Comments on: Продажа неопределенности через стрэнгл.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Fri, 11 Sep 2009 12:07:20 +0000

Ну я бы не сказал, что так уж и наоборот. но в целом я тоже удовлетворен скорее, чем неудовлетворен.
Могло бы быть правда и попроще
До 1300 еще дожить нужно, осмотрюсь пока…

By: Birzull

Birzull — Fri, 11 Sep 2009 06:26:40 +0000

Birzull рад Все произошло как и планировалось, правда не без нервов и позднее, чем предполагалось. Начинаем потихоньку разгружать позиции и готовится к покупке опционов пут со страйком 125000 – 130000. Андрей готовь опционы
На самом деле ваш расчет был очень правильный и принес бы гораздо больше денег имей вы по настоящему стальные нервы. Типичная ситуация для трейдера, сначала сам себе объяснил, что и как будет, а потом сделал все наоборот

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Tue, 08 Sep 2009 10:38:18 +0000

А кто брокер? На закрытие позиции ГО увеличиваться не должно, нужно разбираться с брокером! Но это только в случае, если позиция закрывается.
А вот если две встречные заявки, то наверное это нормально.
В любом случае, блокирование ГО на этапе подачи заявки практика абсолютно нормальная. Кто проводил эксперименты, поделитесь цифрами? Я просто счет не перегружаю и у меня не возникает недостатка в ГО.

By: ples

ples — Fri, 04 Sep 2009 18:27:03 +0000

Не нашел куда можно про ГО написать. Тэги направили сюда.
Хочу поделиться. Продал опцион Сбера за 500р – ГО увеличилось. Тут же подал заявку на его выкуп по цене 200р. – ГО еще увеличилось.
Получилось, что я планирую закрыть позицию в “ноль”, а ГО удваивается. Фигня, честно говоря получается.
Я уже раньше обратил внимание что альфадирект (да наверное и другие брокеры) блокирует ГО уже на этапе подачи заявки, не “рекомендуя” таким образом подавать заявок больше, чем потянет счет. Но ведь иногда удобно – подать сразу встречную заявку со сроком недели на 3-4 и только заглядывать в нее периодически. А он – брокер – блокирует мне деньги, которыми я мог бы пока с другими инстументами поработать.

By: deen-ua

deen-ua — Wed, 02 Sep 2009 14:29:46 +0000

2 Ch.C
- “хотя более 100% от счета потерять трудно ”

есть пару методик -) Быстро, и 100% ))

By: Ch.C

Ch.C — Wed, 02 Sep 2009 14:08:41 +0000

Серж, есть эмпирический закон, типа сколько хочешь прибыли, столько можешь получить убытка.
Соответственно, хотя 15% в месяц выходит 180% в год.
Ну и риск соответствующий (хотя более 100% от счета потерять трудно )

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Wed, 02 Sep 2009 14:00:28 +0000

Чириков Максим,
спасибо, что поучаствовал в обсуждениях! По поводу стрэпа, по сути пропорционального стреддла, не стану этого делать, оттого, что расчет был прежде всего на депрессию. А вот с каким знаком, не понятно. Я думал, что мы буде падать, а мы подрастаем, оставаясь в диапазоне. Угадать сложно, хотя и так можно.
Вобщем стрэпы я как-то не освоил еще, слишком много вопросов вызывает выбор коэффициентов, слишком много энтропии возникает в управлении, хотя наверное ты прав, можно было бы и так поступить…

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Wed, 02 Sep 2009 11:58:31 +0000

Серж, реально находиться около 10%… но шит, как говорят наши друзья англичане, случается.
Иногда руки делают такие вещи, за которые они должны быть оторваны. Виной всему попытки предсказания направления. Типа а я верю что пойдем вверх, или вниз…
Так что и провалы случаются.
Удачный месяц: 10%, причем важно диверсифицироваться как можно сильнее и не перегружать счет, чтобы не получить однажды повторения прошлогодних неудач, связанных с ростом волатильности в 5 раз.
Ну и иногда случаются феерические успехи, типа 50% например… На ФОРТС…
Лучше ставить себе такие ориентиры, если кто-то может лучше, он наверное живет на Канарах и точно не читает блоги и не пишет в них, а просто наслаждается жизнью в стране вечно удачной охоты…

By: Серж

Серж — Tue, 01 Sep 2009 20:30:16 +0000

А я вот наоборот верил в рост и на подобном стренгле но на газпроме продал большее количество путов и еще и безденежного колла купил. Эх завтра надо в срочном порядке всю стратегию курочить.
Андрей, а какая у тебя в среднем месячная доходность по портфелю получается? Реально ли каждый месяц по 15% вытаскивать?

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Tue, 01 Sep 2009 19:59:44 +0000

Всем привет! Я приехал.
Да, вмешаться в позу было можно и в Хорватии, с КПК и WiFi, вобщем на эту тему я не парился особо, а в рост не верил, а снизу, как правильно заметил Ch.C риск снят покупкой опциона.
Да, есть шанс истечения проданного стренгла “без денег”, в данном случае когда оба опциона истекут “без денег”.
Обстоятельно же я отвечу на все письма, вопросы и комменты завтра.
Спасибо всем вам, что не забываете и продолжаете следить за развитием событий.

By: Ch.C

Ch.C — Tue, 01 Sep 2009 19:02:53 +0000

А если б продавали 1000 колл и 1100 пут? Тогда это было бы вне денег или в деньгах?
Ведь 1000 колл будет в деньгах и 1100 пут тоже в деньгах.

By: Александр

Александр — Tue, 01 Sep 2009 10:32:53 +0000

Это когда текущий курс фьюча в момент экспирации опционов окажется между страйками.

By: Ch.C

Ch.C — Tue, 01 Sep 2009 08:25:10 +0000

А как это, истечения стренгла вне денег?

By: Александр

Александр — Tue, 01 Sep 2009 05:51:09 +0000

Получается скоро истечение стренгла… и возможно вне денег!!!

By: Ch.C

Ch.C — Sun, 30 Aug 2009 04:34:37 +0000

1. Если АК пишет, то значит есть возможность вмешаться в позу.
2. Поза снизу уже “застрахована путами”, т.е. половину риска сняли.

By: Чириков Максим

Чириков Максим — Thu, 27 Aug 2009 13:18:19 +0000

Железные нервы))))Я б так не смог)))) Неспокойный рынок, нет возможности вмешатся в позы, Хорватия….))) Как сказал бы Лессон—Железные яйца))))
Настоящий опционщик))))

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Wed, 26 Aug 2009 14:35:14 +0000

vsem privet iž solnečnoy horvatii. 1100 po RTS menja nemnogo ispugalo (tut est RBC TV) no yverennogo proboya vse ravno ne bilo.
Ja nadeys rinok podoždet moego vožvrašenia, no plan ostaetsja kak i byl.
1. rolliruem pribilnyj put option iž 1000 v 1100 i žatem ubito4nij.
Poka delat čtoto net nikakogo smisla.
More volshebnoe, absolutno prozračnoe.

By: morant

morant — Tue, 25 Aug 2009 16:02:01 +0000

Ну как стрэнгл?

By: Чириков Максим

Чириков Максим — Sat, 22 Aug 2009 12:54:25 +0000

Благодарю за ответ, думаю эта точка зрения правильная.

By: Ch.C

Ch.C — Sat, 22 Aug 2009 11:04:17 +0000

Да нет вопросов, можно купить и стреп и стренгл и стредл, но было написано, почему это плохая идея с т.з.

АК Не вижу смысла покупать опционы сейчас, разве что страховочные. Близкая экспирация, высокий временной распад и ко всему прочему, мне кажется, что паника на рынке прошла и даже если будет существенный рост или падение, высокого уровня волатильности, какой она была в прошлом году и в начале этого года, мы больше не увидим. Но это моя частная точка зрения.