Comments on: Торговля волатильностью: мониторинг сделок и позиций

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Sun, 26 Oct 2008 13:48:16 +0000

А нет годовых на Саксе ТАк-то в принципе можно. Чем дальше срок, тем лучше может быть результат, согласен. Но нужно так же учитывать и затраты на создание стратегии.

By: Алекс

Алекс — Sat, 25 Oct 2008 11:41:23 +0000

А почему не купить годовалый опцион колл ? Вероятность получить прибыль по этой стратегии выше. Или просто дельта не будет так чуствительна к изменению цены на споте.

By: Николай

Николай — Thu, 21 Aug 2008 11:00:40 +0000

Да, интерес есть.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Thu, 31 Jul 2008 13:25:00 +0000

Там был очень долгий период отсутствия волатильности, пара бегала в ничтожном диапазоне. За счет этого не удалось достичь ничего существенного.
Но в принципе этот кусок можно рассмотреть на предмет того, что нужно было делать, чтобы проблему порешать и как оно влияет на результат.
Дойдут руки и я выпущу обзор. Раз интерес есть.

By: Чапа

Чапа — Thu, 31 Jul 2008 13:11:10 +0000

Выздоравливай,пожалуйста,ато кому же я буду задавать свои делетантские вопросы.А как выздоровеешь,может дашь расклад чем все закончилось?Очень интересно узнать оправдала себя стратегия или нет.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Thu, 31 Jul 2008 12:58:42 +0000

Я просто не выкладывал сделки. Так как никто не спросил ни почему, ни о дальнейшей судьбе стратегии – я посчитал, что это просто не интересно. Если интересно, я выложу все остальные сделки, и выводы с итогами. Но наверное после того как выздоровлю, приболел сильно…

By: Чапа

Чапа — Thu, 31 Jul 2008 12:33:24 +0000

Привет,Андрей.28-го июля истек опцион.Насколько я понял прибыли не вышло?

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Tue, 17 Jun 2008 12:20:07 +0000

210,9 поскольку тренд растущий, закрою-ка я 5% тут.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Mon, 16 Jun 2008 13:33:40 +0000

Ну при лоте в 100 000, 436 п = 436000 йен. соответственно делим на курс доллара к йене, если 107, то это будет 4074 доллара.
То есть ваш пример со 10 000 абсолютно верен.
Я обычно в йенах трудно пункт представляю, я пересчитываю его в доллар или евро. Путь не очень точно, поскольку курс всегда плавает, но очень точно и не нужно.

By: chapa

chapa — Mon, 16 Jun 2008 13:22:04 +0000

Привет,Андрей!
“На момент создания стратегии он стоил 436 пунктов”
А в долларах сколько стоил трехмесячный колл?
Я тут посчитал,что если трехмесячный 10000GBP/USD колл около денег стоит 51500JPY,то если 1 доллар стоит 107JPY получается 51500/107=481$.Правильно? Извиняюсь за глупые вопросы.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Mon, 16 Jun 2008 09:57:30 +0000

212,3 65% дельта, то есть хеджируем еще 10%, в статью изменения внесу чуточку позже.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Mon, 09 Jun 2008 22:54:00 +0000

209,9 55% дельта, соответственно продаем еще 10%.
Была упущена позможность рехеджироваться по 206.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Fri, 06 Jun 2008 07:06:58 +0000

207.6 тут у нас получилась 45% дельта у опциона. Значит продадим 9%!

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Mon, 02 Jun 2008 08:51:50 +0000

205,5 дельта опциона 36%, то есть сразу 14% покупки на этом уровне. Самый большой улов за все время.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Thu, 29 May 2008 17:52:51 +0000

208,7 доводим до 50%, то есть продажа еще 7%. Надежда на то, что новый максимум пара н возьмет. Изменение внесу в ближ. время.

By: spek

spek — Wed, 28 May 2008 11:32:26 +0000

Закрыл утром 240 пут РТС, взял 1000 пунктов с лота. Рассчитывал на большее, но фьюч РТС был ниже 238000, а опцион 7000 так и не куснул, поэтому ликвидировал позу. Но думается мне я неправильно спрогнозировал стоимость пута при снижении фьюча((((

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Wed, 28 May 2008 11:17:05 +0000

207,1 – дельта 43%, значит можно продать сразу 8%, отличный улов! Откорректирую табличку в самое ближайшее время.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Fri, 23 May 2008 10:45:43 +0000

Расчет на то, что 204,9 – это всего лишь коррекция к дальнейшему повышению, забираем наза 4%.
4% покупка по 204,9. 35% дельта опциона. Даст бог наскребем так до прибыльности!!!

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Thu, 22 May 2008 19:15:55 +0000

206,4 продажа до дельта-нейтральности. Текущая вдельта 39%, продаю 7%. Наконец-то движение!

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Fri, 16 May 2008 15:13:23 +0000

3 дня долбимся в коридоре и сделок нет, расстраиваюсь из-за того, что очень широкий коридор рехеджирования, но времени еще много, надеюсь на мощное движение!