Forts: оживление на российском рынке.
Вот что может сделать с рынками ставка ФРС. Даже ожидание ее снижения подогревает эти гиперволатильные рынки со страшной силой.
Но если опять отойти от эмоций и перейти к графикам, то можно видеть следующее.
Сегодня мое внимание почему-то обратилось в сторону Роснефти и ВТБ (к чему бы это?!).
Начну, пожалуй, с ВТБ – внимание на график:
ВТБ одной из первых акций начал показывать положительные сигналы.
Во-первых, это что-то похожее на тройное дно в районе 2,5 копеек.
Во-вторых, мы стоим выше средней, которая уже направлена вверх.
Из тех мелочей, что иногда расстраивают смею обратить внимание на то, что до этого момента ВТБ также был выше средней, которая разворачивалась вверх (обозначено крестиками), но в дальнейшем продолжала падать.
Ну и уровень, отмеченный мной горизонтальной линией тоже пока не взят. Выше него можно говорить уже о существенном оживлении рынка.
Вернемся к рынку forts. У нас как всегда масса вариантов – фьючерсы и опционы, продажа пут опционов, покупка колл опционов, спреды. Каждый решает для себя сам.
В текущее нелегкое время я предпочитаю покупать опционы колл, и в последствии продавать опционы колл страйком выше, получая спред, и защиту от существенного падения, если таковое случится.
Идем дальше, смотрим на Роснефть.
С Роснефтью все не так радостно, как с ВТБ. Добавлю от себя, что со Сбером все еще менее радостно, чем с Роснефтью!!!
Возвращаясь к Роснефти – уровень в 113, обозначенный крестиком – отрыл бы большие перспективы для роста этой акции. Но пока нам бы закрепиться выше средней и изогнуть ее вверх, что кажется очень сложной задачей.
Я жду консолидации в диапазоне 90-110, и там весна покажет, куда мы двинем – на север или на юг. Думаю, что дорогу укажет нефть…
Ну что, Господа, жизнь налаживается? 
Ничего похожего не было найдено...
Раз уж про ФОРТС заговорили. Почему бы не купить чего-нибудь ненужного через продажу путов и последующую поставку? Тот же ГП или РН или СБ?
Тот, кто имеет выход на зарубежные площадки вчера имел хорошую возможность сыграть на ставке. Волатильность должна резко упасть после объявления решения FOMC.
Михаил,
продавать пут опционы страшно из-за опасений “биржевых каникул”.
Если их объявят – все пут опционы без исключения исполнят и цена фьючерсов, не подкрепленных активами, может упасть почти до нуля…
Это об опционах, а если о волатильности, то на нашем рынке она все равно сохранится очень высокой. Поскольку потенциал роста, по отношению к падению, везде гигантский… даже теоретически.
Если ВТБ от 3,5 копеек может вырасти до 7 технически, то волатильность ниже 100% не упадет точно, а она, если вспомнить, в годовом выражении считается…
Андрей, а что мешает исполнить права по фьючерсам?
Игры с волатильностью подразумевались “там”.
аааа…
а чтоза права по фьючерсам? и как их исполнить, не совсем понял…
Андрей, я говорю про продажу пута под поставку акций. Продаем пут на ГП. Если будет выше – премия наша, если ниже берем дешевый, совсем дешевый, ГП. Вот и вся идея. Имея длинный фьючерс, имеем право требовать поставку акций, разве нет?
Все верно, мы друг друга понимаем.
Под них если что и кредит можно взять, вообщем безопаснее – это точно!
Но страх тут в том, что объявят биржевые каникулы, торгов на ММВБ не будет!
А на forts – пожалуйста… из-за ничтожной ликвидности и желания продать хоть за копейку, цена фьючей может обнулиться.
Ну или стать близкой к нулю. А это бумага маржинальная. Если речь идет о том, чтобы вложиться без плеча, тогда в принципе да, можно. А плечевая позиция приведёт к ее принудительному сокращению в таком случае.
То есть, иными словами, фиг бы с дополнительной прибылью. Давайте уж лучше купим просто акций. Небось и дивиденды положат нам, ну хоть немного
Рисуется двойная вершина по ММВБ на часах, да и РТС подошел к локальному сопротивлению (все-таки +40% это немало).
С утра решил купить путов (на РТС) ну и соответственно имеем, что имеем (рост).
После обеда пришлось их “загибать” в синтетический колл, в результате чувствую и колл не принесет прибытка.
Вот такаяя “повесть о неудавшемся ловце дна”
А кто еще как-то борется с госбаблом и его неожиданными применениями?
С госбаблом я бы посоветовал бороться лежа на диване, потягивая пиво… Самый действенный способ. Ну или спреды, еще раз подчеркиваю, как способ, способный сохранить нервы на высокой волатильности…
При текущей IV в спреды тоже не хочется лезть, т.к. снижение IV убивает всю рехеджированную прибыль:(
наверное надо включить еще один пункт тренировки СИЛЬНОГО ТРЕЙДЕРА: смотреть на котировки в 42дюймовом монике, лежа на диване и приучаю не дергаться на волатильность:)
Андрей, прокомментируйте пожалуйста «продавать пут опционы страшно из-за опасений “биржевых каникул”.».Почему все пут опционы без исключения исполнят до окончания срока экспирации? На основании чего?
Ну биржевые каникулы подразумевали то, что торги остановят на неопределённый срок. Это вызовет панику на срочном рынке, а ввиду низкой ликвидности цены упадут там почти до 0. Ну самое хорошее время исполнить путы и трава не расти. Это просто здравый смысл.