Ну не могу не обойти вниманием такую восхитительную торговую сессию. Я впервые в жизни вижу он-лайн как фьючерс на индекс ДоуДжонс падает на ровную тысячу пунктов! Я честно подумал, что случилось что-то страшное. Ядерная война, страшные теракты или войны, крушения государств. Мелкие Греки такое спровоцировать навряд ли бы смогли. Поскольку ответа быстро не нашлось, индекс выкупили почти весь и вместо -9% мы закрываемся в символические -3%, ерунда, не правда ли.
Истинные причины пришли позже:
Human …

После торговой сессии вторника не могу не поздравить всех тех, кто последнее время играл от продаж. На рынке появились довольно сильные сигналы на снижение, а перспективы этого снижения кажутся мне довольно существенными. Поскольку налицо смена тренда, то мне хочется вернуться к стратегии, которая создавалась для того, чтобы “окучить” боковик. Мне кажется, что не смотря на 7 торговых дней до экспирации пришло время подумать что мы можем сделать. Начало обсуждения календарного опционного спреда, запись …

На практике можно использовать не только правильные опционные комбинации типа спред календарный, вертикальный, стреддл, но и нестандартные комбинации. Они могут образовываться в результате синтеза двух и более различных комбинаций и давать причудивые профили прибыли/убытков, например такого, который показан на рисунке. В этом профиле совмещены календарный спред и покупка стренгла минус 1 проданный опцион для балансировки дельты. Или можно по другому: календарный спред и стрип. Новая суммарная комбинация является не первой и не …

Недавно я давал клич о том, что готов принять посильную помощь в работе над сайтом и еще раз хочу сказать спасибо всем тем, кто откликнулся. К моему большому сожалению, не все предложения удалось внедрить в работу, но все равно было много интересных идей и я уверен, что они еще будут!
В данный момент я готов размещать Ваши материалы под Вашим именем, но после моей редакции. Вы получаете аудиторию и адаптацию Вашего материала с учетом …

Если вы у меня на сайте не первый день, значит довольно хорошо себя ощущаете в вопросе опционных стратегий. Я имею ввиду то, что вы понимаете профиль доходности практически любой опционной стратегии, будь то опционные спреды, стреддлы, стренглы,  бабочки и всяческие изощрения с ними. Вроде бы все так и должно быть, только вот опционные спреды могут быть вертикальные, горизонтальные и диагональные… Так, становится уже не все очевидно, правда? А вот такой простой вопрос: представляете …