Устали падать, отдохнем немного?
Последние несколько торговых дней наблюдается не очень оптимистическая картинка в мире. При всем том, что мы на нее достойно реагируем (в течение вчерашнего дня минус по большинству основных бумаг переваливал за -3%), на низких уровнях нас очень активно выкупают.
Не сказать, что позитив на внешних рынках был такой уж значительный после выступления дяди Бэна, но на нашем рынке его выступление стало триггером для покупки. Банки как всегда превзошли все возможные и постижимые умом внутридневные колебания, выскочив из минусов в плюса…
Закрытие Америки впечатляет, 11000 по доу не поддался, ну и дакс похоже рапортует о смене основного движения. Надолго ли, нам не интересно. Важен вход, который сейчас рисуется.
Во-первых, мы лучше остальных рынков, что бы там не говорили, мы перепроданы, у нас технически назрел откат.
Во-вторых, я буду ориентироваться на дакс – близка верхняя граница понижающего канала и ее проход, желательно уверенный, откроет возможные перспективы росту.
Вот график:
Это уже седьмая попытка взять этот канал, но все предыдущие были ложными. Мало того, дважды уже был сигнал на вход, который заканчивался стопом. Но в этот раз уровень в 6300 тоже трижды устоял, хотя попытки пройти его вниз были очень серьезные.
Теперь смотрим на Сбербанк. Тут ситуация аналогична – смотрим график:
Попытку вытолкать Сбербанк ниже 70 рублей вчера выкупили всю без исключения. Отскок был таким сильным, что покупать такую бумагу без оглядки страшновато. Я жду отката и уверенного закрытия выше верхней границы падающего канала. Возможно с зоной консолидации.
ВТБ – мой любимец. Я еще раз обращаю ваше внимание на покупки в этой бумаге.
Смотрим график:
Стоп тут тоже очевиден, как и покупка в этой бумаге. Единственный минус – объем тут может появиться очень резко и очень быстро. Цель по хорошему очень высоко 9,5 копеек, но можно радоваться и 9и.
Газпром можно покупать только по тому, что это Газпром, на нефтянку я смотрю косо. То есть в сбере я бы продавал пут опционы, хотя мешает ликвидность. В ВТБ купил бы колл опционы или сразу фьючерсы.
В индексе РТС можно присмотреться к продаже пут опционов.
Похожие записи:
- EUR/USD, а есть и еще силы падать? Долго довольно я сидел ждал и не рыпался. Дно не ловил. Шел от средних… Вообщем и на 15 минутах и...
- Июльские опционы на Газпром Если кто не помнит – сегодня ФРС США объявит ставку. Позитива от объявления я лично не жду. Как жить и...
- Немного о правилах торговли. Для себя я постараюсь набросать принципы торговли. Прибыли и убытки на сделку. Это самое основное. Дисквалификация приходит при 20% просадке....
- Некоторые наблюдения: опционы ФОРТС Когда-то я писал, что май возможно случится в июне и, к большому сожалению многих, оказался прав. Причем без особого напряжения,...
- Контанго или бэквардация в индексе РТС После того, как я месяц наблюдал за фьючерсом на индекс РТС, я понял, что есть еще некошеное поле, где суровый...
А вопросы по графическим построениям принимаются?
А почему нет?
Мне стало интересно, каким образом Вы определяете для себя технические уровни покупки и стопа. Поскольку торгуете опционами, то со стопом более менее понятно, это риск на сделку и т.д.
Насколько я понял, на рисунке ВТБ крестиками обозначены уровни входа (там, где цена пересекает скользящую среднюю и Булинджер Бэнд, если это Булинджер конечно=)). То есть Вы сначала определяете текущее направление тренда, а потом на откатах, с помощью этих индикаторов, формируете медвежие стратегии опционов, если тренд нисходящий и бычьи, если восходящий?
К примеру, на Вашем графике ВТБ, 29 июня образовался восходящий канал, краткосрочный тренд сменил направление. Об этом Вы узнали, когда образовался минимум, выше чем предыдущий минимум, то есть 3 июля. Когда Вы будете формировать бычью опционную стратегию? В этот день или нет? Вы будете пытаться ловить дно или ждать подтверждения в виде пересечения ценой среднюю снизу вверх?
Может вопросы немного странные…в данном случае мне интересны временные рамки принятия решений. Дожидаетесь ли Вы подтверждений или нет? В принципе, конечно, нет особой разницы какой опцион брать, немного “в деньгах” или немного “без денег” (кстати, в сумме и получается “около денег” =)) И вообще, учитывая нашу ликвидность и бид-аск спред, мой вопрос имеет смысл?
Крестиками на графике ВТБ обозначены точки, на которые я обращаю внимание. Это или отскок от средней, или двойное дно или вершина. После двойного дна вероятность прохода средней или более долгой консолидации на этих уровнях более вероятно. Ну и то же самое на счет медвежьих стратегий, если средняя не пройдена, то более высока вероятность хода вниз. На фондовом рынке яв последнее время опасаюсь создавать короткие позиции, поскольку потенциал их ограничен, а вероятность падения меньше, чем роста.
Дальше идем – самое важное – это стоп, причем как можно короче. В случае с ВТБ вход я делал сразу после того, как нарисовалось 2ое дно. Стоп очень близко, его можно сделать фьючерсами против опционной позиции.
Как показало дальнейшее развитие событий, цена резко пошла вверх и на пересечении со средней я добавляюсь, на втором подтверждении.
Потом график меняет масштаб на больший и аналогичный сигнал ищется там. Так можно сильно увеличить позицию.
Но сейчас рынок показал себя слабо, входил я ожидая очень сильное движение, а превратилось все в тухлый боковик.
То есть сейчас очевидно, что нужно было продавать опционы пут, а не покупать опционы колл, но хорошо наблюдается все именно задним умом.
Вот как-то так…
Большое спасибо за содержательный ответ. Ждем от Вас новых статей=)
Кстати, смотрю вот спред Лукойла и задался вопросом: как же его торговать вообще можно если на декабрьском фьючерсе ликвидность близка к нулю? Сейчас спреда нужного нет, но тем не менее, как можно ухитриться открыть скажем более 1-3 лотов?
Еще забавная ситуация с опционами роснефти – никто не продает, никто не покупает, стаканы пусты. А я хотел стреддл прикупить. Опс, облом что называется (
Заодно сразу вспомнил и упоминание о маркет мейкерах. Для меня, если честно, загадка как и через какие каналы, а главное при каких объемах сделок к ним обращаться?
В общем, видимо без дельного совета сам не разберусь. Поэтому заранее говорю спасибо!
Алексей, то, что в стаканах нет заявок не значит, что вас не “съедят”, когда вы поставите адекватную заявку. Вообщем нужно понимать что люди из за слабой ликвидности ждут наполнения стакана, и когда он наполняется вашей нормальной заявкой, то скорее всего вы очень быстро найдете контрагента.
Ну а с опционами на Роснефть и прочие опционы такого плана вообще нет спроса. Мало того, даже Сбербанк и тот реально очень слаболиквидный. Если банки – то ВТБ, если нефтянка – то Газпром, Лукойл…
Можно обратиться к АйТи Инвест, своих они котируют по ликвидным бумагам начиная от 5 контрактов.
получается, что если мы хотим создать спред, то просто выставляем адекватную заявку в стакан (ок – в принципе что я и пытаюсь делать), а в случае роснефти и прочего неликвидного элемента – обращаемся к локальному маркетмейкеру, ибо остальные остаются вне сферы нашей активности
кстати, альфа своих котирует или же как втб, которому – все побоку кроме исполнения опционов в деньгах?
просто иначе в таком ключе выбор брокеров к рос.площадкам по сути сводится к одному айти-инвесту (
Может Альфа своих и котирует, но как-то не явно. Посему мне об этом ничего не известно. А по поводу АйТи, можно открыть у них мелкий счет и перепродавать прокотированные опционы оттуда уже куда нужно.
Но только понимать суть манипулирования ценами нужно, цена должна быть рыночной, а контрагенты разные люди. Ну это чтобы ни один закон не нарушать.