Обратная связь
Друзья!
Вы можете оставить свой вопрос в комментариях и он будет публичным или написать мне на электронный адрес 
Всем огромное спасибо за вопросы!
З.Ы. Если вы не нашли свой комментарий тут, то я его не удалил, а просто перенес в тему, для него более подходящую.
здравствуйте Андрей
я составил дельта нейтральную позицию из июньских опционов
дельта -0,01 вега +270 тетта -51 позиция кредитовая +2500 руб
вот смотрю на график позиции и удивляюсь
с учетом временной стоимости позиция вообще не заходит в отрицательную зону, получается что если я буду постоянно роллировать ее через каждые
5-7 % на центральный страйк и со временем перекладываться в более дальние опционы я постоянно буду снимать прибыль не зависимо от направления рынка
А в чем-же риск?
ответьте пожалуйста а то сейчас вляпаюсь
@ игорь
риски следующие: а) резкое движение движение б.а, сильный геп при продаже волатильности вследствие чего позиция окажется не дельта нетральной, а временой распад не компенсирует такого роста б.а
б)рост веги при продаже волатильности. в)может не хватить денежных средств для роллирования так как роллироваться приходиться в геометрической прогрессии.
Для длинной покупке волатильности наоборот, риски: а) рынок стоит (флет)
б) волатильности не растет или снижается в)ежедневно тета пилит позицию
Кроме этого ,риск проскальзывания,ликвидности,ценовой риск бид-аск (спред так называемый)
Всем добрый день.
По рекомендации Андрея, пишу вопрос на сайте для “золотых трейдеров” т.е. для тех кто торгует биржевыми опционами золота на амер.рынке (http://www.cmegroup.com/).
В кратце:
Брокер MF Global
Терминал CQG Trader
Торгую фьюч. на золото (GC).
Опционы интересуют в качестве хеджа позиции. Пытаюсь разобраться какая может составить премия (комиссия) за покупку опциона.
Из переписке с брокером понял что примерно $1570 при покупке опциона. Возможно я ошибаюсь и не правильно понял ответа.
Предоставляю ответ брокера:
Я: При покупке CALL опциона на GC объемом в 1 контракт, сколько может составить премия в USD ?
Брокер: It depends on strike and month… You need to multiply gold option price by 100 to receive premium (margin). May Gold 1500 call is offered @ 15.70. You need $1,570 to buy this option.
Gold option specs: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_contractSpecs_options.html
1570 долларов США…
Здравствуйте, Андрей!
Как насчет ДУ, беретесь? Если нет, может кого посоветуйте. Или готов покупать торговые сигналы. Спасибо
Нет, не берусь и не продаю никаких сигналов
Такая корова нужна самому 
А обо всем остальном можно прочитать на этом сайте…
Уважаемый Андрей, спасибо за ваш сайт. Очень помогает изучать опционы. Не могли бы вы помочь с ответом на такой вопрос. Сегодня на ФОРТС была открыта большая позиция http://robotrade.org/options/open-interest-delta/?f=RTS-9.11&d=15-07-11
ОИ увеличился больше чем на 20 тыс по страйкам 160 и 205 ( в стакане видно, что сделка прошла в одно время) , на прошлой неделе в один из дней было тоже самое, только верхний страйк был 210. Возникает такая мысль, что ММ продал “дохлятины” и индекс РТС до 15 июля не выйдет за границы диапазона 160-205. Но не дает покоя мысль: кто-то же купил все это? кто это мог быть, точнее не кто, а для чего может открываться такая позиция? СПАСИБО.
ММ тут думаю не причем. Просто видимо была заключена сделка, кто-то продал стренгл, а кто-то купил стренгл, вот и увеличился интерес. На перечисленных страйках найдутся желающие и купить, и продать.
Так что ничего особенного…
Андрей подскажите пожалуйста: есть ли возможность торговать опционами ФОРТС в скальперских стратегиях? Я торгую RI, обычно мои сделки это вход с целью на 500-700 пунктов и с stop-loss 200. Среднее время сделки 5-10 минут. Вообще будет ли выгодно ( и возможно ли) использовать опционы в такой стратегии? Опционами никогда не торговал, только начал изучать тему. Слышал на лекции от Саксобанка, что опционы использовать лучше и выгоднее. Там приводили пример, одного несчастного трейдера, у которого то и дело сносили “стопы”.
На мой взгляд можно конешно все, однако скальперские стратегии с использованием опционов будут выглядеть несколько иначе. Хорошим примером послужат разборы торговли Панды на конкурсе в прошлом году.
Андрей, вопрос к Вам: вхожу в медвежий пут-спред. Как страховаться от искривления улыбки ? Ведь можно влететь на повышении дальней волатильности
Привет, попробовал ответить тут: http://lowrisk.ru/option_question/iskrivleniya-ulybki-pri-torgovle-spredami/ Можно еще развить дискуссию…
Здравствуйте Андрей, можно услышать Ваше мнение о валютных опционах forex. Что можете сказать о них? Ведь волатильность у некоторых пар достаточно неплохая на мой взгляд. Спасибо.
Сергей, я очень хорошо отношусь к валютным опционам Forex, однако на деле нет нормального брокера, чтобы ими торговать или я его пока не знаю. Есть Сакса + есть бинарные валютные опционы. Я слышал, что Сакса открыла офис в России, то есть может быть решилась проблема с переводом денег им, тогда это будет прорыв. Что касается маленьких сумм, то лучше бинарные опционы. Не понимаю выражения – их волатильность достаточно неплохая? Неплохая для чего? Какая волатильность, на ваш взгляд, неплохая? Маленькая, большая? Я реально не понимаю что вы хотите делать с валютными опционами, не могли бы вы прояснить свою позицию по волатильности для нас, возможно найдутся еще более интересные активы?
Привет всем опционщикам хочу немного поразмышлять о роботах как таковых и их месте на ФОРТС. Ну например что если ПАНДА в 10 экземплярах начнет торговать на реале что будет с рынком. Думаю ответ очевиден он станет практически абсолютно эффективным те превратится в казино и спред вместо 200 – 100 пунктов будет 10-20 и то из за комисий. ММ будут писчать от восторга за них будут работать роботы и зарабатывать будут не роботы а тот кто угадает движение базового актива или волатильности. Хеджеры в шоколаде. Теперь вопрос интересно ли это бирже вообще если да то роботам зеленый свет нет, ввидут картинки как в инете для идентификации человека. Хочу услышать мнение сообщества
здравствуйте, у меня такой вопрос: существует такое направление как торговля фьючерсными спредами, когда допустим один контракт покупаем другой продаем ориентируясь на сезонное подорожание первого по отношению к второму в определенный период года. Хотелось бы услышать мнение можно ли к такой стратегии прицепить опционы? допустим календарный спред, т.е. на ближний контракт продавать опцион а на дальний покупать, или может есть смысл привязать какую то другую опционную стратегию?
Доброго времени суток,Андрей!
1) вопрос к конференции 10.12.11: возможна ли торговля деривативами без опыта торговли акциями?
2) после конференции планируется фуршет: за дополнит.плату? и где территориально будет проходить?
Спасибо за внимание!
г.Пермь
Андрей ! Предлагаю перенести конференцию на другую дату в связи с проведением митинга против нечестных выборов в Москве в субботу
Это уже невозможно…
что-то затишье на сайте.. отходняк после конференции? )))
хотелось бы обсудить поднятую на конференции тему календарных спредов – мне она показалась интересной. да и вообще, пока все свежо в памяти, отзывы о самой конференции можно собрать – не хватает только специальной темы на сайте
Сегодня я должен получить официальные фотки, вот и создам тему, обсудим…
Не могу нигде найти информацию по методологии построения Probability chart. Надеюсь на помощь Вашего сайта.
Вот например в ТОСе он выглядит так:
http://pics.livejournal.com/trader_notes/pic/0007qw59/
Да, в Тосе знаю такой. А зачем, как его можно использовать? Я не встречал у нас, видимо за ненадобностью не интересовался даже.
Из ответа на мой вопрос “как строится?”, возможен ответ на ваш вопрос- “как использовать?”. И никак иначе
Посему и бегаю ищу кто бы сказал. Еще на optionmonster прямо на главной есть что то вроде strategy finder , там тоже строится такие что ли “спектры” и потом когда задаешь там точку тебе подсказывает программа какие можно стратегии проторговать в соотв-ии с заданным прогнозом цены БА.
Я иду от вопроса зачем мне это, к вопросу как это получить. Не зная зачем это мне, никакого желание получить что-то, чтобы потом узнать зачем оно мне у меня нет. Потому лучше рассказать мне зачем, тогда я задумаюсь над тем как
)
Интересный пример логики ) Не знаю как ответить на вопрос “зачем” не понимая сначала “что это такое”
По моему тут очевидное направление причинно следственной связи. У Вашем случае это прям квантовая физика какая то)
Ну я понял, что тут тоже не знают. Ок, пойду дальше искать )