Comments on: Календарный спред из опционов

By: gramp

gramp — Tue, 09 Feb 2010 13:49:23 +0000

нда, календарик на февраль-март пока хрен построишь, учитывая 3 дня до экспирации – разница в тэтах даже комиссию не покроет )))
попробую тогда вертикальный спред какойнить сделать

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Tue, 09 Feb 2010 13:15:38 +0000

Есть только 2 серии, которые расторгованы – ближняя (сейчас февральские опционы) и дальняя (мартовские). Ближняя серия опционов – месячные, а дальняя – квартальные. Март и февраль. Все ))
А июньские будут торговаться только после экспирации мартовских.

By: gramp

gramp — Tue, 09 Feb 2010 13:11:21 +0000

пытаюсь открыть календарик на ртс через дему альфы.
учитывая объемы, сначала хочу купить дальний пут, потом продать ближний пут.
пытаюсь купить пут страйка 135 или 140 с истечением 06-2010 и вижу в стаканах всего 1-2 заявки на продажу по космическим ценам – это так всегда?????

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Tue, 09 Feb 2010 08:51:58 +0000

Лучше всего в торговом терминале Но если его нет, то на гугле или йаху финансе.
CBOE Volatility Index, думаю найдется. Вообще индексов волатильности несколько, можно брать любой – нам же важна тенденция.
Сейчас она на повышение, но пока индекс не обновит локальные максимумы говорить определенно о росте – преждевременно.
Рост волатильности обычно бывает на падениях рынков, если играть по VIX вверх, то нужно покупать опционы пут на любой индекс акций, убивается сразу 2 зайца – снижение рост волатильности.

By: ples

ples — Mon, 08 Feb 2010 20:58:03 +0000

Андрей! А где VIX можно посмотреть. Или я не слишком старался искать. Или бесплатно его не показывают.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Mon, 08 Feb 2010 13:11:04 +0000

Даниил, прикольно разговаривать со спамерами, но этого я решил не удалять Просто лишил ссылки. Что называется лесть гнусна, вредна, но только все не в прок…
С фунтом пока можно сказать я угадал.
Добавлю, еще следите за волатильностью. VIX похоже начинает движение, а это часто предвестник бури.

By: Даниил

Даниил — Mon, 08 Feb 2010 09:23:55 +0000

Димитровград
Пока получается, что так)), ждем продолжения и следите за дельтой…это важно))

By: Димитровград

Димитровград — Sun, 07 Feb 2010 20:36:31 +0000

Даниил
Он не пугает, он делает одолжения: говорит правду

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Fri, 05 Feb 2010 00:33:08 +0000

Даниил, а голосовать не нужно, просто нажать на ссылку и ваш голос учтен. Проверяется адрес, потому жать 100 раз нет смысла, достаточно одного раза. Кроме того быть может там можно еще что-то интересное почитать Уже на 9ом месте, нада еще чуть поднажать!

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Fri, 05 Feb 2010 00:31:56 +0000

Илья, расчет был на небольшой рост и топтание на месте до экспирации, просто покупка против тренда через продажу опциона пут Но рынок пока оставляет эту стратегию убыточной, но если продолжим падать – то незначительно. В любом случае для боязливых к риску она имела ограниченный потенциал убытка

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Fri, 05 Feb 2010 00:29:58 +0000

Александр, а неприятный сценарий уже случился. Мы не стали долго ждать и посыпались сразу.
Есть 2 варианта, я использовал оба.
1. Выкупил проданные ранее февральские опционы с убытком, а купленные оставил.
2. Купил февральские пут опционы “без денег” 140000 страйка.
Жду 10% снижения и 40-50% роста подразумеваемой волатильности.

By: Андрей Крупенич

Андрей Крупенич — Fri, 05 Feb 2010 00:27:37 +0000

RTS, я честно не знаю как можно построить красивый календарник. Очень сложно придумать как он должен выглядеть, поскольку все зависит от того, какая будет экспирация ближнего контракта.
На счет глубины и скорости снижения – сегодня мы около 4% потеряли суммарно с вечеркой, я надеюсь, что темпы падения сохранятся. Хотелось бы 1300 уже к февральской экспирации, но человек предполагает, а бог – располагает Следим за графиком, пока мы вроде бы еще не пробили растущий канал, как пробъем – на мой взгляд должны посыпаться хорошими темпами с ростом подразумеваемой волатильности.

By: Даниил

Даниил — Thu, 04 Feb 2010 13:02:42 +0000

Андрей пугает инвесторов:), я вот не смог разобраться как голосовать в ТОП-100(

By: Илья

Илья — Thu, 04 Feb 2010 08:55:08 +0000

Временной стоимости в февральских мало, а дельта большая. Обычно в это время уже закрывают календарный спрэд.

By: Серж

Серж — Thu, 04 Feb 2010 08:20:28 +0000

Андрей, так держать – наконец то начались реальные сделки.
С твоим взглядом на рынок абсолютно согласен, должны уже мы наконец то скорректироваться. Календарик чем плохи, так это тем что option.ru некорректно их рисует поэтому очень сложно в уме визуализировать стратегию.

By: Александр

Александр — Thu, 04 Feb 2010 08:12:47 +0000

Андрей, в случае неблагоприятного развития события каковы Ваши дальнейшие действия???

By: RTS

RTS — Thu, 04 Feb 2010 07:01:53 +0000

Интересная идея!
Жаль, что option.ru не умеет отображать графически календарные спреды( где (на каком сайте) можно еще визуально построить позу по календарному спреду?

Андрей, как Вы думаете, как быстро мы можем опуститься к 1200-1300 ???