Инструментарий торговли опционами

Я давно хотел систематизировать необходимый инструментарий настоящего опционного трейдера, понять что уже есть, что необходимо доработать, а что просто необходимо сделать с нуля. В любом случае, мне очень интересны ваши мысли и наработки, ведь понятно, что одного опционного калькулятора в нашем непростом ремесле мало. Давайте вместе подготовим список всего самого необходимого.

Как вы представляете себе настоящего трейдера? Я лично всегда представлял так: выделенные каналы связи, новостные ленты без задержки, крутой компьютер с минимум 4-мя мониторами на котором бесконечно идут цифры, графики, а сам трейдер постоянно  напряжен до предела. Или это не так, или я не настоящий трейдер, готов поговорить об этом Сейчас мне кажется, что необходим абсолютный минимум для принятия решения, минимум времени для анализа, система, которая позволяет получать доступ к требуемой информации в любой точке земного шара и с маленького ноутбука, а большинство свободного времени должно уходить на себя.

Надеюсь, что вы согласны со мной и уже не завидуете скальперам с 4-мя мониторами. Значит идем дальше.

Для начала я представлю несколько идеальную картинку крупными мазками, которая наверное кроме своей идеальности еще и немного индивидуальна, но конструктивную критику я всегда приветствую. Постараюсь описать то, что я хочу и то, что имею в данный момент.

• Необходима простая система графического анализа котировок, а большинство современных систем технического анализа просто не подходят. Мои требования просты – нужен очень легкий терминал, возможно даже web-терминал для построения графиков. Основная задача представить графически то, какие цены есть сейчас и иметь возможность дорисовать на нем предполагаемое будущее, точки входа, трансформации и выхода из стратегии, а самое главное нужно уметь сохранять эти картинки для обратного анализа, от которого многие непростительно отмахиваются. Нужно иметь возможность учиться на своих ошибках и возвращаться к ним, чтобы в будущем не повторяться. У меня есть терминал MT4 от компании “Броко”, который установлен на ноутбуке и КПК, но кое-что хотелось бы доработать.
• Необходимо средства для получения оперативной информации закрытого типа, что-то типа обмена мнениями и идеями, основными новостями и их влиянием на рынок. Я отношусь к тем людям, которых не сбивает чужой взгляд на рынок, некое закрытое информационное поле для адекватного анализа рынка просто необходимо. В данный момент у меня есть этот web-сайт, но и этого недостаточно – закрытое информационное поле пока не сформировалось.
• Жизненно важно иметь систему анализа рынка, на этом я остановлюсь очень подробно в последствии. Что вы видите на рынке деривативов? Следите ли вы за изменением открытого интереса? Отклонениями от теоретических цен, объемами по страйкам, отношением put и call опционов? Возможно строите графики волатильности? Необходим простой анализ рынка по конкретным критериям, а для этого, в свою очередь, нужна база сделок и рыночных итогов. Было бы неплохо иметь доступ к такой информации через web.

А теперь немного помечтаю. Допустим заходите вы на сайт, ну, к примеру, на http://lowrisk.ru и после логина вам доступен список основных событий сегодняшнего дня с комментариями участников торгов, какие-то торговые стратегии, чьи-то мечты и ожидания. Вы пробегаете по ним глазами, что-то читаете, что-то удаляете не читая

После того, как вы окунулись в финансовый мир глазами его участников, вы идете в раздел технического анализа, рассматриваете графики под нужным вам углом, рисуете на нем свои торговые идеи, обозначаете ожидаемые уровни входа, то есть делаете все то, что делает обычный трейдер.

У вас сформировалась некая торговая идея, после чего вы приступаете к анализу деривативного рынка, рассчитываете цены входа в свою стратегию в зависимости от рыночной волатильности и цены базового актива, методом анализа отдельных страйков, динамики открытого интереса и ликвидности выбираете нужные вам контракты и выставляете заявки.

Вам остается перейти на последний этап – мониторинг текущих позиций и графику предполагаемых и текущих прибылей и убытков. Не думаю, что на анализ 2-3 инструментов у вас ушло бы более 2-х часов, после чего вы были бы предоставлены сами себе. Я, например, пишу эти строки, проплывая на пароме по балтийскому морю, возвращаясь из Генуи с футбольного матча Дженоа-Лилль, ведь совсем не много времени уходит на реальную торговлю.

Может можно торговать как-то иначе? Если да, то как?

Похожие записи:

1. Торговля опционами: размер позиции при продаже опционов Недавно обсуждалось управление позицией, или иными словами риск-менеджмент при торговле опционами. Торговля опционами: размер позиции при покупке опционов. Предложили продолжить,...
2. Торговля опционами: перед экспирацией Сегодня один из последних 4х дней торговле опционами на фьючерсы на акции, ну и на индексы остается торговать всего 6...
3. Торговля опционами: ошибки трейдера Ну раз обещал, пишу расширено про эту больную тему. Мне кажется, важно не прочитать и сказать – о, да! про...
4. Немного о правилах торговли. Для себя я постараюсь набросать принципы торговли. Прибыли и убытки на сделку. Это самое основное. Дисквалификация приходит при 20% просадке....
5. Торговля опционами: Практика на ФОРТС ч.2 Торговля опционами: практика на ФОРТС первая часть. Продолжаем животрепещущую тему опционных стратегий. Чтож, позиция фьючерс + пут опцион со страйком 21000...