Технический анализ индекса РТС

Как правило, после любой продолжительной дискуссии происходит какое-то более глубокое понимание сути происходящих процессов. Например у нас с Александром практически 100% несогласие в анализе технической картинки на графике индекса РТС. Возможно, это очень хороший способ прислушаться к чужому мнению и задуматься о том, насколько позиция мешает объективно смотреть на вещи.

Продолжаю славную традицию публикования идей моих читателей с моими комментариями. На этот раз в качестве наглядного пособия по техническому анализу будут два графика, дневной и недельный для индекса РТС.

Собственно все видно и описано на самом графике, осталось только высказать мой взгляд на эту картинку. Начну с дневного графика.

Мне кажется, что линия 0-2-4 должна быть пробита. Не знаю откуда у меня такое ощущение, но я хочу и буду торговать эту поддержку на пробой, по такому рынку это логичнее делать на возможных откатах от нее, например сейчас. Я не уверен, что мы сможем протестировать предыдущие максимумы, у нас просто не хватит драйверов роста.

Стоит ли сейчас метить на 1750? Если бы была цель торговать рост, то я бы делал это после того, как обозначенная на графике средняя будет направлена вверх, или выше 1450, то есть еще ой как не скоро. Вполне возможно, что мы оттолкнемся от нее вниз еще раз.

Проход ценой ниже 1300 открывает нам шоколадные перспективы протестировать предыдущий локальный минимум, который не очень точно, но находился где-то на уровне 850-900 по индексу РТС.

Глядя на график в “недельках”, я хочу отметить тот факт, что часто (но не всегда), падение проходит в две волны: падение, консолидация и еще один заход, причем вторая волна по целям не очень отличается от первой. Мы видим снижение от 1650 до 1300, то есть 350 пунктов от 1300 с учетом возможных хвостов и даст нам предполагаемые 900 пунктов по индексу РТС.

То есть есть вполне очевидные для меня предпосылки к снижению в 800-1000 пунктов по индексу РТС с ростом волатильности до 60-80%! Это хорошая база, для построения стратегии на сентябрьских опционах, хотя бы простые пут спреды из опционов 110000 – 100000, которые не будут стоить почти ничего, но привезут приличную прибыль, если мы свалимся на этот уровень.

Мало того, с учетом предполагаемого роста волатильности, мы можем рискнуть вложиться в опционы “без денег” со страйком в половину предполагаемого движения. Ну а кто посмелее и поувереннее, можно пробовать покупать пут опционы “около денег”.

Если кто согласен с Александром по поводу роста, то можно сделать все точно так же, но с опционами колл.

Мне же интересно, вы к кому примыкаете, ко мне, медведу, или Александру?  Если есть желание выложить свой технический взгляд, присылайте его мне на электронную почту!

Ну и еще, верните мне первое место в рейтинге ТОП-100 финансовых блогов, для этого нужно всего лишь сходить туда по этой ссылке. Еще было бы не плохо, если бы вы изучили страницу подписки на обновления сайта, там есть обновления по RSS и электронной почте. У меня более 800 подписчиков, станьте одним из них!

Добавляю еще 3 графика:
Дневной график индекса ММВБ:

Недельный график индекса ММВБ:

И самое интересное, график индекса РТС в логарифмической шкале за всю историю:

Похожие записи:

1. Технические перспективы индекса РТС Есть ли у вас понимание что происходит и чего следует ждать в ближайшем будущем? Почему еще вчера все говорили о...
2. Статистический анализ рынка ФОРТС Почти все торгуют практически вслепую. Большинство трейдеров даже не задумываются об объемах сделок, о глубине рынка о том, что на...
3. Опционы на ФОРТС: банки против индекса Что-то активность читателей последнее время несколько поутихла, я надеюсь это связано с весной и никак иначе Однако жить и работать...
4. Календарный спред из опционов Рынок сегодня не очень понятен для большинства трейдеров. Кто-то тянет одеяло вверх, кто-то вниз и однозначного взгляда нет пока нет....
5. Индекс РТС до апрельской экспирации До апрельской экспирации опционов остается совершенно немного времени. Не буду скрывать, да не от кого и не скроешь, что этот...