Торговля волатильностью: мониторинг сделок и позиций

Решил положить это все в отдельную ветку.

Читаем о создании стратегии – базовые предпосылки для создания стратегии торговли волатильностью.

Читаем статью о принципах рехеджирования в конкретной стратегии покупки волатильности.

Напоминаю, покупка волатильности осуществляется в паре GBP/JPY через опцион колл 207,4 с исполнением 28 июля. На момент создания стратегии он стоил 436 пунктов и его дельта составляла 44% от лота базового актива.

Проведенные сделки:

1. 10% покупка GBP/JPY  по цене 204,2
2. -8% продажа GBP/JPY  по цене 206,5
3. 5% покупка GBP/JPY по цене 205,0
4. -9% продажа GBP/JPY по цене 208,1
5. 4% покупка GBP/JPY по цене 206,9
6. 3% покупка GBP/JPY по цене 206,0
7. 5% покупка GBP/JPY по цене 204,5
8. 2% покупка GBP/JPY по цене 203,6
9. 8% покупка GBP/JPY по цене 200,6
10. -8% продажа GBP/JPY по цене 203,4
11. -7% продажа GBP/JPY по цене 206,4
12. 4% покупка GBP/JPY по цене 204,9
13. -8% продажа GBP/JPY по цене 207,1
14. -7% продажа GBP/JPY по цене 207,1
15. 14% покупка GBP/JPY по цене 205,5

Текущее состояние:

1. Опцион колл 1 страйк 207,4 по цене 436 п.
2. -24% продажа GBP/JPY  по цене 207,4
3. -8% продажа GBP/JPY  по цене 203,4
4. -4% продажа GBP/JPY  по цене 208,7

Закрытые сделки:

1. 10% GBP/JPY цена покупки 204,2 цена продажи 207,4 прибыль 32 п.
2. 5% GBP/JPY цена покупки 205 цена продажи 206,5 прибыль 7,5 п.
3. 4% GBP/JPY цена покупки 206,9 цена продажи 208,1 прибыль 4,8 п.
4. 3% GBP/JPY цена покупки 206,0 цена продажи 206,5 прибыль 1,5 п.
5. 5% GBP/JPY цена покупки 204,5 цена продажи 208,1 прибыль 18 п.
6. 2% GBP/JPY цена покупки 203,6 цена продажи 207,4 прибыль 7,6 п.
7. 8% GBP/JPY цена покупки 200,6 цена продажи 207,4 прибыль 54,4 п.
8. 4% GBP/JPY цена покупки 204,9 цена продажи 206,4 прибыль 6 п.
9. 8% GBP/JPY цена покупки 205,5 цена продажи 207,1 прибыль 12,8 п.
10. 3% GBP/JPY цена покупки 205,5 цена продажи 206,4 прибыль 2,7 п.
11. 3% GBP/JPY цена покупки 205,5 цена продажи 208,7 прибыль 9,6 п.

Похожие записи:

1. Торговля волатильностью: выбор тактики рехеджирования Раз мы создали стратегию торговли волатильностью, то можно начать ей управлять. Для начала нужно обозначить все четко, то, к чему...
2. Валютные опционы: торговля волатильностью – основы. Еще раз возвращаюсь к торговле волатильностью. Раз выпало такое время, когда в любую сторону торговать страшно, скоро май, да и...
3. Валютные опционы: торговля волатильностью. Будем считать, что руки дошли. Пока евродоллар неделю долбится в 1,59 и никак не может эту цель продолбать, сразу вспоминается...
4. Торговля опционами: “Синтетический” фьючерс Иногда мне очень не нравится то, что на закрытии происходит сильное движение по фьючерсам, делая их котировки немного не рыночными....
5. Торговля опционами: Стоит ли продавать опционы? Продолжаем разговор. Разобрались с опционами колл и пут в самом начале пути, скорее всего там вопросов не осталось. Читать тут:...