Обратная связь
Друзья!
Вы можете оставить свой вопрос в комментариях и он будет публичным или написать мне на электронный адрес 
Всем огромное спасибо за вопросы!
З.Ы. Если вы не нашли свой комментарий тут, то я его не удалил, а просто перенес в тему, для него более подходящую.
здравствуйте Андрей
я составил дельта нейтральную позицию из июньских опционов
дельта -0,01 вега +270 тетта -51 позиция кредитовая +2500 руб
вот смотрю на график позиции и удивляюсь
с учетом временной стоимости позиция вообще не заходит в отрицательную зону, получается что если я буду постоянно роллировать ее через каждые
5-7 % на центральный страйк и со временем перекладываться в более дальние опционы я постоянно буду снимать прибыль не зависимо от направления рынка
А в чем-же риск?
ответьте пожалуйста а то сейчас вляпаюсь
@ игорь
риски следующие: а) резкое движение движение б.а, сильный геп при продаже волатильности вследствие чего позиция окажется не дельта нетральной, а временой распад не компенсирует такого роста б.а
б)рост веги при продаже волатильности. в)может не хватить денежных средств для роллирования так как роллироваться приходиться в геометрической прогрессии.
Для длинной покупке волатильности наоборот, риски: а) рынок стоит (флет)
б) волатильности не растет или снижается в)ежедневно тета пилит позицию
Кроме этого ,риск проскальзывания,ликвидности,ценовой риск бид-аск (спред так называемый)
Всем добрый день.
По рекомендации Андрея, пишу вопрос на сайте для “золотых трейдеров” т.е. для тех кто торгует биржевыми опционами золота на амер.рынке (http://www.cmegroup.com/).
В кратце:
Брокер MF Global
Терминал CQG Trader
Торгую фьюч. на золото (GC).
Опционы интересуют в качестве хеджа позиции. Пытаюсь разобраться какая может составить премия (комиссия) за покупку опциона.
Из переписке с брокером понял что примерно $1570 при покупке опциона. Возможно я ошибаюсь и не правильно понял ответа.
Предоставляю ответ брокера:
Я: При покупке CALL опциона на GC объемом в 1 контракт, сколько может составить премия в USD ?
Брокер: It depends on strike and month… You need to multiply gold option price by 100 to receive premium (margin). May Gold 1500 call is offered @ 15.70. You need $1,570 to buy this option.
Gold option specs: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_contractSpecs_options.html
1570 долларов США…
Здравствуйте, Андрей!
Как насчет ДУ, беретесь? Если нет, может кого посоветуйте. Или готов покупать торговые сигналы. Спасибо
Нет, не берусь и не продаю никаких сигналов
Такая корова нужна самому 
А обо всем остальном можно прочитать на этом сайте…
Уважаемый Андрей, спасибо за ваш сайт. Очень помогает изучать опционы. Не могли бы вы помочь с ответом на такой вопрос. Сегодня на ФОРТС была открыта большая позиция http://robotrade.org/options/open-interest-delta/?f=RTS-9.11&d=15-07-11
ОИ увеличился больше чем на 20 тыс по страйкам 160 и 205 ( в стакане видно, что сделка прошла в одно время) , на прошлой неделе в один из дней было тоже самое, только верхний страйк был 210. Возникает такая мысль, что ММ продал “дохлятины” и индекс РТС до 15 июля не выйдет за границы диапазона 160-205. Но не дает покоя мысль: кто-то же купил все это? кто это мог быть, точнее не кто, а для чего может открываться такая позиция? СПАСИБО.
ММ тут думаю не причем. Просто видимо была заключена сделка, кто-то продал стренгл, а кто-то купил стренгл, вот и увеличился интерес. На перечисленных страйках найдутся желающие и купить, и продать.
Так что ничего особенного…
Андрей подскажите пожалуйста: есть ли возможность торговать опционами ФОРТС в скальперских стратегиях? Я торгую RI, обычно мои сделки это вход с целью на 500-700 пунктов и с stop-loss 200. Среднее время сделки 5-10 минут. Вообще будет ли выгодно ( и возможно ли) использовать опционы в такой стратегии? Опционами никогда не торговал, только начал изучать тему. Слышал на лекции от Саксобанка, что опционы использовать лучше и выгоднее. Там приводили пример, одного несчастного трейдера, у которого то и дело сносили “стопы”.
На мой взгляд можно конешно все, однако скальперские стратегии с использованием опционов будут выглядеть несколько иначе. Хорошим примером послужат разборы торговли Панды на конкурсе в прошлом году.
Андрей, вопрос к Вам: вхожу в медвежий пут-спред. Как страховаться от искривления улыбки ? Ведь можно влететь на повышении дальней волатильности
Привет, попробовал ответить тут: http://lowrisk.ru/option_question/iskrivleniya-ulybki-pri-torgovle-spredami/ Можно еще развить дискуссию…
Здравствуйте Андрей, можно услышать Ваше мнение о валютных опционах forex. Что можете сказать о них? Ведь волатильность у некоторых пар достаточно неплохая на мой взгляд. Спасибо.
Сергей, я очень хорошо отношусь к валютным опционам Forex, однако на деле нет нормального брокера, чтобы ими торговать или я его пока не знаю. Есть Сакса + есть бинарные валютные опционы. Я слышал, что Сакса открыла офис в России, то есть может быть решилась проблема с переводом денег им, тогда это будет прорыв. Что касается маленьких сумм, то лучше бинарные опционы. Не понимаю выражения – их волатильность достаточно неплохая? Неплохая для чего? Какая волатильность, на ваш взгляд, неплохая? Маленькая, большая? Я реально не понимаю что вы хотите делать с валютными опционами, не могли бы вы прояснить свою позицию по волатильности для нас, возможно найдутся еще более интересные активы?
Привет всем опционщикам хочу немного поразмышлять о роботах как таковых и их месте на ФОРТС. Ну например что если ПАНДА в 10 экземплярах начнет торговать на реале что будет с рынком. Думаю ответ очевиден он станет практически абсолютно эффективным те превратится в казино и спред вместо 200 – 100 пунктов будет 10-20 и то из за комисий. ММ будут писчать от восторга за них будут работать роботы и зарабатывать будут не роботы а тот кто угадает движение базового актива или волатильности. Хеджеры в шоколаде. Теперь вопрос интересно ли это бирже вообще если да то роботам зеленый свет нет, ввидут картинки как в инете для идентификации человека. Хочу услышать мнение сообщества
здравствуйте, у меня такой вопрос: существует такое направление как торговля фьючерсными спредами, когда допустим один контракт покупаем другой продаем ориентируясь на сезонное подорожание первого по отношению к второму в определенный период года. Хотелось бы услышать мнение можно ли к такой стратегии прицепить опционы? допустим календарный спред, т.е. на ближний контракт продавать опцион а на дальний покупать, или может есть смысл привязать какую то другую опционную стратегию?
Доброго времени суток,Андрей!
1) вопрос к конференции 10.12.11: возможна ли торговля деривативами без опыта торговли акциями?
2) после конференции планируется фуршет: за дополнит.плату? и где территориально будет проходить?
Спасибо за внимание!
г.Пермь
Андрей ! Предлагаю перенести конференцию на другую дату в связи с проведением митинга против нечестных выборов в Москве в субботу
Это уже невозможно…
что-то затишье на сайте.. отходняк после конференции? )))
хотелось бы обсудить поднятую на конференции тему календарных спредов – мне она показалась интересной. да и вообще, пока все свежо в памяти, отзывы о самой конференции можно собрать – не хватает только специальной темы на сайте
Сегодня я должен получить официальные фотки, вот и создам тему, обсудим…
Не могу нигде найти информацию по методологии построения Probability chart. Надеюсь на помощь Вашего сайта.
Вот например в ТОСе он выглядит так:
http://pics.livejournal.com/trader_notes/pic/0007qw59/
Да, в Тосе знаю такой. А зачем, как его можно использовать? Я не встречал у нас, видимо за ненадобностью не интересовался даже.
Из ответа на мой вопрос “как строится?”, возможен ответ на ваш вопрос- “как использовать?”. И никак иначе
Посему и бегаю ищу кто бы сказал. Еще на optionmonster прямо на главной есть что то вроде strategy finder , там тоже строится такие что ли “спектры” и потом когда задаешь там точку тебе подсказывает программа какие можно стратегии проторговать в соотв-ии с заданным прогнозом цены БА.
Я иду от вопроса зачем мне это, к вопросу как это получить. Не зная зачем это мне, никакого желание получить что-то, чтобы потом узнать зачем оно мне у меня нет. Потому лучше рассказать мне зачем, тогда я задумаюсь над тем как
)
Интересный пример логики ) Не знаю как ответить на вопрос “зачем” не понимая сначала “что это такое”
По моему тут очевидное направление причинно следственной связи. У Вашем случае это прям квантовая физика какая то)
Ну я понял, что тут тоже не знают. Ок, пойду дальше искать )
Где и каким образом преобрести robot_Panda?
Я не имею к роботу никакого отношения и ничего не знаю об этом.
Здравствуйте. Подскажите где можно получить данные по 15 минутным котировкам опционов на фьючерс на индекс РТС.
Такие данные лучше спрашивать у брокера. Есть на сайте ФИНАМа в разделе экспорт.
Я всегда скачивал с финама, но в том то и дело что по опционам у них данных нет. Есть на mfd.ru, но там к сожалению при удобном интерфейсе внутридневки только в течении года. Еще есть на сайте ммвб-ртс, но там в очень неудобный интерфейс – все в кучу свалили. ВОт бы как mfd.ru, но чтобы качать можно было за несколько лет глубиной
Здравствуйте.Очень нужен совет. Хочу начать торговать опционами, теорию плотно изучаю, но чувствую практика параллельно нужна. Есть два варианта: открыть счет на FORTS и открыть счет в пропе для торговли опциями на амерские акции, индексы, ETF. Тариф на фортсе 0,55руб. +120 руб месяц, на америке 1,5 уе контракт за круг + платформа 35уе месяц + 3000уе мин. депо. Подскажите пожалуйста как поступить, где открывать счет.
Здравствуйте Андрей сижу в квике и наблюдаю абсолютно одинаковую цену на coll около денег 160000 на мартовский фию и апрельский опцион июньского фью ситуация сложилась из за разности в цене фью 162000 и 158000 вола практически одна если мы продадим мартовский за 7200 и купим апрельский за 7200 через месяц мартовский умрет может и в деньгах но апрельский по любому будет чет стоить в худшем случае мы ничего не теряем или есть какая то засада при переходе с мартовского фью на июньский фью и вообще как это можно обыграть
А сами фьючерсы? между ними разница, которой потом не будет
Это и убъет вашу стратегию…
а какую роль играют фьючи в данном случае?
ведь они же в календарике не участвуют
Если я правильно понял Алекса, то он спрашивает про опционы, базовым активом которых являются разные фьючерсы. Если я не так понял, то поправьте меня.
ага, про опционы, но я не понял, что убъет эту стратегию )
минус пока видится только в том, что ГО на опционах разных фьючей не сплюсуется, а будет равно ГО фьюча.
хотя при риске в виде разницы цен такое ГО выглядит несуразно.
А сами фьючерсы? между ними разница, которой потом не будет Это и убъет вашу стратегию… Тоесть однажды когда разница исчезнет (предположим это будет единовременно) мартовский фью резко подешевеет а июньксий подорожает )т.о. проданный опцион резко подешевеет а купленный резко подорожает это же то что надо или я че не понял…
Андрей, если мартовский проданный подешевеет, а купленный апрельский подорожает – так это же реально халва )))
ну а если наоборот – бумажный убыток, для которого надо будет иметь достаточно средств на счете, чтобы его пересидеть до экспирации, зато можно усредниться по еще более выгодным ценам.
а по поводу ГО – у каждого своя мера разумных размеров ГО. для описываемого календарика, думаю, надо ГО в размере 1-2 фьючей.
Еще маленькая ремарка подозреваю, что собака зарыта в ГО которое может превысить все разумные пределы
Приветствую! Андрей, подскажите, я имею 1млн$ и продаю непокрытый стенгл. Продаю самые дальние страйки на одну неделю. Прибыль пунктов 10-15. Получается где-то 5-10 процентов от депо. Если цена подходит к страйку – уравниваюсь по дельте и жду экспирации. Вы пишете о продажах опционов около денег. Вот тут возник у меня вопрос: имеет ли место данная моя стратегия? и что я упускаю из виду?
не опасаетесь, Роман, черного воробья Талеба?
Роман, мой вам хороший совет, поверьте многолетнему опыту меня и моих коллег. Просто прекратите изучать эту стратегию, это принесет только проблемы. Я видел не одного трейдера, который считал себя самым умным, но оказался без миллиона.
Это как наперстки, сперва может и везёт, но финал всегда один.
Скорее всего я не понимаю, откуда он может появится. Буду признателен, если растолкуете. Ведь вроде как по статистике 8 из 10 истекают вне денег, и а те, которые все таки оказываются в деньгах, я хеджирую спотом и постоянно контролирую. По моим расчетам получается в худшем случае я из +15п выхожу в -35п. Но это всего лишь одна неделя, не факт, что такое случится, и не факт, что в следующие 3 недели будет тоже самое.
видимо, это Ваш не единственный миллион долларов, можно и рискнуть)))
“в жизни случается даже то, чего даже в принципе не может быть” – кто-то из умных людей сказал
соотношение +15/-35 при вероятности 8 к 2 – это слегка положительное матожидание. Возможно, Вы знаете о своей торговой системе больше, чем сказали, но я бы при таких соотношениях открываться на весь лям баксов не рискнул. Можно ведь начать с более скромных сумм и посмотреть, что будет, подобрать статистику и т.д.
А ЧЛ может получиться из любого резкого движения, которое можно и не успеть уравнять по дельте. Да и изменение требований к ГО выйдет боком… Хотя есть тут более опытные спецы – чего-то они помалкивают…
К сожалению лично у меня нет миллиона
Но есть возможность взять и не один. Сейчас данная стратегия тестируется на счете в 100 раз меньше и работает. Естественно, что на весь счет входа не будет( примерно 10 процентов задействуется). Просто прежде чем зарядить 1млн решил написать тут, т.к. читаю этот ресурс уже более 2х лет и нахожу его крайне информативным 
Если цена остается в корридоре – супер гуд. весь риск в том, что делать, когда цена на уровне страйка. Вот тут у меня два пути.
дежурим 
Расчет стратегии такой: продаем недельный стренгл, сидим
1ый. Постоянно уравниваться по дельте. Итог – все равно будет минус. Однако если цена пойдет еще сильнее – минус будет больше.
2ой. Открываю спот на всю сумму опциона и жду экспирации. Если цена идет еще сильнее – на выходе у меня 0. Однако если начинает выпиливать, начинаются убытки, вопрос в том, сколько можно принять. Идея была в том, чтобы первый стоп ставить на сумму полученной премии, т.е. 15п. А вот дальше, если пила продолжится, каждый стоп – 15п, чистый убыток.
Для того, чтобы цена не улетела в ненужное время (когда нет за комьютером), у меня есть так называемая “вахта”
Вот тут и встал вопрос: что выгоднее делать, и какова вероятность, что будет этот распил. И еще, как правило когда депо маленькое – все стремятся заработать как можно больше процентов, но когда депо большое – даже маленькие проценты покрывают проценты за пользование деньгами + прибыль в карман.
Роман, все, что вы пишите – верно. Грамотно управляя позицией ее можно будет вытащить в любом практически случае, кроме полного краха. Убыток тут скорее вылезет от нерыночных проблем. Психология + отсутствие рынка в моменте.
Представьте, завтра начинается война. Рынки открываются -20%, ну или +20%
Во-первых, торгов нет, реально нет контрагентов.
Во-вторых, волатильность в 5 раз вырасла вы на маржинколле.
Ваши действия?
В реальности люди закрывают терминал, а не позицию и бухают. Это человеческое свойство – вы будете надеяться на то, что все наладится.
Насчет контрагента и открытия рынка, думаю проблемы быть не должно, т.к. все это делается в сахо и торгуется евробакс. И позиция мониторится круглые сутки. Сейчас рассматривается идея продажи в понедельник с датой экспирации в пятницу, тем самым снижается риск открытия в понедельник в -20%. Вот единственный момент, который был не учтен, это возросшая волатильность и тем самым возрастает стоимость опциона (пока в расчетах волатильность была максимум 12-13 процентов). Т.е. необходимо будет иметь еще больший запас денег для того, чтобы выдержать и хватало еще на полный спот.
Что касаемо психологии – этот этап уже пройден, от и до
А в целом, Андрей, Вы считаете стратегия имеет смысл жизни?
Однозначно нет!
И еще один вопрос, если можно
Может лучше купить волатильность? Прям на текущих уровнях, самый дальний опцион, скажем 9ти месячный, и потихонечку забирать крохи.. вопрос в том, через сколько отобьется премия и сколько примерно можно заработать? В этом стратегии и рисков меньше (если не ошибаюсь риск только один – цена стоит), и войти можно на большой процент от депо.
Роман, зачем? Зачем все это, когда есть очень хорошие стратегии с низким, контролируемым риском? Мне кажется вы идете не той дорогой, а за почти 5 лет ведения этого сайта я с многими дорогами сталкивался. Это – неверный путь, но, возможно, пойдя по нему вы поймете почему он ведет в никуда и начнете реализовывать совершенно иные стратегии!
саксо – не биржа, в его доках прямо написано (по крайней мере так было раньше), что Вы торгуете с саксо, а не с рынком и в случае даже намека на начало войны Вы получите очень широкий спред и заведомо худшие цены, чем на рынке.
но на самом деле более важный вопрос не в том, имеет ли данная стратегия право на жизнь, а в том, какая будет реакция тех людей, у которых Вы возьмете деньги под такую стратегию и что они сделают с Вами в случае прилета черной птицы.
Что касаемо сахо, я в курсе
Я думаю вопрос как раз в этом, имеет ли место жизни стратегия, т.к. если да, то никаких проблем не будет. Если нет, есть оговоренный процент убытка, который компенсируется личными средствами. Просто в том то и идея, крутить бОльшие суммы для бОльшего дохода 
мудрость трейдеров: новички зарабатывают часто и понемножку, а теряют разом и много, а профессионалы теряют понемногу, но потом одной удачной сделкой перекрывают убытки и получают прибыль”
С последней конференции запомнились слова, кажется, риск-менеджера одной из крупных компаний: “если трейдер продаёт края, то я его увольняю”
Эта стратегия, по сути, продажа краёв, пусть и ненадолго. Но евробакс иногда ходит за час на несколько фигур, так что стратегия стрёмная, мягко говоря. Я бы, наоборот (если бы у меня в саксо был счёт) при признаках рывка покупал бы на недельку-две такой стренгл: потери мизерные, а если уж рванёт, то опцион дорожает многократно… Так как считается, что валютный рынок управляем, есть технологии предсказания рывков и перед торговлей такими стренглами надо, по крайней мере, о них знать, чтобы вовремя страховаться и понимать, пила это или мощный рывок
Александр, подписываюсь под каждым словом. Этого человека звали Игорь Сокол, он очень опытный, профессиональный трейдер, прежде всего и знает о чем говорит!
Всем большое спасибо за ответы! Андрей, а Вам отдельное спасибо за этот ресурс и за знания, передаваемые здесь!
Андрей, добрый вечер, вот Вы пишите что есть другие стратегии с более низким и контролируемым риском, Вы можете привести пару примеров?
Спрэды, вертикальные, календарные, диагональные. Торговля волатильностью.
я использую опционы для максимизации соотношения риск-доходность по системам на фьючерс ртс. к сожалению тестировать использование опционов проблематично, так как нет баз данных. поэтому у меня вопрос к тем кто занимается опционами.
допустим есть система шортовая со средней величиной прибыльных сделок +3% и средним убытком на убыточные сделки -1,5% (количество прибыльных к убыточным 50/50), время удержания позиции – 10-15 часов+ночь. но можно держать позицию чуть дольше – 30 часов+ 2 ночи, в этом случаи показатели системы +4,5% на прибыльную и -1,3% на убыточну (60/40). как то можно оценить что предпочтительно для опционов-сильное движение но за время в два раза большее или поменьше но за более короткое время.
и еще вопрос то что при падении рынка опционы пут растут сильнее чем растут опционы колл при аналогичном по величине росте рынка – это общая практика, или это временная явление?
(по идее падение более резкое , поэтому в цене опциона пут это должно лежать, а по моим эмпирическим цифрам получается как будто никто не ждет падения и опцион пут растет сильней чем колл, и вроде кивать на временную стоимость не стоит, так как удержание позиций очень короткое)
Действительно опционы пут дорожают быстрее, чем дорожают колл опционы. Это больше с психологией связано – поскольку волатильность – как мера стоимости опционов будет на падении многократно расти, а на росте даже уменьшаться! Этот парадокс и создает такие сложности.
Для оценки системы – нужно используя волатильность (ее модель) и цены входа-выхода посмотреть, а можно ли вообще реализовать систему через опционы?
Нужно посчитать, сколько будет движение в опционе, при движении фьючерса на нужную вам величину, ввести потери на бид-аск спред и временной распад и возможные потери на изменении волатильности.
Все это не трудно сделать на истории и посмотреть достойно ли это практической реализации.
теоретически это все имеет значение железно. например есть шортовая система с тейк профитом +3% и стоплоссом -1% (тест по фьючерсу РТС) при соотношении прибыльных сделки к убыточным как 40% к 60%. понятно дело что эта система будет довольно краткосрочной, ну там 7-8 часов, то есть временным распадом можно пренебречь (для снижения рисков можно не совершать сделки за 1,2 дня до конца жизни опциона, или снижать обьемы). На фьючерсе это дает среднюю прибыль на сделку около +0,5%. Как понимаю самое сильное движение рынка происходит когда опцион начинает превращаться ОвД (или опцион около денег) из ОБезД. Но когда опуцион без денег становится еще чуть менее в деньгах (1% движения по фьючерсу), то падение ему не такое резкое. ТО есть если фьючерс РТС 150000, мы покупаем пут по 145000 и торгуя ее по системе с указанными выше показателями имеем при падении рынка на 3% рост опциона пут в среднем на 93%(посчитал в среднем за 2011 год), а при падении на 1% падение в среднем на -18%. ТО есть соотношение между средней прибылью и убытком изменилось в лучшую сторону.
Но проблема в том что опционы живут и своей жизнью, и если волатильность маленькая то эффект от покупки опционов есть, а если высокая то нет. Но как найти эту границу непонятно. ТО есть тут какая то математическая задача чтобы связать и страйки, и цену опциона, и время до истечения и параметры системы торговой. А вы сами используете опционы для увеличения эффективности систем тестированных на фьючерсе РТС?
qwe85 как вариант,для Вашей краткосрочной шортовой системы, возможно подойдет стратегия синтетический пут.Продаете фьючерс РТС 150000 покупаете колл 150000 эту стратегию можно использовать как на минутках,так и на других таймфреймах (10мин,час и т.д) Если чисто использовать голый ванильный пут со страйком 145000 невозможен стоп в 1% если заходить всей суммой из за ликвидности,спреда в стакане и риска по веге.Если считаете ,что при покупки опциона при высокой воле эффективности нет,продавайте тогда эту волатильность:) Продаете фьючерс РТС 150000 +пут 145000 В любом случае,при направленной стратегии шортовой заработаете только меньше,но и стоп увеличивается за счет хеджа в опционах…
Уважаемый Андрей, спасибо развитие нашего отечественного рынка опционов. Всегда с интересом читаю Ваши материалы и посещаю НОК.
Я физик-опционщик-программист. Вы конечно знаете очевидную неликвидность нашего опционного рынка ФОРТС, даже деск меня не порадовал когда пришлось открыть месячного кондора на Лукойле с 18% дисконтом от теоретики. Поэтому возникла необходимость в роботе, который стоял бы в стакане до открытия позиции по заданной волатильности. На просторах интернета есть программы Данилы, но там открывается позиция с рынка. Что-то есть у Дерекса, но явно недешево. В итоге написал собственного робота. Возможности:
- Котирует опционы по волатильности.
- Получает данные из Квика по ДДЕ, посылает приказы в Квик по АПИ.
- Онлайн хеджирует открытую позицию по заданнной дельте.
- Вход в позицию по заданной волатильности, по смещению от теоретики.
- Робот выставляет, передвигает, модифицирует лимитные ордера пока не произойдет полное открытие позиции.
- Вход в позицию из двух опционов по цене всей связки (спрэд, стрэнгл, стрэддл).
И я был бы очень признателен, если Вы как специалист, оцените эту программу. Думаю будь такой робот у наших трейдеров, ликвидность бы прибавилась – а это самое вкусное для всех.
Сайт программы http://www.YesMTS.ru
Спасибо.
Есть одна проблема – я пока не завёл себе QUIK. Видимо нужно как-то этим озаботиться! Обязательно посмотрю на ваш софт, в семействе автоматизированной торговли все прибывает, что не может не радовать!
Андрей, добрый день.
Как думаете, почему при таком резком снижении рынка за последние дни волатильность (IV) практически не подросла? Если это из-за праздничного периода и снижения объемов, то подскочит ли она после праздников при условии что рынок будет на текущих уровнях? Спасибо!
С
Во-первых, снижение вообще далеко не резкое. Оно страшное, оно заставляет задуматься, но оно не резкое и люди просто не верят в то, что это серьезно. Так начинались любые беды.
Во-вторых, волатильность – это ожидание рынком тех или иных событий, а пока нефть так дорога и так стабилен рубль, можно рассчитывать на то, что это майский фиксинг и всего-то делов.
Если волатильность пойдет наверх, ее будет никогда не поздно купить, это движение будет очень стремительным и сильным, когда все наконец поймут, что все серьезно…
Ну и последнее, чтобы волатильность подскочила после выходных, должно что-то серьезное случится. А пока думаю все будет в разумных пределах так же.
Для меня волатильность подскочила – это процентов на 50-70, для начала от текущих.
Zdrastvuite.Chto vi dumaete na schet binanrnix optsionov mnogie opitnie treideri mne skazali chto eto loxotron kak vi schitaete?Spasibo zaranee
Это лишь еще один из способов потерять деньги на рынке, думая, что понимаешь его. Покер – самый честный способ. И еще мне не нравится слово лохотрон – вам дают сервис, а уж вы саами дальше
Vot eto napisal odin treider naskolko eto pravdivaia informatsia kak dumaete??
Серия статей на тему, можно ли заработать в интернете, применяя познания в экономики.
Мой первый конкурс трейдеров я выиграл, когда мне было 15 лет (сейчас мне 22), поэтому эта статья будет крайне откровенной и, наверное, в своем роде единственной. Так как обычно сайты завлекают людей, чтобы они проиграли там деньги, и партнер получил свой процент.
Со всей уверенностью заявляю: Бинарные опционы разводка, лохотрон, кидалово, обман.
Как делал я: Выбрал самый простой инструмент Золото. Там все просто: если происходит в мире что-то непонятное, то инвесторы вкладывают в него деньги, и курс золота растет. Если ситуация стабильная, то курс падает (так как есть другие инструменты, куда вложить деньги, и эти самые деньги из золота вынимают). Бинарный опцион с экспирацией (время исполнения) на конец дня, приносит 70% от ставки. В понедельник делаем прогноз в середине дня, о том, что золото будет выше курса, который есть сейчас. Если не угадали, то на следующий день делаем ставку в 2.41 раза больше предыдущей (мартингейл), по сути, даже если мы вообще не будем открывать новости и анализировать хоть что-то, и тупо 5 дней подряд будем давать прогноз на рост, мы точно угадаем хоть раз! А это нам и нужно. Таким простым способом удалось из 100 “тестовых” долларов сделать около 2000, за 2 недели. В тот момент я подумал, что вот, наконец, я стану богатым. Но не все так просто, увидев, что я не собираюсь проигрывать, администрация эниопшн начала жестко вмешиваться в мою торговлю. Доходило до абсурда: например, я не мог купить опцион в течение 10 минут, так как мне выдавалась ошибка “цена изменена”, а еще они просто меняли цену до супер невыгодной. То есть, когда цена золота была 1700, то у них мне показывалось 1710.
На самом деле они просто не могут быть честными, иначе они раздадут все свои деньги.
У них нет способа хеджировать ставки.
Все оформлено в игровом стиле, как казино.
Есть бонусы на депозит.
Если вы всё же захотите попробовать то, пожалуйста. Ведь, всё-таки я ушел оттуда с деньгами. Сначала я вывел 2000$, а через год они мне предложили внести депозит с нереально хорошими условиями и я вывел ещё 3000.