Опционы и фьючерсы на FORTS »

[24 Sep 2009 | Комментариев (9) | 1,290 просмотров]
Управление диагональным колл-спредом

Я хочу привести несколько практических примеров и рекомендаций, как стоит управлять диагональным спредом в окрестности экспирации. Прежде всего, мне хотелось бы показать на что обращать внимание и чего бояться, как правильно “понимать” свою позицию. Одной из самых трудных к пониманию стратегий является диагональный спред из опционов.
Для начала я советую обратиться к оригиналу стратегии, а именно к статье, с которой все начиналось.
Рассмотрим все три варианта развития событий, сильное движение вниз, вверх и топтание на месте.  Начну с картинки, которая отражает 1 диагональный колл-спредиз опционов на фьючерс на индекс РТС.

Начнем с самой …

Читать статью полностью »

Опционы и фьючерсы на FORTS »

[15 Sep 2009 | Комментариев (35) | 2,027 просмотров]
Опционная диагональ на ФОРТС

Сегодня хочу поделиться стратегией, где отношение прибыли и убытка может получиться 1 к 7,5, а если подойти с умом и при небольшом везении, получиться может значительно больше.
Прежде чем сделать сделку с опционами, все равно нужно дать какое-то предположение по движению рынка, иначе торговля получится очень нервной и не факт, что прибыль будет вообще. Лучше всего, при этом еще и угадать с поведением рынка, ну или хотя бы примерно попасть в то, что будет на самом деле. Про решительность я уже писал однажды, она ну просто необходима!
На данный момент рынок в …

Читать статью полностью »

Опционы и фьючерсы на FORTS »

[2 Sep 2009 | Комментариев (45) | 1,752 просмотров]
Летопись сделок: продажа стренгла на ФОРТС

Совсем недавно, меньше месяца назад, я предложил продать стренгл на рынке ФОРТС с базовым активом фьючерс на индекс РТС. С той поры рынок прошел и вниз, ниже 1000 пунктов по индексу РТС и вверх, в район 1100 по РТС, но не смог пробить ни нижний, ни верхний уровень, оставаясь в диапазоне.  Прошло 25 дней нервозного рынка, несколько раз я вмешивался в позицию, но мои действия не были оптимальными. В настоящее время я хочу привести итоги того, что было сделано и что в итоге получилось из этой идеи.
Начало стратегии 7 августа …

Читать статью полностью »

Опционы и фьючерсы на FORTS »

[14 Aug 2009 | Комментариев (11) | 1,882 просмотров]
Бабочка из опционов

Нашел вот красивую бабочку в качестве заставки к статье. Мне довольно приятна стратегия создания бабочки, но иногда пощекотать себе нервы голым проданным стреддлом или стренглом все же хочется, особенно когда рынок явно находится в стадии консолидации. Типичным примером такой ситуации может послужить моя последняя идея с продажей стренгла на РТС страйками 1000 и 1100. Более подробно почитайте тут, кстати, довольно приличная получилась дискуссия с массой отличных вопросов по ходу формирования стратегии. Что же поделать, если страшно и хочется спать спокойно?
Простым людям я рекомендую бабочку, а крепким на нервы трейдерам рекомендую …

Читать статью полностью »

Опционы и фьючерсы на FORTS »

[7 Aug 2009 | Комментариев (75) | 2,879 просмотров]
Продажа неопределенности через стренгл.

Большинство рыночных идей, даже самых смелых, можно воплотить в жизнь через опционные стратегии. Там, где обычная торговля бессильна, можно с большим успехом использовать опционные стратегии.
Я предлагаю вам свой взгляд на рынок, трансформацию взгляда в опционную стратегию, анализ выбора страйков, план управления риском, расчет потенциального гарантийного обеспечения и цели по прибыли.
Взгляд на рынок: Не смотря на весь макроэкономический оптимизм и высокие цены на нефть – покупать очень страшно. Коррекцией пахнет, она витает в воздухе, но игроки пока на нее не могут решиться. В то же самое время, в случае снижения, я …

Читать статью полностью »