Графики спредов и корреляций на forts.
Из предыдущей статьи про работу со спредом между индексом РТС и фьючерсом на него я получил несколько вопросов.
Предлагаю посмотреть на графики фьючерсного спреда фьючерс – фьючерс на акциях Лукойла, корреляции фьючерса и акции Лукойла, а так же корреляции акции Лукойла с индексом ММВБ.
На этой картинке хорошо видны возможности зарабатывания на фьючерсном спреде, следующие две картинки полностью относятся к предыдущему посту.
Как видно из корреляции Лукойла и индекса ММВБ, в принципе, индекс может заменить одна акция 
Ну и Акцию может заменить фьючерс на нее же.
Не всегда такая корреляция может быть устойчивой, но на локальных промежутках времени эта идея может сработать вполне.
Осталось протестировать работу с таким фьючерсным спредом.
Похожие записи:
- Контанго или бэквардация в индексе РТС После того, как я месяц наблюдал за фьючерсом на индекс РТС, я понял, что есть еще некошеное поле, где суровый...
- Фьючерсные спреды и портфель новичка Как можно уберечься от ценового риска? Я не знаю отчего, но большинство из нас приходят в торговлю на рынке ценных...
- Привычные активы, фьючерс на золото, нефть и доллар Долго думал как же выразить то, что я думаю по поводу нашей российской сессии. Не нашел ничего лучше – “не...
- Спред фьючерс-фьючерс +23% годовых. Сегодня из явных возможностей для рыночно-нейтральной торговли наблюдается спред между двумя фьючерсными контрактами Лукойла. Торговая идея: - продажа LKOH-12.07 -...
- Опционные стратегии ФОРТС: практика Думаю не стоит доказывать вам, что рынки большую часть времени растут. Поэтому стратегия купил-и-забыл, вспомнил-продал чаще всего приносит хороший результат...
Вопрос не в наличии корреляции между временными рядами, в стационарности процесса (в нашем случае спреда), если спред подвержен трендам, то весь смысл конструкции теряется. Колебание коэффициента корреляции от отрицательных значений, до высокоположительных, как раз указывает на то, что Ваш ряд не стационарен.
А улавливать этот тренд во фьючерсном спреде разве нельзя? Им тоже можно торговать, делать предположения и зарабатывать дополнительно на нем.
Если это просто игнорировать, то учитывая закон больших чисел, иногда тренды будут работать за нас, а иногда против. В общем, это влияние будет стремиться к нулю.
Андрей, как нарисовать такой график в Метастоке? в частости спреды между фьючерсами?
Нужно построить индикатор, в нем вычесть один инструмент из другого.
Для этого используется оператор security() с параметрами. Вся дока в хелпе, в одной из статей я приводил пример полностью
Поиск на сайте по слову security обязательно даст результат.
Security(“SiH9″, C) – Security(“SiZ8″, C)
Подскажите пожалуйста, в какой программе можно построить график спреда
Тоже годовалый комментарий
Я использую для этого Метасток.