Comments on: Опционы: календарные спреды (часть 1)

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Thu, 29 Sep 2011 11:25:07 +0000

Ольга, согласен с Василием на 100%.
Сперва нужно разобраться со спрэдами, причем прежде, чем разбираться со спрэдом, необходимо разобраться с голым опционом, с его покупкой, продажей, а до этого – с базовым активом.
После того, как вы со всем разберетесь – начинайте думать над инфраструктурой. Для работы робота нужна айти-инфраструктура… Это и сервер и интернет и софт.
Софт уже медлено появляется, например Option Workshop. Я до сих пор не могу создать то, о чем вы спрашиваете, однако иду по этому пути

By: Василий Ладнай

Василий Ладнай — Thu, 22 Sep 2011 10:18:02 +0000

Ольга, робот – это некая программа, которая торгует (выставляет и убирает заявки) по заранее определенным правилам.
Вопрос: кто эти правила определяет?
Ответ: это должны сделать ВЫ!
Вопрос: как вы можете определить правила, если не знаете, что такое спреды и как ими торговать?
Ответ: никак.
Вопрос: будет торговля прибыльной?
Ответ: нет.
После того, как вы ответите на все вопросы, надеюсь, у вас не останется вопроса “где лучше торговать”
А что касается остальных вопросов: купить торгового робота реально. Заточить его на работу со спредами тоже реально. Но вот сможете ли вы это сделать?

By: Ольга

Ольга — Thu, 22 Sep 2011 05:32:49 +0000

Уважаемый Андрей! Я пока новичок, хожу на курсы по ММВБ и РТС, все достаточно сложно, но я хочу купить торгового робота и “заточить” его на продажу спредами. Реально ли это? Ваше мнение Важно для меня, очень прошу ответить и на эл.адрес., или торговать-покупать спреды лучше на Форексе, я опять же хочу и туда торгового робота поставить на покупку-продажу спредами. И вообще, скажите, КАК торговать спредами, очень прошу Вас, объсните.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Wed, 21 Jul 2010 19:21:03 +0000

Да, можно принимать то, что эти 2 опциона и есть спред, а затраты на него – цена. Она может быть отрицательной, но уже колеблется в определенном диапазоне.
Так можно более удобно управлять всем спредом.
Купить спред – это ставка на рост спреда в численном выражении, продажа спреда, ставка на снижение.
Да, в примере медвежий пут спред его покупка.

By: Radik

Radik — Wed, 21 Jul 2010 08:34:32 +0000

Говоря про цену спреда,Вы имеете в виду разницу между ценами купленного и проданного опционов?
И немного непонятна терминология:
купил спред – это тоже самое что и бычий колл(пут) спред?
продал спред – это тоже самое что и медвежий колл(пут) спред?
Тогда в моем примере получается проданный спред
( медвежий пут спред)?
Спасибо.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Wed, 21 Jul 2010 07:01:50 +0000

Я очень рекомендую рассматривать спред как одну позицию, а не как две и оперировать ее ценой. В этом примере спред будет колебаться в переделах от нуля до 10000 пунктов, то есть если я купил спред за 1000, с целью 5000, то на 5000 его можно закрыть.
Если спред будет стоить 9500 к примеру, то нужно понимать, что больше 10000 он стоить не будет никогда, то есть тоже нет особого смысла держать.
Я бы руководствовался этими соображениями.

By: Radik

Radik — Wed, 21 Jul 2010 03:43:21 +0000

Андрей,прочитал в рассылке на счет спреда по фьючерсу на РТС.
Решил попробовать торговлю спредами. Купил пут (110000) и продал
пут(100000). В опцион.ру построил график, действительно риски мизерны.
Но вот вопрос, какие есть варианты выхода из позиции:
то ли ждать экспирации, то ли при падении РТС до предполагаемых уровней, сразу закрывать?
Спасибо.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Mon, 02 Feb 2009 21:23:01 +0000

CarGa, посмотрите 2ую часть. Она уже на сайте, но думаю, что нужна третья. В ней подробнее напишу. Надеюсь

By: CarGa

CarGa — Sat, 31 Jan 2009 06:19:27 +0000

А когда ждать обещанное продолжение про “как использовать спреды для ликвидации прибыльных позиций”? Интересно будет почитать!

Спасибо!

By: ygr

ygr — Tue, 30 Dec 2008 12:36:16 +0000

Если небольшое движение в нашу сторону (без “резко”), то на спрэде прибыль получится выше, чем на голом опционе. Так что насчёт 30-50% годовых я бы не скромничал

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Sat, 27 Dec 2008 22:01:33 +0000

А если пересчитать без спреда по голой позиции? А если рынок рванет в одну сторону да резко? Многие же сразу хотят стать миллионерами. Ну хотя бы за 10 сделок
Я именно это имел ввиду. А если паршивые 30-50% иметь хочется, годовых, разумеется, то тогда спреды в самый раз будут!

By: ygr

ygr — Fri, 26 Dec 2008 10:15:02 +0000

Опс, неправильно рассчитал прибыль. Но правильно, там тоже немало!

By: ygr

ygr — Fri, 26 Dec 2008 08:12:20 +0000

А почему это “спрэды для тех, кто готов довольствоваться небольшой прибылью”? Вот смотрю, сейчас РТС-фьюч где-то по 64500, январский колл65 можно купить за 3515, январский колл70 продать за 1650. Со счёта спишут разницу между купленным и проданным, правильно? то есть эта позиция обойдётся нам в 3515-1650=1865 (не забываем, это не рубли, а пункты по 2 цента). Теперь, лучше всего для нас будет, если экспирация 14 января пройдёт выше 70 – реально ли это, рост от нынешнего уровня на 8-9%? да вполне. И тогда прибыль получится стоимость проданного опциона к разнице между проданным и купленным, 1650 к 1865. 88,5% за 19 дней. Что, мало?

By: Ch.C

Ch.C — Fri, 19 Dec 2008 14:43:02 +0000

Гамер, ну вам может быть.
Мне-нет.
Вот сегодня я купил 30 опционов, ну какая разница, заплатить 30р или 60р?
при том что я держал шорт уже 2 недели?

By: gamer

gamer — Fri, 19 Dec 2008 12:42:26 +0000

Ch.C, разница всегда есть

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Sun, 14 Dec 2008 16:41:58 +0000

Мы – не скальперы то есть нам все равно.

By: Ch.C

Ch.C — Sun, 14 Dec 2008 07:50:13 +0000

Неужели для вас есть большая разница, заплатить 1р за сделку или положим 2р?
И еще, по опыту, я еще ни разу не передвигал заявки, просто ставил цену и ждал:)

Введение комиссии за передвиг заявок в первую очередь коснется скальперов, т.к. у них месячные комиссии бывают и по 10 и по 20т.р., вот тут уже повышение цены существенно.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Fri, 12 Dec 2008 10:55:07 +0000

Спасибо!
Как показывает мой опыт, значительно проще не передвигать заявки, а наметить уровни и выставить их. Работать не внутри дня, а между экспирациями опционов. Вообщем будет иметь смысл оптимизировать работу с заявками, хотя может цены будут и не такими большими?

By: Алекс

Алекс — Fri, 12 Dec 2008 05:56:08 +0000

У вас классные статьи! Но на ФОРТС с января будут вводить комиссии за транзакции. Возможно на ликвидные инструменты это и не скажется, но с опционами на ФОРТС придется наверное завязывать, т.к. пропадает возможность постепенно набирать позицию на малоликвидных инструментах передвигая свои заявки. А покупать по ценам маркетмейкера (если он вообще там стоит) совершенно неоправдано.

By: sutener74

sutener74 — Thu, 11 Dec 2008 22:39:05 +0000

Правильное направление.
@crazy traders