На днях я вошёл в ряды опционных трейдеров, совершив свою первую опционную сделку. Очень хотел бы узнать ваше мнение как о конкретной моей позиции, так и в целом о ходе моих рассуждений в данном топике. Сразу скажу, что я в этом деле АБСОЛЮТНЫЙ новичок со всеми вытекающими отсюда следствиями)))

В опционах меня всегда привлекала та сторона медали, которая позволяет добиваться сверх высокой отдачи на вложенный капитал. Я сознательно даже не рассматривал так называемые опционные стратегии (под которыми, в данном случае, понимаю всевозможные опционные комбинации), так как их основное преимущество (опять же, на сколько я понял) — это не получение сверх прибыли, а «усмирение» риска и формирование позиций с заранее известными характеристиками по параметру риск/доходность.

Для себя я выбрал, в качестве подхода, спекулятивную покупку опционов. Мною был замечен такой момент: когда рынок базового актива находится в начале нового движения (локального тренда — 5-7%), премии по опционам вне денег при движении базового актива в предполагаемом направлении будут изменяться намного быстрее, нежели сам базисный актив.

Для подтверждения такого умозаключения я проанализировал одну рыночную ситуацию. 24 сентября текущего года фьючерс на индекс РТС вошёл в фазу локального повышательного тренда после практически недельного боковика на значениях 146 000 – 148 000. В тот же день (24 сентября) я вошёл в Лонг по фьючерсу на индекс РТС по цене 148 350. Я прогнозировал (методом отмеренного хода) движение до 160 000 – и именно по этой цене планировал выходить из прибыльной позиции. Это движение составляет 7-8%.

Потом я решил проверить (на исторических данных), что могло бы дать мне использование опционов колл на этом движении. Так как рисковать я тоже особо не люблю, то я выбрал для анализа опцион вне денег (так как стоят они гораздо дешевле), причём со страйком, находящимся где-то между уровнем моего входа (148 350) и целевым уровнем потенциального движения (160 000). Мой выбор пал на опцион колл со страйком 155 000. Так вот, я посмотрел как изменялась премия по мере роста цены фьючерса на индекс РТС. По мере продвижения к страйку, по премиям уже можно было извлекать 200% прибыли, а дальше – больше: премии выросли в пять раз!!! Стало понятным, что при покупке опциона вне денег и при движении базового актива за пределы страйка можно получать огромные доходности на вложенный капитал, которые на порядки превосходят доходности базового актива!!!

Так вот как раз для себя я избрал именно такой способ применения опционов:

1) выявлять начало нового локального тренда;

2) выбирать опцион вне денег со страйком, находящимся где-то на середине потенциального прогнозируемого движения по базисному активу;

3) сразу же выставлять ордер на продажу купленного опциона по цене раза в два-три, превосходящий величину уплаченной мною премии.

По такому стилю выходит следующее: если я прав, то прибыльность сделки может быть двузначной величиной, если нет – то я всего лишь потеряю небольшую (так как опцион вне денег) премию!!!

Мне это понравилось!)))

В начале текущей недели я увидел возможность зарождения нового локального тренда по акциям Газпрома (соответственно и по фьючерсам на эти акции). Вошёл в Лонг по фьючерсу на акции Газпром по цене 16 144. Вообще, потенциал более или менее «понятного» движения по фьючерсу я прогнозирую на уровнях где-то 18 000 – 18 500. В середине недели я решил купить опционы колл. Правда, страйк я выбрал не на середине прогнозируемого мною движения (в виду того, что входил в опционы в середине недели, когда движение уже началось), а на уроне 18 000. Купил ноябрьский колл по цене 56 руб., и декабрьский кол по цене 179 руб.

Господа трейдеры, мне интересно ваше мнение по поводу избранного мною подхода к торговле опционами в целом, и по поводу моей конкретной сделки с опционами Газпрома в частности. Заранее благодарю за внимание!

Да, господа, совсем забыл сказать: эти опционы я планирую продать раз в пять дороже, чем я их покупал. По поводу этой моей цели также хотелось бы услышать ваши комментарии!

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте ваши планы.
2. Записывайте ваши результаты.
3. Сохраняйте позитивный настрой в независимости от ваших потерь.
4. Не приносите рынок с работы домой.
5. Постоянно повышайте уровень ваших целей.
6. Покупайте на плохих новостях и продавайте на хороших.
7. Не бойтесь покупать высоко и продавать низко.
8. Всегда имейте хорошо спланированное время для изучения рынка.
9. Изолируйте себя от мнений других.
10. Будьте всегда спокойны, настойчивы и последовательны, действуйте рационально.
11. Ограничивайте ваши потери – используйте стопы!
12. Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили.
13. Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне рынка. Быть вне позиции – это тоже позиция.
14. Не надо входить и выходить из рынка слишком часто.
15. Трейдеры учатся на потерях – не на прибыли. Изучайте каждый лосс для улучшения своих знаний о рынке.
16. Самая сложная задача в торговле – не предсказание, а самоконтроль. Успешный трейдинг сложен и часто сопровождается негативными эмоциями. Самый важный элемент успешной торговли – это Вы.
17. Всегда дисциплинируйте себя следованием заранее определенным правилам.
18. Помните, что медвежий рынок может за месяц разрушить то, что вы выстроили за три месяца бычьего рынка.
19. Не позволяйте превращаться большим профитам в большие лоссы – ставьте трейдинг-стопы на 20%.
20. Вы должны иметь план, вы должны знать свой план – и вы должны следовать ему.
21. Ожидайте потери и воспринимайте их с достоинством. Те, кто мрачнеют от потерь, обязательно пропустят следующую возможность, которая скорее всего будет прибыльной.
22. Делите вашу прибыль пополам и никогда не рискуйте более 50% прибыли, действуя против рынка.
23. Ключ к успешной торговле – изучение самого себя.
24. Различие между приобретающими на рынке и теряющими там не столько в природных способностях, сколько в способности дисциплинированно изучать свои ошибки.
25. Воспринимайте потери как шаг навстречу победе.
26. Вы приняли лосс? Забудьте о нем быстро. Вы получили профит? Забудьте о нем еще быстрее. Не позволяйте эгоизму и жадности мешать вам ясно думать и упорно трудиться.
27. Один из важнейших секретов трейдеров – соизмерять свои желания с желаниями рынка. Рынок – это истина, поскольку отражает все силы, борющиеся на нем.
28. Намного легче войти в трейд, чем выйти из него.
29. Если рынок не делает того. что вы от него ожидаете – выходите из рынка.
30. Никогда не добавляйте к проигрывающей позиции. Проигрывающая позиция означает, что Вы не правы.
31. Не пробуйте предопределить вашу прибыль.
32. Ключ к богатству в торговле – простота. Избегите методов, которые Вы не понимаете.
33. Не будьте чрезмерно любопытны в отношении причин, двигающих рынок.
34. Остерегайтесь открывать слишком большие позиции, который могут повлиять на ваши эмоции. Не будьте слишком агрессивны на рынке. Обходитесь с ним мягко, пусть ваши прибыли растут постепенно, а не взрывом.
35. Не пытайтесь определить пики и вершины.
36. Вы должны верить себе и в свою способность здраво рассуждать если вы хотите выиграть в этой игре.
37. На тонком рынке не стоит пытаться угадать в какую сторону будет следующее большое движение – вверх или вниз.
38. В мире денег никто не знает, что случится в будущем. Никто! Поэтому успешные трейдеры не пытаются разместить свои позиции исходя из того, что должно случиться, а реагируют на то, что уже произошло.
39. Если корабль погружается, не раздумывайте – спрыгивайте!
40. Теряйте ваши возможности – но не деньги. За редким исключением необычных условий, возьмите в привычку использовать стоп-профит. Не корите себя, если цена продолжает расти без вас. Лучше вспомните о тех случаях, когда своевременная фиксация прибыли предотвратила потери.

Видимо для Вас торговля и война – слова синонимы.

Да, любит у нас народ преодолевать препятствия, побеждать – абы кого, а вот оказывается теперь и самого себя, в этом оказывается особое удовольствие. Это как же себя надо нелюбить, что бы с собой воевать? Да ещё удовольствие от этой войны получать! Побеждённые жалко выглядят.

К счастью, есть и другой путь – принять и себя и рынок. Просто поменять отношение. Любая борьба – это неприятие. А любое неприятие – это напряжение, деструктивный расход энергии.

Посмотрите – вольфрамовая нить в лампочке, обладает большим сопротивлением, недолго служит и быстро сгорает. А например медный провод – он гибок, почти не сопротивляется а потому и служит годами.

Так что, воевать с собой или получать удовольствие от рынка – это просто вопрос выбора. Кто что предпочитает.

“только победив своё “плохое”, мешающее достижению цели”
Я Вас удивлю, но ничего плохого не существует. Есть то, что Вам не нравится и привычка всё делить на плохое и хорошее. Отвергая, непринимая то, что Вам КАЖЕТСЯ плохим, Вы не получаете и хорошего. Мир целен.

Утверждение довольно спорное. Трейдер должен получать удовольствие от торговли, чувствовать рынок и быть с ним в одном ритме.

А воевать, да ещё с самим собой – дело бесперспективное.

PS Вашу аргументацию про “не хочется”, оффшорную зону и нефть (причем тут нефть?) не понял.

Андрей, об этом так же говорят и все брокеры, которые поражаются тупости наших вал. контроллеров.

Art, a kak Vam mojet pomoch moi schet na Kipre, i pochemu imenno na Kipre?

P.S. У кого есть счет на кипре (без нашей налоговой)?

Переслать деньги из России на счет брокера – нет никаких проблем. Совершенно легально сумму до 75К USD. От брокера надо только договор, может понадобится перевести его на русский. Принести деньги и договор в банк и перечислить. В налоговую надо сообщить, что там открыт счет № с остатком таким-то. Каждый год уведомлять налоговую, какой остаток остался

С юридической точки зрения – банки не хотят пересылать бабосы туда потому что вы не уведомили налоговые органы о том, что у вас там как бы есть счет забугорный. Хотя на самом деле ни в одном законодательстве мира до сих пор не прописано в законе, что надо платить прибыль с рынка форекс.
Поэтому наши банки и шифруются под видом налоговой. Им на самом то деле по болту куда идут бабосы. Но налоговые не дремлют, под прикрытием того, что ты можешь отмывать бабосы для финансирования террористов типа.

Я много рейтингов перечитал про саксу. Опять же и про моего брокера – везде 50/50. Кто-то за и все нравится. Кто-то против и недоволен крайне.
Все нравится в основном тем, у кого депо от 100К и выше, самые недовольные – когда депозит стремится к $100.