Comments on: “Лок” позиций и мысли о валютных опционах

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Tue, 24 Jan 2012 06:10:50 +0000

А причем тут волатильность? ЕСЛИ т только если вы продали колл опцион при этом произошло падение до срока экспирации ниже страйка проданного опциона – то вы безусловно получаете премию. Однако на покупке евро вы потеряете. Не факт, что полученная премия компенсирует ваши убытки по основной позиции.

By: Оля

Оля — Mon, 23 Jan 2012 20:16:05 +0000

Просветите, пожалуйста, или ткните, где описана такая ситуация. Я покупаю, допустим, 100 000 евро на споте и одновременно продаю опцион на точно такое же количество (опцион продаю с надеждой на падение). И что будет в итоге? По идеи, премия должна быть моя, но вот как правильно разобраться с волатильностью?

By: sky

sky — Sat, 27 Feb 2010 11:54:26 +0000

локи это клево. просто вы не умеете их готовить;)

By: sutener74

sutener74 — Thu, 19 Jun 2008 19:40:05 +0000

специально для России локи т.к. бессмысленное это занятие… абсолютно бессмысленное )))))))))))))))))))))

By: sutener74

sutener74 — Thu, 19 Jun 2008 19:31:06 +0000

to agran: no net – ночью по неттингу никто не закроет Вам позы. На сайте написана чушь – так не бывает “нет на рынке прямого арбитража” иначе бы брокеры просто бы все разорились… даже если в терминале есть такая ошибка Вам отменят сделки ))), после первых заработанных 100$

By: egran

egran — Thu, 19 Jun 2008 05:22:05 +0000

Странно это. В марте,когда я только скачал саксотрейдер и начал с ним разбираться, купил тогда этот самый USDZAR по 7.9408. Цена открытия уменьшалась каждый день и через две недели была 7.93133. Получается, мне начислили своп за это время 0.00947. При этом ставка по доллару была 2.25%, а по зару где-то за 10%. Вот как это понимать? Получается такая красивая завлекаловка-в терминале и на сайте написано одно, а в реале оказывается совсем другое?

By: Silem

Silem — Wed, 18 Jun 2008 18:20:22 +0000

спасибо за инфо. буду иметь ввиду. только вот что значит – no net?

By: sutener74

sutener74 — Wed, 18 Jun 2008 16:13:44 +0000

В саксо локи есть, прочтите хелп, открывайте две позиции в разные стороны и привязывайте к ним ордера, по net. их никто не закроет будут висеть хоть сколько)

By: sutener74

sutener74 — Wed, 18 Jun 2008 16:10:17 +0000

to egran: нету у них таких свопов, просто ошибки на сайте… своп собирать не получится положительный всегда меньше отрицательного… можете любого брокера проверить, “своп – арбитраж” не возможен, иначе с таким плечом, сами понимаете что можно натворить:)

By: egran

egran — Wed, 18 Jun 2008 15:40:10 +0000

Отличная мысль, спасибо!:)так я и сделаю. Жаль только, что на демонстрашках они историю свопов не показывают.

Кстати,а Вы не знаете, почему у них по некоторым парам своп в обе стороны либо положительный, либо отрицательный? Ведь по идее такого не должно быть,ставки то разные…

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Wed, 18 Jun 2008 11:46:32 +0000

Ну попробовать никто не мешает.
Брокерам по барабану абсолютно. Можно открыть зар в саксе, а противоположную сделку сделать на другом счете в саксе же

By: egran

egran — Wed, 18 Jun 2008 11:37:16 +0000

“в саксо нет локов” Ок, пусть нет, но все же там есть свопы. Так что, если открыть позицию с положительным свопом в саксе, а “локировать” ее где-нить у другого брокера, где например свопов вообще нет, или где они меньше, чем в саксе?Кто-нибудь такое пробовал на реальных счетах?Как брокеры к этому отнесутся(если узнают)?

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Wed, 18 Jun 2008 11:36:02 +0000

Ну для начала да, лок в саксе перекроют на след. день.
С экзотическими валютами и с такими свопами доселе я тоже дела не имел, но мне кажется тут какой-то неверный расчет. 6% в мес безрисково быть просто не может.
Лучше всего обратиться за консультацией к самой саксе на предмет форвардов. Я в них не силен.

By: Silem

Silem — Wed, 18 Jun 2008 07:22:24 +0000

в саксо нет локов.

By: egran

egran — Tue, 17 Jun 2008 15:56:46 +0000

Добрый день. Не совсем понятно вот что. Вы говорите, что ” и своп положительный всегда меньше отрицательного”. Но вот в Саксобанке есть пары, по которым положительный своп больше отрицательного, а есть пары, по которым своп почему-то в обе стороны положительный или отрицательный. (http://ru.saxobank.com/RU/products/forex/swap_rates.asp) Вот USDZAR,например. В шорт 0.001964, в лонг 0.002301. Так что, получается, если я делаю по нему лок, то получаю 42 пункта без риска??и это только за один перенос?

И еще вопрос. Сейчас тот же USDZAR идет по курсу 8,0106/8,0191 а форвардный курс через месяц 8,06695/8,08090. И что получается, если я покупаю сейчас по 8,0191 на споте и продаю форвард по 8,06695, то через месяц позиция закрывается и я получаю 0,04785ZAR? Получается 6% без риска в месяц? Не могу понять, где же тут подвохи?))

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Thu, 29 May 2008 18:45:27 +0000

1. Это премия за опционы. “возьмем, к примеру, 1 месячный по 200 пунктов и 1 десятидневный за 100.”
Если опционы истекают без денег, то позиция осталась, а 300 пунктов наши. Ну и своп – это отдельно и дополнительно.
2. Не обязательно. Можно продать и три, а можно половину
Важна дельта, если дельта 50%, то чтобы соблюсти полную нейтральность или полный лок – то нужно продать 2 по 50%, а если такого желания нет, то продажа одного опциона как бы ополовинит позицию. Но и не даст должного эффекта, в случае развития события в негативном направлении.

By: Алексей

Алексей — Thu, 29 May 2008 15:47:37 +0000

1. “…Фактически, если закрывать позицию не хотелось, мы имеем ее уже от 1,56, а не от 1,59…”

не совсем понятно за счет чего удалось отыграть эти 300 пунктов, неужели одним свопом?

2. обязательно ли продавать 2 опциона или можно обойтись одним?

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Fri, 16 May 2008 12:18:19 +0000

Тут уже огромное поле для творчества. Если пойдет вверх и взгляд будет серьезно вверх – можно купить еще спота. А если нет и рост временный, то просто выждать, временный распад на нашей стороне, флетовая торговля в 70% случаев говорят, ну и учитывать конешно же нужно текущий рынок. Если такой вариант допускается, то можно сделать как-то по-другому.

By: chapa

chapa — Fri, 16 May 2008 11:49:39 +0000

А если сразу после продажи двух опционов цена пойдет вверх?Один будет покрытый,а со вторым что делать?Роллировать можно…

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Mon, 12 May 2008 15:03:56 +0000

Ну когда торгуется валютная пара, к примеру EUR/USD лотом в 100 тыс. вы реально валютой не обладаете. Потому при покупке этой пары и переносе позиции через день, вы на приобретенные 100000 евро можете рассчитывать на проценты, а потраченные доллары на покупку пары вынуждены взять под проценты. Это принцип валютной торговли, ведь покупая 100 тыс евро за доллары (EUR/USD), евро нужно разместить, а доллары оплатить. Все это делается автоматически, но ставка в еврозоне 4%, а в США 2%. Следовательно будет получаться перекос – денег, полученных за счет процентов от размещенных евро будет больше, чем процентов, уплаченных за доллары. Эта разница и есть своп. Он бывает как положительный, так и отрицательный.