Недавно я давал клич о том, что готов принять посильную помощь в работе над сайтом и еще раз хочу сказать спасибо всем тем, кто откликнулся. К моему большому сожалению, не все предложения удалось внедрить в работу, но все равно было много интересных идей и я уверен, что они еще будут!
В данный момент я готов размещать Ваши материалы под Вашим именем, но после моей редакции. Вы получаете аудиторию и адаптацию Вашего материала с учетом …

Если вы у меня на сайте не первый день, значит довольно хорошо себя ощущаете в вопросе опционных стратегий. Я имею ввиду то, что вы понимаете профиль доходности практически любой опционной стратегии, будь то опционные спреды, стреддлы, стренглы,  бабочки и всяческие изощрения с ними. Вроде бы все так и должно быть, только вот опционные спреды могут быть вертикальные, горизонтальные и диагональные… Так, становится уже не все очевидно, правда? А вот такой простой вопрос: представляете …

Приглашаем Вас на Седьмую международную ежегодную конференцию
«Теория и практика торговли производными инструментами».
Организаторы конференции:
ОАО «Фондовая биржа РТС» и агентство «Derivative Expert».
Мероприятие пройдет 21-22 мая 2010 года, в Московской области, курорт-отель “Царьград”.
Конференция «Теория и практика торговли производными инструментами» – традиционное мероприятие для элиты срочного рынка России. В этом году организаторы делают особый акцент на перспективах развития опционов и валютных деривативов, а также на алгоритмической торговле.
В конференции принимают участие не только ведущие игроки рынка деривативов не …

На американском фондовом рынке начинается период квартальных отчетов компаний. Происходит это с неумолимым постоянством 4 раза в году и сам факт отчета чем-то необыкновенным для компании не является. Однако цены на опционы частенько ожидают чего-то совершенно сверхестественного – либо падения доходов раз в 5 либо увеличение убытков раз в 5. Выражается это в завышенной подразумеваемой волатильности (IV) на опционах и можно эти завышенные подразумеваемые волатильности продать и тут же захеджироваться следующими месяцами, где …

Рассмотрим на примере конкретной фармацевтической акции ITMN c высокой волатильностью некоторые возможности опционной механики и как можно использовать преимущества опционов.
На первый взгляд акция с таким набором качеств – фармацевтическая компания, волатильность опционов выше 100%, да еще два гэпа за март 2010 могут отпугнуть любого инвестора. Но нас интересует не акция, а опционы, и можно воспользоваться типом прогноза не куда пойдет акция, а куда акция не пойдет.
После роста с 15 долларов до …