Comments on: Статистический анализ рынка ФОРТС

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Wed, 03 Mar 2010 20:42:17 +0000

Буду вас переубеждать Наверное уже в новых темах. В любом случае, спасибо за комментарии, мнения и идеи – все это очень важно!

By: Сергей

Сергей — Wed, 03 Mar 2010 07:19:00 +0000

Да, точно. А посмотреть улыбку волатильности можно на option.ru, в готовом виде!

By: deen-ua

deen-ua — Wed, 03 Mar 2010 05:43:31 +0000

Ой, плюсик не пропечатался )))
“плюс один”

By: deen-ua

deen-ua — Wed, 03 Mar 2010 05:38:11 +0000

2 Константин
1

By: Константин

Константин — Tue, 02 Mar 2010 23:33:23 +0000

По моему пргнозировать движение БА по соотношению открытых позиций колов и путов не даст ничего хорошего по ряду причин :

1) Изза синтетических позиций
2) При создании дельта нейтральных стратегий как правило не имеет значения из каких опционов (кол или пут) она состаит а на статистику влиять будет
3) Также навредят статистике и спреды Можно собрать бычий спред как из колов так и из путов (про пропорциональные спреды я вообще молчю)
4) И наконец почему правы должны быть покупатели опционов а не продавцы

Если на что и стоит посматреть то на исктевление улыбки волатильности то есть посмотреть в каком направлении от ценрального страйка волатильность выталкали вверх покупатели а в каком пржали вниз продавцы

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Tue, 02 Mar 2010 22:02:48 +0000

На файловом архиве РТС есть данные за каждый торговый день.
Можно скачать все скопом и загрузить в любую базу данных.
Я пока не обладаю ВСЕМ архивом, но это дело техники (плюс) времени (плюс) желания.
FTP:ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F
Можно рыть туда, свои разработки могу показать через некоторое время как доделаю до точки.

ЗЫ плюс и правда не печатается… удивительный баг или фича..

By: Даниил

Даниил — Tue, 02 Mar 2010 20:12:15 +0000

Да…ребята, это уже чистой наукой пахнет))

By: giarvel

giarvel — Tue, 02 Mar 2010 19:34:06 +0000

Странно! знак “ПЛЮС” не пропечатывает в посте напрочь! ))

By: giarvel

giarvel — Tue, 02 Mar 2010 19:31:19 +0000

Оперативно! Привет, Андрей!

1.Какой статистики? Нет у меня на компе данных за длительный период. А хотелось бы иметь: скажем, от начала 2007 года сделки по ВСЕМ торгуемым на тот момент страйкам и фьючам (говорю только о фьюче на индекс РТС); тиковый так сказать. Пробовал скачать с самой РТС – безрезультатно (или я ламер). Если есть такой архивчик – готов принять. желательно чтоб были поля: дата, время, фьюч на момент сделки, вола на момент сделки которую давала РТС, тип (ПУТ или КОЛЛ) и дата экспирации (можно просто тикер),страйк, цена премии, количество котрактов в сделке.

2. В предыдущем посте моем не отпечатался знак ” “. Т.о. я раздельно от группы DUMB (“глупцов”) смотрю для CALL страйк ATM 1, а для PUT смотрю ATM-1 страйк. Т.к. часто “неглупцы” при ожидании сильного движения совершают сделки и там.

ГОСПОДА! ДАЙТЕ МНЕ ИСКОМЫЙ АРХИВЧИК – А Я НЕ ПОСТЕСНЯЮСЬ и поделюсь с цифрами в руках. На данный момент наблюдаю ряд формульных зависимостей, в которых интересны именно пороговые значения – как некий индикатор СЕНТИМЕНТА, пригодный для определения точек разворота.

Георгий

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Tue, 02 Mar 2010 18:42:20 +0000

Мне интересно, тема для того и создана.
1. Какой статистики не хватает? В смысле каких исторических данных?
2. Согласен полностью! страйки без денег и около денег нужно разделять и обрабатывать отдельно.
В моей базе данных по сделкам с опционами я ввел дополнительное поле – цена фьючерса (БА) в момент заключения сделки, то есть можно анализировать сделки, удовлетворяющие условию “около денег” и отдельно все остальные.

By: giarvel

giarvel — Tue, 02 Mar 2010 18:31:03 +0000

Привет всем!
Тут несколько постов выше обсуждается коэф. ПУТ/КОЛЛ. мои соображения: я стал раздельно смотреть на ITM, OTM, ATM, ATM -1strike
Имею гипотезу: глубоко в деньгах с удовольствием продают и далеко вне денег с удовольствием покупают DUMP MANY; SMART MANY – наоборот.
Центральный страйк – отдельная песня.
страйк на 1 вне денег – тоже.
Пока набираю статистику (не смог достать исторические данные) и уже кое что интересное выресовывается.
Т.к. я ежедневно подсчитываю PayRoll-функцию – вкупе получается некая “прогнозность”. Если это кому-то интересно – скажите; разовью тему

By: Reader One

Reader One — Sun, 28 Feb 2010 21:30:03 +0000

The company was formerly known as Investment Research Institute, Inc. and changed its name in 1998. Schaeffer’s Investment Research, Inc. was founded in 1981 and is headquartered in Cincinnati, Ohio.

By: Reader One

Reader One — Sun, 28 Feb 2010 21:02:11 +0000

schaeffersresearch.com когда-то нагуглил, когда искал options screener
показался солидным ресурсом

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Sun, 28 Feb 2010 20:03:56 +0000

Алексей, да, спасибо за поправку. Если считать в рублях, то разница – драматическая.
Только вот не правильно это, считать в рублях, мы же не институциональные инвесторы, нам нужна ликвидность. А ликвидность – это количество контрактов, которое торгуется за день или неделю. А вот то, что фьючерсный контракт на сбербанк номинально стоит в 10 раз больше, так ли это важно в оценке ликвидности, если я покупаю или продаю 5 контрактов?
А если сделать контракт на 1 млрд, то 2 сделки будет в этом инструменте мегаликвидностью, да?
Вобщем за замечание спасибо, надо было об этом сразу упомянуть…

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Sun, 28 Feb 2010 20:00:25 +0000

Хм, а чем известен schaeffersresearch.com ? Я вот тоже его почитываю, а вот откуда ноги растут не пойму…

By: Алексей

Алексей — Sun, 28 Feb 2010 12:11:27 +0000

“Хочу обратить внимание тех, кто торгует только фьючерсом на индекс РТС, объемы торгов по фьючерсному контракту на СБербанк сравнимы с объемом торгов фьючерсом на индекс РТС!”

Объемы фьюча на Сбер 1,5-2 ярда за дневную сессию, на фьюч РТС 30-40 ярдов (может и больше). По-моему дааалеко не сравнимы…

By: Reader One

Reader One — Sat, 27 Feb 2010 17:45:34 +0000

2 andrew
http://www.schaeffersresearch.com/streetools/indicators/putcall_open_interest_ratio.aspx?ticker=PCU

By: Сергей

Сергей — Sat, 27 Feb 2010 05:42:26 +0000

Добрый день!
Работа по сбору и обработке статистической информации кропотливая и нудная. Отнимает массу времени. Имеет очень ограниченную ценность. Я на самом деле не понял цель Андрея. Зачем нужна эта информация? Все выводы из полученных данных лежат на поверхности….В самом деле, подскажите, в чём фишка? Может я что-то упускаю?

By: andrew

andrew — Fri, 26 Feb 2010 23:27:31 +0000

А где вообще смотреть Put/Call Ratio на РТС “в прямом эфире”?

By: ples

ples — Fri, 26 Feb 2010 20:42:12 +0000

Про Put/Call Ratio и про то, что всегда один продает, а другой покупает.
О нем (k) действительно довольно часто можно что-либо прочитать…
Я Тоже долго не мог понять, есть ли в нем смысл. Потом, что-то где-то прочитал. Примерно следующее:

- этот коэффициент приобретает логику, если понять, что делают крупные профессиональные инвестиционные дома на опционном рынке.
- покупают большие пакеты опционов для защиты крупных пакетов акций, и м.б. готовы за это много заплатить (или это тоже только слова)
- продают большие пакеты, чтобы заработать на самих опционах

что они делают чаще? какое поведение им более свойственно? или в какие периоды какое?

а так, да. Если простые массовые мелкие спекули на опционах, то Один продал, другой купил.