Сергей Найс May 19, 2012, 7:26 pm пишет:
С удовольствием поучаствую в данном мероприятии ! Осталась неделька ожидания
Всего 16 комментариев статьи: 26 мая говорим об опционах.
Андрей Крупенич May 19, 2012, 2:32 pm пишет:
Салават, регистрируйтесь тут: http://lowrisk.ru/nok4/ После чего об успешной регистрации вы получите 2 уведомления – на экране браузера и письмом. Письмо на gmail.com может оказаться в спаме – такие случаи были. Вы можете перезвонить по телефону, который увидите после регистрации и уточнить.
Всего 16 комментариев статьи: 26 мая говорим об опционах.
Salavat May 19, 2012, 1:30 pm пишет:
Андрей, здравствуйте! Каков порядок подтверждения участия в конференции, регистрации и т д? Спасибо
Всего 16 комментариев статьи: 26 мая говорим об опционах.
Mikle May 19, 2012, 3:53 am пишет:
Собираюсь посетить. если кто поедет из Москвы буду рад скооперироваться, ибо вместе веселее и будет о чём поговорить ) по вопросу Виталия если не ошибаюсь рассчёт теоритеческой по БШ цены есть в терминале любого брокера ! т.ч. это давно уже не конкуретное преимущество )
Всего 16 комментариев статьи: 26 мая говорим об опционах.
Сергей May 18, 2012, 7:02 pm пишет:
Возник ещё такой вопрос, кто чаще какие опционы покупает : in the money (ITM), at the money (ATM) или же out of money (OTM) ?
Всего 58 комментариев статьи: Чем опционы лучше базового актива?.
dij1 May 18, 2012, 12:43 pm пишет:
gramp, каждый развлекается по-своему))
Всего 16 комментариев статьи: 26 мая говорим об опционах.
dij1 May 18, 2012, 12:42 pm пишет:
Это совсем несложно. Достаточно лишь уметь в уме считать функцию распределения))
Всего 16 комментариев статьи: 26 мая говорим об опционах.
zoran May 17, 2012, 5:39 pm пишет:
2 Сергей, с виду ответ очевиден – смотреть на фъючерс, ведь это же база – но вот посетила мысль, а не хеджироваться ли иногда не фъючем, а корзинкой, и не перекидывать ли изредка эту позу туда-сюда.
Всего 58 комментариев статьи: Чем опционы лучше базового актива?.
Сергей May 17, 2012, 5:07 pm пишет:
Вот у меня вопрос, всё никак вьехать не могу, при покупке опционов на фьючерс индекса RTS, нужно ли следить за ценой на фьючерс или только за самим индексом RTS ?
Всего 58 комментариев статьи: Чем опционы лучше базового актива?.
gramp May 17, 2012, 1:14 pm пишет:
Можно запомнить временную стоимость опциона на страйке, равном цене БА при усредненном значении волатильности, например, за месяц и за две недели до экспирации. Учитывая падение временной стоимости для страйков вверх и вниз, а также рассчитывая внутреннюю стоимость, приблизительно можно прикинуть цены опционов на разных страйках, НО – кроме как потренироваться в математике, зачем это надо?
Всего 16 комментариев статьи: 26 мая говорим об опционах.
Виталий May 17, 2012, 12:45 pm пишет:
Надеюсь это у вас такой юмор Хотя мне льстит совет посмотреть в стакан, я давно это не делал )) Возможно я не точно написал, что хочу. Есть формула Блэка-Шоулза для расчета стоимости опциона. Я хочу узнать, есть ли более простой вариант этой формулы, чтобы быстро без компьютера прикинуть цену опциона? И какая примерно будет погрешность?
Всего 16 комментариев статьи: 26 мая говорим об опционах.
deen-ua May 17, 2012, 12:39 pm пишет:
я подумал что вы хотите примерно посчитать сколько будет стоит опцион если рынок куда то уйдет. А сколько стоит конкретный опцион к конкретный момент времени – достаточно посмотреть в стакан
Всего 16 комментариев статьи: 26 мая говорим об опционах.
Виталий May 17, 2012, 12:37 pm пишет:
Не очень понятно. Вот сейчас фРТС 135000. Как примерно посчитать стоимость июньского кола или пута 135000?
Всего 16 комментариев статьи: 26 мая говорим об опционах.
Елисеев Сергей May 17, 2012, 12:31 am пишет:
Чукча, жги дальше ) Арбитраж на биржевом рынке опционов составляет 60-80% оборота. Уметь торговать – торговать стабильно в плюс не важно на каких фин. инструментах, важно чтобы торговать ими было трейдеру психологически комфортно и мозги позволяли. При торговле любыми фин.инструментами включая опционы мы торгуем риск, можно и по пальцу получить, можно и по голове если каска не обута )
Всего 58 комментариев статьи: Чем опционы лучше базового актива?.
deen-ua May 16, 2012, 9:15 pm пишет:
если вопрос ко мне… то раз в две недели… при таком рынке как сейчас – чаще
Всего 58 комментариев статьи: Чем опционы лучше базового актива?.
Андрей Крупенич May 16, 2012, 8:10 pm пишет:
Чукча, а вот тут могу сказать, что вы еще только в самом начале пути. Когда вы откроете для себя что еще можно делать с помощью опционов, вы будете смеяться над собственными утверждениями. Со мной было именно так. Надеюсь, что те, кто понимают о чем я, меня поддержат.
Всего 58 комментариев статьи: Чем опционы лучше базового актива?.
Андрей Крупенич May 16, 2012, 8:08 pm пишет:
Чукча, мне кажется имеет смысл прежде всего поговорить о вас, что же вас так беспокоит? Явно за вашими комментариями стоит какая-то проблема, я готов поговорить об этом. “Уметь торговать” – означает понимание процессов, которые стоят за рыночным ценообразованием, знание как формируется цена, как устроена биржа, стаканы, рыночная терминология, события и т.д. Не важно где человек торговал, форекс, облигации, акции или даже тюльпаны – все равно, после этого понять принцип торговли опционами можно без каких-либо дополнений. Я о себе скажу так – я торговать умею. Это не значит, что я всегда торгую успешно, однако я это делать умею. Это то же самое,...
Всего 58 комментариев статьи: Чем опционы лучше базового актива?.
deen-ua May 16, 2012, 7:49 pm пишет:
смещайтесь по страйку в таблице страйков… это будет верно при неизменной IV и без учета теты..
Всего 16 комментариев статьи: 26 мая говорим об опционах.
Чукча May 16, 2012, 6:37 pm пишет:
Что Вы вкладываете в фразу “уметь торговать”? Нажимать кнопки бай-сел? Это даёт только “умение сливать”. Можно ли “уметь торговать в принципе”? Сомневаюсь. Кто-то умеет торговать золотом, кто-то умеет торговать бондами. Кто-то умеет торговать фьючерсами. Вы умеете торговать опционами. Хорошо! Значит ли это, что “опционы — лучше всего остального”? ЛЧИ-2011, доказал прямо обратное.
Всего 58 комментариев статьи: Чем опционы лучше базового актива?.
Чукча May 16, 2012, 6:32 pm пишет:
Опционы — это не арбитраж. Опционы позволяют снизить ГО и, соответственно, повысить доходность тому, кто уже и так умеет торговать фьючерсами.
Всего 58 комментариев статьи: Чем опционы лучше базового актива?.
Виталий May 16, 2012, 5:22 pm пишет:
Добрый день! Извиняюсь за дилетантский вопрос, но хочу узнать. Как можно быстро “на пальцах”, т.е. на бамажке посчитать цену опциона? Я видел формулы, но наверняка должен быть простой приблизительный способ расчета.
Всего 16 комментариев статьи: 26 мая говорим об опционах.
Осталась неделька ожидания