Спред Лукойл/Нефть.
Давно наблюдаю за картинкой отношения цены Лукойла к цене на нефть марки brent. Когда-то это отношение доходило до 42!!! Я умышленно и для простоты не учитываю в этом отношении колебание доллара к рублю, но тот у кого есть база котировок доллара к рублю может улучшить график этого отношения.
Приведу его наглядно – сверху график Лукойл/Нефть, снизу график цены нефти. Свечи дневные, с начала 2006 года.
Теперь небольшой анализ. Отчего должно расти это отношение? Оно должно расти ввиду роста стоимости компании. Они зарабатывают на нефти, а не перерабатывают ее 1 в 1. Соответственно оно в целом растет.
Если приглядеться внимательно – первый существенный рост этого отношения наблюдается во время падения цены нефти! ДА, верно – цена на нефть падает, а Лукойл – нет! оттого растет это отношение. Правильно, отчего ему падать – выручка то еще приходит высокая от проданной в прошлом нефти. Теперь текущая картина – отношение упало до самых минимумов, ввиду прошлых падений цен на нефть и роста самой нефти.
Теперь выводы:
- Отношение Лукойл/Нефть на минимумах за последние 2 года.
- Ожидаем в будущем роста отношения из-за возможного падения цен на нефть, и роста цены акции из-за прошлых реализаций дорогой нефти.
- Линия тренда в отношении Лукойл/Нефть пробита вверх.
- Величина прохода вниз по отношению Лукойл/Нефть достигла максимального исторического движения вниз.
Что делать?
Кто-то посчитает, что это сигнал к покупке Лукойла.
Кто-то посчитает, что это сигнал к продаже Нефти.
Я советую – создать спред – покупка Лукойла, продажа нефти. Текущее отношение 28. Цель 50.
Похожие записи:
- Американские фьючерсы на индексы и нефть и индекс РТС. Можно долго смотреть на индекс РТС и ничего не видеть, потому приходится обращаться к американским фьючерсам. Сегодня интересны фьючерсы на...
- Нефть, dax и индекс ДоуДжонса Кто-то говорил когда-то, что трейдер – он как охотник. Я вообще по сути своей больше люблю, когда цены падают (наверное...
- Некоторый успех с фьючерсами на индексы и нефть Тем, кто долго ждал в засаде посвящается. То, что так долго ждали большевики наконец свершилось! Я таки вытащил движение в...
- Нефть и dax, праздничные цели! Кроме моего дня рождения, можно поговорить об американских фьючерсах на нефть и dax. Не обойду вниманием и фьючерс на индекс...
- Фьючерс на облигации, нефть и djia. Ну вот и подоспели некоторые итоги к моему утреннему обзору. Фьючерс на dax особенно дал жару. Нефть тоже дала результат...
Андрей, посоветуйте, плз., программу, с помощью которой можно рассчитывать (желательно в режиме реального времени) СПРЕД между различными финансовыми инструментами. К примеру между GZU7 и GAZP. Какой программой пользуетесь Вы?
Я пользуюсь Metastock. В индикаторах создаю новый, в качестве примера – мой индикатор спреда спот-фьючерс.
Security(“LKOH-09.07″, C)/10 – Security(“LKOH”, C)
Эти бумаги должны быть одинакого периода загружены в Метасток. буква С – это цена закрытия. Можно строить по любым H, L, O, C. или по любым формулам из них.
Подробнее описано в инструкии Метастока.
Спасибо за ответ. В Метастоке попробовал построить индикатор, программа выадет следующую ошибку: “The text that begins with this quote is not terminated with an ending quote”. Что я делаю неправильно? Заранее спасибо за ответ.
Я бы проверил все кавычки. Явно с ними что-то не так. Ну и в хелп бы глянул. Может версия еще не та. У меня 9ая.
В метастоке оказалось удобнее не с помощью индикатора, а в DownLoader с помощью File-New-Composite…
Делает новый инструмент – СПРЕД
Во! век живи, век учись! Ща буду пробовать, спасибо! Я вообще по жизни очень люблю спреды!
Блин, реально здорово получается! Вопрос только как собрать исторические данные? Мне бы хотелось сделать спреды по нашим фьючерсам, а для этого нужно что-то типа списка сделок с фьючерсом и по дате искать цену на споте… нужен свой какой-то функционал… реализовать бы это, было бы ну просто отлично, а то без наглядности я не могу объяснить что там можно здорово заработать.
Сайт Финама поможет Вам.
– там все котировки по споту и по фьючам выкачать можно (хоть минутки)
Спасибо! Супер! Кладезь информации
Всеж инет-сообщество рулит!
Ща буду разбираться что к чему.