на 2-ой Народной Опционной Конференции и как мне показалось довольно спонтанно и по запросам пользователей. Сейчас мы видим довольно наглядный пример нашего с вами успеха и нам же с вами необходимо им воспользоваться и закрепить за собой такую возможность как получение нужных инструментов от биржи РТС. Иными словами я вас совершенно не пойму, если сегодня или завтра вы не сделаете сделку в этом…

Довольно продолжительное время я считал, что нормального ПО для анализа опционных стратегий в России нет, однако это было до того, как я познакомился с Сергеем на 2-ой Народной Опционной Конференции. Вот дошли руки до того, чтобы разместить обзор этого ПО от Option-Lab, а следом за этим обзором я расскажу уже о том как я сам пользуюсь этой замечательной программой. Опять получается похожим на рекламу, но и в этот раз – эта статья – дань уважения людям, которые бескорыстно сделали огромную работу и мы имеем в руках полноценный инструмент для того, чтобы чувствовать себя уверенными на непростом рынке опционов. На вопрос о том, для чего вам нужен софт от Option-Lab, я получил такой ответ: “Наш софт заставляет опционных трейдеров думать”.